Ответы на тест. Имэс. Эконометрика. Набрано 38 из 50%. 459
ОТВЕТ: ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
ОТВЕТ: ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
Вопрос 1
Математическая форма записи уравнения зависимости переменной y от одной или нескольких независимых переменных (факторов) x называется …
Выберите один ответ:
a.апробацией эконометрической модели
b.спецификацией эконометрической модели
c.мерой эконометрической модели
d.адаптацией эконометрической модели
ОТВЕТ: b.спецификацией эконометрической модели
Вопрос 2
Экономико-математическая модель, описывающая взаимосвязь между экономическими характеристиками с учетом влияния случайных факторов называется …
Выберите один ответ:
a.балансовой моделью
b.эвристической моделью
c.аналитической моделью
d.эконометрической моделью
ОТВЕТ: эконометрической моделью
Вопрос 3
Компонента уровней временного ряда, отражающая влияние не поддающихся учету и регистрации факторов на изучаемый экономический процесс, называется …
Выберите один ответ:
a.циклической
b.случайной
c.трендовой
d.сезонной
ОТВЕТ: ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
Вопрос 4
В модели нелинейной регрессии вида параметр b является …
Выберите один ответ:
a.угловым коэффициентом
b.значением ŷ в точке экстремума
c.значением ŷ при x=1
d.коэффициентом эластичности
Вопрос 5
Неидентифицируемую модель в виде системы одновременных уравнений можно преобразовать в точно идентифицируемую, …
Выберите один ответ:
a.используя традиционный метод наименьших квадратов
b.переходя от структурной к приведенной форме модели
cвводя дополнительные ограничения на структурные коэффициенты
d.используя косвенный метод наименьших квадратов
Вопрос 6
Если оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии состоятельны, то с увеличением объема выборки точность оценки параметра …
Выберите один ответ:
a.возрастае
b.не изменяется
c.уменьшается
d.стремится к нулю
Вопрос 8
Метод наименьших квадратов …
Выберите один ответ:
a.Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя из условия:
b.Позволяет получить оценки параметров регрессии, исходя из условия:
c.Позволяет проверить статистическую значимость уравнения линейной регрессии
d.Позволяет проверить статистическую значимость параметров регрессии
Вопрос 9
Регрессия – это …
Выберите один ответ:
a.зависимость значений результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
b.зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
c.правило, согласно которому каждому значению независимой переменной ставится в соответствие значение зависимой переменной
d.правило, согласно которому каждому значению одной переменной ставится в соответствие единственное значение другой переменной
Вопрос 10
Оценки параметров линейной модели парной регрессии по методу наименьших квадратов является …
Выберите один ответ:
a.нелинейной по y, несмещенной и неэффективной
b.линейной по y, несмещенной и эффективной
c.линейной по y, смещенной и эффективной
d.линейной по y, несмещенной и неэффективной
Вопрос 11
Величина называется …
Выберите один ответ:
a.линейный коэффициент корреляции
b.эмпирическое корреляционное отношение
c.эмпирический коэффициент детерминаци
d.линейный коэффициент детерминации
Вопрос 12
Уравнения, описывающие корреляционную связь, называются …
Выберите один ответ:
a.дисперсионными уравнениями
b.функциями
c.корреляционными уравнениями
d.уравнениями регрессии
Вопрос 13
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью …
Выберите один ответ:
a.Критерия Фостера-Стюарта
b.Критерия Стьюдента
c.Критерия Фишера
d.Критерия Дарбина-Уотсона
Вопрос 14
Функциональная зависимость между значениями одной из переменных и условным математическим ожиданием другой называется …
Выберите один ответ:
a.корреляционной
bфункциональной
c.регрессионной
d.стохастической (вероятностной)
Вопрос 15
Оценка b параметра β регрессионной модели называется несмещенной, если …
Выберите один ответ:
a.M[b] = β
b.b = β
c.дисперсия D[b] минимальна среди дисперсий других возможных оценок
d.при увеличении объема выборки b стремится (по вероятности) к β
Вопрос 16
Проблема спецификации регрессионной модели включает в себя …
Выберите один или несколько ответов:
a.Оценку надежности результатов регрессионного анализа
b.Выбор вида уравнения регрессии
c.Отбор факторов, включаемых в уравнение регрессии
d.Оценку параметров уравнения регрессии
Вопрос 17
Причинами нарушения предпосылок использования метода наименьших квадратов (МНК) могут являться:
Выберите один или несколько ответов:
a.наличие в уравнении фиктивных переменных
b.большой объем наблюдений
c.наличие неучтенного в уравнении существенного фактора
d.нелинейный характер зависимости между переменными
Вопрос 18
Оценку значимости (существенности) отдельного параметра уравнения множественной регрессии можно провести на основании показателей ...
