Контрольная Эконометрика 7 вариант

Ситуационная (практическая) задача № 1 По 24 регионам РФ имеются данные о потребительских расходах в среднем на душу населения, руб., среднедушевых денежных доходах населения, в месяц, тыс. руб., уровне безработицы, % (по данным выборочных обследований рабочей силы; в среднем за год; население в возрасте 15-72 лет) за 2018 год:

Требуется: 1. Построить корреляционное поле между потребительскими расходами в среднем на душу населения, тыс. руб., и среднедушевыми денежными доходами населения, в месяц, тыс. руб. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между потребительскими расходами и среднедушевыми денежными доходами. 2. Оценить тесноту линейной связи между потребительскими расходами и среднедушевыми денежными доходами с надежностью γ = 0,99. 3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения парной регрессии для зависимости потребительских расходов в среднем на душу населения от среднедушевых денежных доходов населения. Дать содержательную интерпретацию параметров уравнения. 4. Дать интервальные оценки для параметров модели парной регрессии с доверительной вероятностью γ = 0,99. 5. Проверить статистическую значимость параметров уравнения парной регрессии с надежностью γ = 0,99. 6. Проверить качество построенного уравнения регрессии с помощью средней ошибки аппроксимации и с помощью коэффициента детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью γ = 0,99. 7. Дать точечный и интервальный прогноз потребительских расходов в среднем на душу населения с надежностью γ = 0,99 для гипотетического региона, в котором среднедушевые денежные доходы населения в месяц на 3% больше среднего по выборке.

8. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости потребительских расходов в среднем на душу населения от среднедушевых денежных доходов населения и уровня безработицы. Пояснить экономический смысл его параметров. 9. Дать интервальные оценки для параметров модели множественной регрессии с доверительной вероятностью γ = 0,99. 10. Проверить статистическую значимость параметров уравнения множественной регрессии с надежностью γ = 0,99. 11. Проверить качество построенного уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью γ = 0,99. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 12. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты. 13. Дать точечный и интервальный прогноз потребительских расходов в среднем на душу населения с надежностью γ = 0,99 для гипотетического региона, в котором среднедушевые денежные доходы населения в месяц на 3% больше среднего по выборке, а уровень безработицы окажется на 2% выше среднего по выборке. Ситуационная (практическая) задача № 2 Имеются данные об объеме платных услуг населению, млн. рублей для Кемеровской области за 2010- 2018 г. г

На основе полученных данных требуется: 1. Построить график динамики объема платных услуг населению. 2. С помощью метода серий проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде. 3. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие циклических колебаний во временном ряде. 4. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99. 5. С помощью трендовой модели сделать прогноз объема платных услуг населению на 2021 г. Тестовые задания Укажите или напишите номер правильного ответа 1.Статистика Фишера для уравнения регрессии * * * y  a x  b вычисляется по формуле:

2.Коэффициент уравнения парной регрессии показывает: a) тесноту связи между зависимой и независимой переменными; b) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%; c) на единиц в среднем изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1единицу; d) значимость уравнения регрессии. 3.t-статистика для проверки статистической значимости коэффициента регрессии равна a) отношению оценки коэффициента к его стандартной ошибке; b) отношению стандартной ошибки коэффициента к его оценке; c) отношению истинного значения коэффициента к его стандартной ошибке; d) отношению оценки коэффициента к объему выборки. 4. Модель множественной регрессии – это: a) модель, отражающая влияние на результирующий показатель значений этого показателя за несколько предыдущих периодов времени; b) модель, отражающая влияние на результирующий показатель нескольких факторов; c) модель, описывающая значения результирующего показателя для нескольких объектов; d) модель, описывающая поведение многих факторов.

1. Ситуационная (практическая) часть…………………………………………….3

1.1. Текст ситуационной (практической) задачи № 1……………………………..3

1.2. Решение задачи № 1……………………………………………………………3

1.3. Ответ на задачу №1……………………………………………………………..3

1.4. Текст ситуационной (практической) задачи № 2……………………………16

1.5. Решение задачи № 2…………………………………………………………16

1.6. Ответ на практическую задачу № 2…………………………………………..16

2. Тестовая часть…………………………………………………………………....20

2.1. Содержание 10 (десяти) тестовых заданий варианта (тексты вопросов) и ответ на каждое из заданий………………………………………………………...20

3. Библиографический список……………………………………………………..23

1. Доугерти, К. Введение в эконометрику: учеб. для экон. специальностей вузов: пер. с англ. / К. Доугерти. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 464 с.

2. Кремер, Н. Ш. Эконометрика: учеб. для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера. – 2-е изд., стер. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 310 с. (МОРФ)

3. Практикум по эконометрике: учеб. для экон. вузов / [И. И. Елисеева и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 191 с. (УМО)

4. Эконометрика: учеб. для вузов по специальности 061700 "Статистика" / [И. И. Елисеева и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 575 с. (МОРФ)