Отчет по ПЗ №4 «Базисные условия поставки» №5 «Валютный курс и валютная котировка» №6 «Страхование валютных рисков»

Отчет по практическому занятию:

№4 «Базисные условия поставки»

№5 «Валютный курс и валютная котировка»

№6 «Страхование валютных рисков»

Задание 6

Используя описание содержания ИНКОТЕРМС, заполните таблицу 4.1

Задание 7

Известны следующие курсы валют:

USD/HUF = 140,00 – 145,00;

USD/RUB = 30,05 – 30,55.

Определите двойную котировку кросс-курса покупки и продажи венгерского форинта к рублю. Какие сделки осуществит банк для закрытия образовавшейся открытой позиции?

Задание 8

Средний курс спот доллара США к швейцарскому франку составляет 1,4905. Средние ставки на денежном рынке на 1 месяц: по долларам 1,725% годовых; по швейцарским франкам 1,225% годовых.

Определить значение теоретического форвардного курса.

Задание 9

Российское предприятие в сентябре предполагает получить к 1 декабря 3025 тыс. руб., которые ему необходимо конвертировать в евро. Текущий спот-курс в сентябре составляет 60,50 руб.; курс по декабрьскому фьючерсу 60,90 руб. за евро. Опасаясь повышения курса доллара, предприятие осуществляет хеджирование. Единица фьючерсного контракта на евро в срочной секции ММВБ – 10000 евро. Определить результаты хеджирования (в валюте инвестора), если к моменту покупки евро валютный курс увеличится до 61 руб./евро; а фьючерсная котировка к этому времени составит 61,15 руб./евро.

Коэффициент хеджирования принять равным 1. Какое количество контрактов должен был использовать хеджер, если бы хотел осуществить «идеальный» хедж?

Задание 10

Российский экспортер ожидает поступления суммы в 100 тыс. евро в ноябре. Сейчас август. Он принимает решение хеджировать поступление валюты с использованием фьючерсных контрактов на евро с поставкой в декабре в срочной секции ММВБ. Текущий валютный курс составляет 60,5 руб. за евро; текущая фьючерская котировка по декабрьскому фьючерсу 60,8 руб. за евро.

Какой вид хеджирования (короткое или длинное) в данном случае используется? Определить результаты хеджирования, если к моменту поступления валютной выручки курс евро понизится до 60,1 руб. за евро; а фьючерсная котировка к этому времени составит 60,2 руб. за евро. Единица фьючерсного контракта на ММВБ 10000 евро.

Коэффициент хеджирования принять равным 1. Какое количество контрактов должен был использовать хеджер, если бы хотел осуществить «идеальный» хедж?