Эконометрика (3.6 , 4.6 - Э.2.20) итоговый тест СИБУПК( без одного ответа )

1.Краткосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом Yt = 0,67+5,3 xt +3 xt-1 +1,5 xt-2 +0,5х t -3 равен

2.Долгосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом

 Yt = 7,1+4,5xt+3xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3равен

3.Зависимость между показателями представлена уравнениемY = а0+а1х1+а2х2+ а3х3+а4х4+а5х5+ а6х6+е минимальный объем выборки для получения статистически значимой модели  равен …

4.Зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе называются:

5.Построение эконометрических моделей для эмпирического анализа – это:

6. Средняя ошибка аппроксимации равна 2,1% - ошибка

7.Соответствие между условием F - критерия Фишера и характеристикой вывода:

8.Отрезок равен 237,8. Наклон равен 43,8. Уравнение линейной функции примет вид:

9.Попарная корреляционная зависимость между факторами – это:

10.Коэффициент детерминации равен 0,81. Коэффициент корреляции составит 

11.взаимосвязь – это взаимосвязь, при которой каждому значению независимой переменной Х соответствует множество значений зависимой переменной Y, причем неизвестно заранее, какое именно значение примет Y.

12.Для статистической зависимости присущи следующие утверждения:

13.Авторегрессионные модели – это модели:

14.Промежуточный мультипликатор в момент времени (t+2) в модели с распределенным лагом Yt = 0,45+2,3xt+1,3xt-1+8,5xt-2+6,5хt-3 равен:

15.Вклад первого лага (w1) в модель с распределенным лагом

 Yt= 0,67+4xt+3xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3 равен (с точностью до тысячных)

16. помощью функции «КОРРЕЛ» можно определить:

17.Результирующие показатели деятельности предприятия – это переменные:

18.Теснота связи зависимой переменной Y от фактора X оценивается по коэффициенту:

19.При прогнозировании на основе уравнении тренда, прогнозируемый показатель является функцией от:

20.Вклад четвертого лага (w4) в модель с распределенным лагом

 Yt = 7,1+4,5xt+3,5xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3 равен ...

21.Прямая зависимость между факторным и результативным признаками устанавливается, если:

22.Дана матрица частных и парных коэффициентов корреляции. Мультиколлинеарными факторами являются:

23.Если парный коэффициент корреляции равен 0,28, то теснота связи между Y и Х по шкале Чеддока:

24.Коэффициент многофакторной корреляции показывает соотношение между:

25.Коэффициент автокорреляции уровней ряда 1-го порядка измеряет зависимость между уровнями ряда:

26.F – тест состоит в проверке:

27.Переменные, не являющиеся количественными:

28.Краткосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом Yt = 0,45+2,3xt+1,3xt-1+8,5xt-2+6,5хt-3 равен

29.Нахождение по имеющимся данным за определенный период времени некоторых недостающих значений внутри этого периода, называется: