«Эконометрика». Тест для сдачи в МФПУ «Синергия».

Сборник ответов на 48 вопросов. Тест был успешно пройден в 2022 году.

Ответы на тест содержатся в приобретаемом файле. 

1. Автокорреляционная функция – это функция от …

значений уровней ряда

времени

времени и лага между двумя уровнями ряда

2. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

системы

уравнения

системы минус единица

3. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

· линейная

степенная

показательная

4. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

тренд

сезонная составляющая

циклическая составляющая

5. Критерий Фишера используется при проверке …

статистической значимости модели в целом

независимости факторов модели

на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

6. Косвенный МНК применяется, если уравнение …

точно идентифицируемо

сверхидентифицируемо

неидентифицируемо

7. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

· нелинейная зависимость между переменными

связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

8. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

· мультипликативная

приведенная

множественная регрессионная

9. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

функциональной зависимости

корреляционной связи

исключительно линейной связи

10. Оценка параметров приведенной формы осуществляется методом…

наименьших квадратов

косвенным методом

двухшаговым методом

11. Эффективная оценка – это оценка, …

математическое ожидание которой равно нулю

дисперсия которой равна нулю

дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

12. Стационарность – это …

характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

правило отбора предикторов в регрессионную модель

синоним автокорреляции

13. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

положительные и отрицательные

равноускоренные и равнозамедленные

равномерно возрастающие и равномерно убывающие

14. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

коэффициент детерминации

скорректированный коэффициент детерминации

алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

15. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

необходимым

достаточным

необходимым и достаточным

16. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

максимизирует сумму квадратов остатков

минимизирует сумму абсолютных значений остатков

минимизирует сумму квадратов остатков

17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

авторегрессионные модели

модели скользящего среднего

регрессионные модели

18. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

обладают свойством гомокедастичности

обладают свойством гетероскедастичности

связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью

19. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

20. Коэффициент корреляции – это …

показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

явление линейной стохастической связи между переменными

показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

21. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

проверки статистической значимости фактора

ранжирования факторов в уравнении

проверки экономической значимости фактора

22. Мультиколлинеарность факторов – это …

наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

23. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

о гетероскедастичности остатков

об автокорреляции остатков

о мультиколлинеарности факторов

24. Белый шум – это …

свойство коэффициентов регрессионной модели

модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

модель авторегрессии первого порядка

25. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

метод моментов

метод максимального правдоподобия

обобщенный метод наименьших квадратов

26. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

t-критерию

F-критерию

x² - критерию

27. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

· классический

косвенный

двухшаговый

28. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

числа структурных коэффициентов над числом приведенных

числа приведенных коэффициентов над числом структурных

числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

29. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

тесноту связи между переменными

качество уравнения регрессии в целом

значимость коэффициентов регрессии

30. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю

коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

31. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

Дарбина-Уотсона

Стьюдента

Фишера

32. Средний коэффициент эластичности показывает …

процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

33. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

аддитивная

структурная

парная регрессионная

34. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

числа факторов

объема выборки

формы связи

35. Под спецификацией модели понимается …

нахождение параметров уравнения

отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

постановка проблемы и получение данных для ее решения

36. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

с ростом Х происходит рост У

с ростом Х происходит убывание У

рост Х не оказывает влияния на изменение У

37. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

38. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …

тренд

сезонная составляющая

случайная составляющая

39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

постоянство математического ожидания остатков

отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

непостоянство дисперсии остатков

40. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

дисперсии коэффициентов регрессии

средние значения коэффициентов регрессии

коэффициенты корреляции

41. Стационарность …

· можно рассматривать в узком и в широком смысле

бывает высокая и низкая

бывает постоянная и переменная

42. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

· фальшивые

фиктивные

поддельные

43. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

· по экспоненциальному закону

по закону Пуассона

по нормальному закону

44. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

· необходимым

достаточным

необходимым и достаточным

45. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

· уровень автокорреляции ошибок

качество уравнения регрессии в целом

значимость коэффициентов регрессии

46. Мультиколлинеарность проявляется между …

· остатками

признаком и фактором

факторами

47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

· Голдфелда-Квандта

Дарбина-Уотсона

Глейзера

48. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

· ранговое условие

порядковое условие

ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства