Тест по Эконометрике

1.Коэффициент детерминации показывает: 

a) на сколько единиц изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1 единицу; 

b) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1 %; 

c) долю вариации зависимой переменной, обусловленную вариацией независимой переменной; 

d) во сколько раз изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1 единицу.  

2. В линейной регрессии  параметрами уравнения являются

a) X и Y;

b) a и b;

c) Y и ;

d) a и Y.

3.Если коэффициент корреляции положителен, то в линейной парной модели регрессии:

a) с ростом X показатель ;

b) с ростом X показатель Y растет;

c) с ростом X показатель Y убывает;

d) с уменьшением X показатель Y растет.

4. Коэффициенты уравнения множественной регрессии характеризуют: 

a) совместное влияние факторов на результирующий показатель; 

b) чистое влияние каждого фактора на результирующий показатель; 

c) зависимость факторов друг от друга; 

d) существенность факторов регрессионной модели.

5. Фиктивной переменной считают переменную, которая 

a) описывает качественный признак в количественном виде; 

b) принимает значения 0 и 1; 

c) в действительности не существует; 

d) принимает только целые значения. 

6. Причины автокорреляции остатков: 

a) исследование неоднородных объектов; 

b) ошибки измерений; 

c) наличие зависимости между объясняющей переменной и возмущениями модели; 

d) ошибки спецификации. 

7. В каком случае можно говорить об отсутствии гетероскедастичности: 

a) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 1; 

b) статистика Дарбина-Уотсона равна 0; 

c) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен -1; 

d) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 0.

8. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, повторяющихся через определенные промежутки времени? 

a) тренд;  

b) сезонная компонента; 

c) корелограмма; 

d) случайная компонента. 

9. Автокорреляционная функция - это 

a) зависимость уровней ряда от предыдущих уровней этого ряда; 

b) зависимость коэффициентов автокорреляции от порядка; 

c) зависимость уровней ряда от времени; 

d) зависимость уровней ряда от другого параметра. 

10. Для оценки параметров идентифицируемого уравнения применяют 

a) двухшаговый МНК; 

b) МНК; 

c) косвенный МНК; 

d) обобщенный МНК.