Выберите один или несколько ответов:
a.коэффициента эластичности
b.t-критерия Стьюдента
c.стандартной ошибки
d.F-статистики
Вопрос 19
Выберите верные утверждения по поводу эндогенных переменных:
Выберите один или несколько ответов:
a.число эндогенных переменных всегда равно числу экзогенных переменных
b.зависимые переменные
c.значения эндогенных переменных определяются внутри модели
d.предопределенные переменные
Вопрос 20
Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов:
Выберите один или несколько ответов:
a.Включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации
b.Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3
c.Фактор должен объяснять поведение изучаемого показателя согласно принятым положениям экономической теории
d.Значение t-критерия Стьюдента для коэффициента регрессии при факторе меньше табличного значения
Вопрос 21
К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …
Выберите один или несколько ответов:
a.Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными
b.Коэффициенты регрессии при объясняющих переменных равны между собой
c.Стандартизированные коэффициенты регрессии несравнимы между собой
d.Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует
22
Выберите верные утверждения по поводу модели
Выберите один или несколько ответов:
a.нелинейная по параметрам
b.нелинейная по независимой переменной
cлинейная по независимой переменной
d.линейная по параметрам
Вопрос 23
При оценке статистической значимости параметра b1 уравнения линейной множественной регрессии было получено расчетное значение t-статистики Стьюдента: t набл = 3,2. Установить соответствие между табличными значениями t-статистики Стьюдента и утверждениями о статистической значимости коэффициента b1
t = 3,5 (для уровня значимости 0,01) Ответ 1
t = 2,36 (для уровня значимости 0,05) Ответ 2 t > 3,2 (для уровня значимости менее 0,03) Ответ 3
t = 1,86 (для уровня значимости 0,1) Ответ 4
Вопрос 24
Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
Какие факторы целесообразно включать в модель, чтобы обеспечить отсутствие коллинеарности факторов?
Выберите один ответ:
a.X1, X3
b.X1, X4
c.X3, X4
d.X1, X3, X4
Вопрос 25
Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
Наибольшее значение межфакторной корреляции равно …
Выберите один ответ:
a.0,98
b.1
c.0,88
d.0,56
Вопрос 26
Определить значение выборочного коэффициента детерминации, если сумма квадратов остатков регрессии равна 25, а сумма квадратов отклонений объясняемой переменной от среднего значения равна 125.
Выберите один ответ:
a.0,25
b.0,83
c.0,8
d.0,2
Вопрос 27
Выполнен
Баллов: 3,00 из 3,00
Отметить вопрос
Текст вопроса
Установите соответствие между типом уравнения регрессии и его аналитической формой представления:
Ответ 1
Ответ 2
Ответ 3
Ответ 4
Вопрос 29
Отношение остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,05. Это означает …
Выберите один или несколько ответов:
a.Разность (1- R2 )= 0,05, где R2 - коэффициент детерминации
b.Коэффициент детерминации R2=0,05
c.Коэффициент детерминации R2=0,95
d.Разность (1- R2 )= 0,95, где R2 - коэффициент детерминации
Вопрос 1
Одно из свойств стационарного временного ряда это:
Выберите один ответ:
a.уровни ряда постоянны во времени
b.математическое ожидание уровней ряда линейно зависит от времени
c.уровни временного ряда содержат только циклическую составляющую
d.дисперсия уровней ряда постоянна
Вопрос 4
Для устранения систематической ошибки остаточной дисперсии для оценки качества модели линейной множественной регрессии используется …
Выберите один ответ:
a.Скорректированный коэффициент частной корреляции
b.Скорректированный коэффициент множественной детерминации
cКоэффициент множественной детерминации
d.Коэффициент множественной корреляции
Вопрос 5
Коэффициент множественной детерминации характеризует …
Выберите один ответ:
a.Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора на единицу, при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровн
b.Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии
c.Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором, при устранении влияния других факторов, включенных в модель
d.Долю дисперсии результативного признака, объясненную регрессией в его общей дисперсии
Вопрос 6
Уравнения, описывающие корреляционную связь, называются …
Выберите один ответ:
a.уравнениями регрессии
bдисперсионными уравнениями
cкорреляционными уравнениями
d.функциями
Вопрос 7
Эконометрика представляет собой раздел экономической теории, к задачам которого относится разработка методов …
Выберите один ответ:
a.установления количественных взаимосвязей между экономическими показателями
b.определения закономерностей микроэкономики
c.измерения количественных экономических показателей
d.фундаментального анализа экономических процессов
Вопрос 8
Величина называется …
Выберите один ответ:
a.эмпирическое корреляционное отношение
b.линейный коэффициент детерминации
c.эмпирический коэффициент детерминации
d.линейный коэффициент корреляции
Вопрос 9
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью …
Выберите один ответ:
a.Критерия Стьюдента
b.Критерия Фостера-Стюарта
c.Критерия Дарбина-Уотсона
d.Критерия Фишера
Вопрос 10
Эконометрическая модель имеет вид …
Выберите один ответ:
a.
b.
c.
d.
Вопрос 12
Зависимость объема продаж y (д.е.) от расходов на рекламу х (д.е.) характеризуется по 12 предприятиям следующим образом: Дать интерпретацию коэффициенту регрессии:
Выберите один ответ:
a.83% вариации объема продаж объясняется вариацией расходов на рекламу
b.60% вариации объема продаж объясняется вариацией расходов на рекламу
c.При увеличении расходов на рекламу на 1 д.е. объем продаж увеличивается в среднем на 0,6 д.е.
d.При увеличении расходов на рекламу на 1 д.е. объем продаж увеличивается на 0,83 д.е
Вопрос 13
Если независимые переменные входят в уравнение модели как произведение, то модель называется …
Выберите один ответ:
a.совмещенно
b.мультипликативной
c.рекуррентной
d.аддитивной
Вопрос 14
Матрица называется …
Выберите один ответ:
a.корреляционной матрицей
b.матрицей выборочных множественных коэффициентов корреляции
cматрицей выборочных парных коэффициентов корреляции для переменных Xi и Xj
d.матрицей выборочных корреляционных отношений
Вопрос 15
Если коэффициент корреляции между объясняемой переменной и регрессором равен единице, то связь между ними …
Выберите один ответ:
a.стохастическая
b.отсутствует
c.функциональная
d.вероятностная
Вопрос 16
Оценку значимости (существенности) отдельного параметра уравнения множественной регрессии можно провести на основании показателей ...
Выберите один или несколько ответов:
a.F-статистики
b.стандартной ошибки
c.коэффициента эластичности
d.t-критерия Стьюдента
Вопрос 17
Укажите верные утверждения по поводу модели:
Выберите один или несколько ответов:
a.Можно привести к линейному виду
b.Относится к типу линейных моделей
c.Относится к типу моделей, нелинейных по оцениваемым параметрам
d.Относится к типу моделей нелинейных по объясняющим переменным, но линейных по оцениваемым параметрам
Вопрос 18
Выберите верные утверждения по поводу модели
Выберите один или несколько ответов:
a.линейная по независимой переменной
b.нелинейная по параметрам
c.нелинейная по независимой переменной
d.линейная по параметрам
19
Укажите верное утверждение по поводу приведения к линейному виду и получения оценок параметров степенной регрессионной модели:
Выберите один ответ:
a.Необходимо выполнить логарифмическое преобразование
b.Необходимо выполнить тригонометрическое преобразование
c.Требуется подобрать соответствующую подстановку
d.Метод наименьших квадратов неприменим
Вопрос 20
Выберите верные утверждения по поводу эндогенных переменных:
Выберите один или несколько ответов:
a.зависимые переменные
b.значения эндогенных переменных определяются внутри модели
c.предопределенные переменные
d.число эндогенных переменных всегда равно числу экзогенных переменных
Вопрос 21
Причинами нарушения предпосылок использования метода наименьших квадратов (МНК) могут являться:
Выберите один или несколько ответов:
aналичие в уравнении фиктивных переменных
.нелинейный характер зависимости между переменными
c.наличие неучтенного в уравнении существенного фактора
d.большой объем наблюдений
Вопрос 22
Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…
Выберите один или несколько ответов:
a.Между факторами не должно быть высокой корреляци
b.должны представлять временные ряды
c.Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности
d.Факторы должны иметь одинаковую размерность
Вопрос 23
Отношение остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,05. Это означает …
Выберите один или несколько ответов:
a.Разность (1- R2 )= 0,05, где R2 - коэффициент детерминации
b.Коэффициент детерминации R2=0,95
c.Разность (1- R2 )= 0,95, где R2 - коэффициент детерминации
d.Коэффициент детерминации R2=0,05
Вопрос 24
Изучается зависимость себестоимости единицы изделия (у, тыс. руб.) от величины выпуска продукции (x, тыс. шт.) по группам предприятий за отчетный период. Результаты обследования пяти предприятий представленны в таблице:
Выберите один ответ:
a.2,4
b.-2,4
c.4
d.12
Вопрос 25
Установите соответствие между утверждениями о характере объясняющих переменным и оцениваемых параметрах, с одной стороны, и видом регрессионной модели:
Ответ 1
Ответ 2
Ответ 3
Ответ 4
Вопрос 26
Установите соответствие между типом уравнения регрессии и его аналитической формой представления:
Ответ 1
Ответ 2
Ответ 3
Ответ 4
Вопрос 27
Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
Какие факторы целесообразно включать в модель, чтобы обеспечить отсутствие коллинеарности факторов?
Выберите один ответ:
a.X1, X3, X4
b.X1, X
c.X1, X3
d.X3, X4
Вопрос 28
Автокорреляционная функция …
Выберите один ответ:
a.Зависимость уровня временного ряда от коэффициента корреляции с его номером
b.Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их значений
c.Зависимость коэффициента автокорреляции от первых разностей уровней временного ряда
d.Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядкаd.
Вопрос 2
Регрессия – это …
Выберите один ответ:
a.зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов) b.
правило, согласно которому каждому значению одной переменной ставится в соответствие единственное значение другой переменной
c.зависимость значений результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
d.правило, согласно которому каждому значению независимой переменной ставится в соответствие значение зависимой переменной
Вопрос 3
Модель Шарпа (взаимосвязи доходности каждой ценной бумаги с доходностью рынка в целом) по классификации эконометрических моделей следует рассматривать как …
Выберите один ответ:
a.нелинейную регрессионную модель
b.линейную модель множественной регрессии с 3 независимыми переменными
c.модель временного ряда с трендовой, циклической и случайной составляющими
d.линейную модель парной регрессии
Вопрос 4
Фиктивные переменные могут включаться в регрессионную модель, чтобы …
Выберите один ответ:
a.устранить влияние внеэкономических факторов на исходные данные
b.учесть качественные признаки (отличия) наблюдаемых объектов
c.избежать влияния больших случайных выбросов в выборке
d.избавиться от мультиколлинеарности
Вопрос 6
Если каждому значению переменной Х соответствует определенное условное распределение переменной Y , то зависимость называется …
Выберите один ответ:
aкорреляционной
b.стохастической (вероятностной)
c.регрессионной
d.функциональной
Вопрос 7
Зависимость объема продаж y (д.е.) от расходов на рекламу х (д.е.) характеризуется по 12 предприятиям следующим образом: Коэффициент детерминации равен …
Выберите один ответ:
a.
b.0,83
c.10,6
d.0,6889
Вопрос 8
Величина называется …
Выберите один ответ:
a.линейный коэффициент детерминации
b.эмпирический коэффициент детерминации
c.эмпирическое корреляционное отношение
d.линейный коэффициент корреляции
Вопрос 9
По 19 предприятиям оптовой торговли изучается зависимость объема реализации (y) от размера торговой площади (х1) и товарных запасов (х2). Получены следующие результаты:
Коэффициент детерминации позволяет сделать вывод:
Выберите один ответ:
a.Связь между результативной переменной и факторами, включенными в модель, прямая и очень сильная
b.92% вариации объема реализации объясняется вариацией торговой площади и товарных запасов, а остальные 8% - не включенными в модель факторами
c.На уровне значимости 8% уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым
d.При увеличении факторов на 1 единицу объем реализации увеличивается в среднем на 92%
Вопрос 10
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
Выберите один ответ:
a.Полным перечнем объясняющих переменных
b.Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
c.Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции
d.Несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5
Вопрос 11
Выявление тесноты связи между переменными Х и Y и количественная оценка тесноты этой связи – это основная задача …
Выберите один ответ:
a.Регрессионного анализа
b.Факторного анализа
c.Дисперсионного анализа
d.Корреляционного анализа
Вопрос 12
Для уравнения регрессии y = 200 - 78x отклонение фактического значения результативной переменной от расчетного для точки с координатами (2;50) равно …
Выберите один ответ:
a.6 b.
58
c.4
d.44
Вопрос 13
Функциональная зависимость между значениями одной из переменных и условным математическим ожиданием другой называется …
Выберите один ответ:
a.корреляционной
b.функциональной
c.стохастической (вероятностной)
d.регрессионной
Вопрос 15
Системы одновременных эконометрических уравнений классифицируются по …
Выберите один ответ:
a.способу ранжирования независимых переменных
b.количеству уравнений в системе
c.тому, как входят зависимые и независимые переменные в уравнения системы
d.количеству независимых переменных в каждом уравнении системы
Вопрос 16
Отбор факторов в эконометрическую модель линейного уравнения множественной регрессии можно проводить на основе …
Выберите один или несколько ответов:
a.Исключения одного из пары коллинеарных факторов из модели
b.Отбора более высоких значений коэффициентов регрессии модели в естественном масштабе переменных
c.Включения коллинеарных факторов в одно и то же уравнение
d.Сравнения величины остаточной дисперсии до и после отбора фактора
Вопрос 17
Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов:
Выберите один или несколько ответов:
a.Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии
b.Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, меньшими 0,3
c.В модель линейной множественной регрессии рекомендуется включать мультиколлинеарные факторы
d.Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, большими 0,7
Вопрос 18
Уровень временного ряда может формироваться под воздействием:
Выберите один или несколько ответов:
a.однотипных экономических объектов
b.кратковременных случайных изменений, не влияющих на исследуемый экономический показатель
c.сезонных колебаний экономического показателя
d.долговременных факторов, формирующих тенденцию временного ряда
19
Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия:
Выберите один или несколько ответов:
a.Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра
b.Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического
c.Фактическое значение t-критерия Стьюдента меньше критического
d.Доверительный интервал проходит через ноль
Вопрос 20
Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов:
Выберите один или несколько ответов:
a.Значение t-критерия Стьюдента для коэффициента регрессии при факторе меньше табличного значения
b.Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3
cВключение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации
d.Фактор должен объяснять поведение изучаемого показателя согласно принятым положениям экономической теории
Вопрос 21
Проблема спецификации регрессионной модели включает в себя …
Выберите один или несколько ответов:
a.Оценку параметров уравнения регрессии
b.Оценку надежности результатов регрессионного анализа
c.Выбор вида уравнения регрессии
d.Отбор факторов, включаемых в уравнение регрессии
Вопрос 22
Уравнение регрессии вида является …
Выберите один или несколько ответов:
a.гиперболическим
b.множественным
cпарным
d.линейным
Вопрос 23
Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
Наибольшее значение межфакторной корреляции равно …
Выберите один ответ:
a.0,88
b.0,98
c.0,56
d.1
Вопрос 24
При оценке статистической значимости параметра b1 уравнения линейной множественной регрессии было получено расчетное значение t-статистики Стьюдента: t набл = 3,2. Установить соответствие между табличными значениями t-статистики Стьюдента и утверждениями о статистической значимости коэффициента b1
t = 3,5 (для уровня значимости 0,01) Ответ 1
t > 3,2 (для уровня значимости менее 0,03) Ответ 2
t = 1,86 (для уровня значимости 0,1) Ответ 3
t = 2,36 (для уровня значимости 0,05) Ответ 4
Вопрос 25
В результате анализа регрессии y по пяти независимым переменным, включая константу, при объеме выборки n=25 получены следующие выборочные оценки:
- сумма квадратов остатков, равная 20;
- сумма квадратов отклонений объясняемой переменной от среднего значения равна 120.
Рассчитать значение выборочного дисперсионного отношения (F-статистики).
Выберите один ответ:
a.25
b.5
c.6
d.30
Вопрос 26
Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
Какой фактор наиболее тесно связан с результативной (эндогенной) переменной?
Выберите один ответ:
a.Y
b.X1
c.X3
d.X4
Вопрос 27
Для линейного уравнения множественной регрессии:
установите соответствие между его компонентами и их названиями
Ответ 1
Ответ 2
Ответ 3
Ответ 4
Вопрос 28
Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
Установите соответствие между видом и теснотой корреляционной связи между переменными:
Связь обратная и слабая Ответ 1
Связь обратная и сильная Ответ 2
Связь прямая и сильная Ответ 3
Связь прямая и слабая Ответ 4
Вопрос 29
Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – временной ряд, Tt – трендовая компонента, St – сезонная компонента, Et – случайная компонента. Если Yt =15, то правильно найдены значения компонент ряда …
Выберите один ответ:
a.Tt = 15, St = -5, Et =2
b.Tt = 8, St = 5, Et =2
c.Tt = 15, St = 5, Et =0
d.Tt = 8, St = 5, Et =0
Эконометрическая модель имеет вид
y ̂=f(x)
y ̂= a+b_1 x+b_2 x^2
y=f(x)+ε
y=f(x)
Установите соответствие
а) регрессионная модель 1) x- ̇1={█(0,x=0@x-1,x>0)┤
b) система одновременных уравнений 2) {█(R=a_1+b_11 M+b_12 Y+ε_1,@Y=a_2+b_21 R+ε_2,)┤
c) модель временного ряда 3) y=a+b_1 x_1+b_2 x_2+ε
4) y_t=T_t+S_t+E_t
Регрессия – это
зависимость значений результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
правило, согласно которому каждому значению одной переменной ставится в соответствие единственное значение другой переменной
правило, согласно которому каждому значению независимой переменной ставится в соответствие значение зависимой переменной
зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
Метод наименьших квадратов …
Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя из условия ∑_(i=1)^n▒〖(y_i-(y_i ) ̂ )^2→min〗
Позволяет получить оценки параметров регрессии, исходя из условия ln(∏_(i=1)^n▒〖f(y_i,"" 〗)→max
Позволяет проверить статистическую значимость параметров регрессии
Позволяет получить оценки параметров нелинейной регрессии, исходя из условия ∑_(i=1)^n▒〖(y ̅-(y_i ) ̂ )^2→min〗
Линейная множественная регрессия
Уравнение линейной множественной регрессии
y ̂=a+bx
y ̂=a+b_1 x_1+b_2 x_2+⋯+b_p x_p
y ̂=ax_1^(b_1 ) x_2^(b_2 )…x_p^(b_p )
y_t=T_t+S_t+E_t
Для линейного уравнения множественной регрессии установите соответствие
y=a+b_1 x_1+b_2 x_2+ε
а) Факторные переменные 1) y
b) Результативная переменная 2) a
c) Параметры 3) a,ε
d) Случайная компонента 4) x_1,x_2
5) ε
6) a,b_1,b_2
Проблема спецификации регрессионной модели включает в себя
Отбор факторов, включаемых в уравнение регрессии
Оценка параметров уравнения регрессии
Оценка надежности результатов регрессионного анализа
Выбор вида уравнения регрессии
Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…
Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности
Факторы должны представлять временные ряды
Факторы должны иметь одинаковую размерность
Между факторами не должно быть высокой корреляции
Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов
В модель линейной множественной регрессии рекомендуется включать мультиколлинеарные факторы
Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии
Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, большими 0,7
Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, меньшими 0,3
Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов
Включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации
Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3
Значение t-критерия Стьюдента для коэффициента регрессии при факторе меньше табличного значения
Фактор должен объяснять поведение изучаемого показателя согласно принятым положениям экономической теории
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции
Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
Несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5
Полным перечнем объясняющих переменных
Параметры при факторах в линейной множественной регрессии
y ̂=a+b_1 x_1+b_2 x_2+⋯+b_p x_p характеризуют
Долю дисперсии результативной переменной, объясненную регрессией в его общей дисперсии
Тесноту связи между результативной переменной и соответствующим фактором, при устранении влияния других факторов, включенных в модель
Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора на единицу, при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
На сколько процентов в среднем изменяется результативная переменная с изменением соответствующего фактора на 1%
Стандартизация переменных проводится по формуле
t_y=y/maxy
t_y=y-y ̅
t_y=y/σ_y
t_y=(y-y ̅)/σ_y
Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе имеет вид t_y=20+0,9t_(x_1 )+0,5t_(x_2 )+ε. На результативный признак оказывает большое влияние:
x_1
x_1 и x_2
x_2
нельзя сделать вывод
Уравнение множественной регрессии в естественной форме имеет вид
y=20+0,7x_1+0,5x_2+ε. На результативный признак оказывает большое влияние:
x_1
x_1 и x_2
x_2
нельзя сделать вывод
К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …
Коэффициенты регрессии при объясняющих переменных равны между собой
Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует
Стандартизированные коэффициенты регрессии несравнимы между собой
Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными
Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает
Коэффициент парной корреляции
Коэффициент частной корреляции
Коэффициент множественной корреляции
Коэффициент множественной детерминации
Установите соответствие
а) общая сумма квадратов отклонений TSS 1) ∑▒(y-y ̅ )^2
b) регрессионная сумма квадратов отклонений RSS 2) ∑▒(y-x ̅ )^2
c) остаточная сумма квадратов отклонений ЕSS 3) ∑▒(y-y ̂ )^2
4) ∑▒(y ̂-y ̅ )^2
Коэффициент множественной корреляции для линейной зависимости можно рассчитать по формуле
R_(yx_1…x_p )=√(∑▒〖β_i r_(yx_i ) 〗)
R_(yx_1…x_p )=∑▒〖β_i r_(yx_i ) 〗
R_(yx_1…x_p )=√(1-(∑▒(y-y ̂ )^2 )/(∑▒(y-y ̅ )^2 ))
Верные утверждения относительно коэффициента множественной корреляции
Чем ближе значение к единице R_(yx_1…x_p ), тем теснее связь результативного признака со всеми факторами
Чем ближе значение к нулю R_(yx_1…x_p ), тем теснее связь результативного признака со всеми факторами
R_(yx_1…x_p ) принимает значения из промежутка [0, 1]
R_(yx_1…x_p ) принимает значения из промежутка [– 1, 1]
Коэффициент множественной детерминации характеризует
Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии
Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором, при устранении влияния других факторов, включенных в модель
Долю дисперсии результативного признака, объясненную регрессией в его общей дисперсии
Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора на единицу, при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
Для общей (TSS), регрессионной (RSS) и остаточной (ESS) суммы квадратов отклонений и коэффициента детерминации R^2 выполняется равенство …
R^2=RSS/TSS
R^2=1-ESS/TSS
R^2=ESS/TSS
R^2=1-RSS/TSS
R^2=RSS/TSS+ESS/TSS
Отношение остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,05. Это означает …
Коэффициент детерминации R^2=0,95
Коэффициент детерминации R^2=0,05
Разность (1-R^2)=0,95, где R^2 – коэффициент детерминации
Разность (1-R^2)=0,05, где R^2 – коэффициент детерминации
Для устранения систематической ошибки остаточной дисперсии для оценки качества модели линейной множественной регрессии используется
Коэффициент множественной детерминации
Коэффициент множественной корреляции
Скорректированный коэффициент множественной детерминации
Скорректированный коэффициент частной корреляции
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
Критерия Стьюдента
Критерия Фишера
Критерия Дарбина-Уотсона
Критерия Фостера-Стюарта
Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью
Критерия Стьюдента
Критерия Фишера
Критерия Дарбина-Уотсона
Критерия Фостера-Стюарта
Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия
Фактическое значение t-критерия Стьюдента меньше критического
Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического
Доверительный интервал проходит через ноль
Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра
Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия …
больше критического
меньше критического
близко к единице
близко к нулю
Предпосылками МНК являются…
Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
Дисперсия случайных отклонений не постоянна для всех наблюдений
Случайные отклонения коррелируют друг с другом
Случайные отклонения являются независимыми друг от друга
Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков
Нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг от друга
Имеет место автокорреляция остатков
Отсутствует закономерность в поведении остатков
Отсутствует автокорреляция остатков
При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…
Нулевой средней величиной
Гетероскедстичностью
Случайным характером
Высокой степенью автокорреляции
К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся
Критерий Дарбина-Уотсона
Тест Голдфелда-Квандта
Графический анализ остатков
Метод наименьших квадратов
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
Качественные переменные, преобразованные в количественные
Переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
Дополнительные количественные переменные, улучшающие решение
Комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную
m+1
(m+1)^2
m-1
(m-1)^2
Нелинейная регрессия
Регрессии, нелинейные по объясняющим переменным, но линейные по оцениваемым параметрам
y=a+b_1 x+b_2 x^2+ε
y=a∙x^b∙ε
y=a+b/x+ε
y=a+bx+ε
y=a∙b^x∙ε
y=e^(a+bx)∙ε
Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам
y=a+b_1 x+b_2 x^2+ε
y=a∙x^b∙ε
y=a+b/x+ε
y=a+bx+ε
y=a∙b^x∙ε
y=e^(a+bx)∙ε
Укажите верные утверждения по поводу модели
y=f(x,z)∙ε=a∙b^x∙c^z∙ε
Относится к типу моделей нелинейных по объясняющим переменным, но линейных по оцениваемым параметрам
Относится к типу моделей, нелинейных по оцениваемым параметрам
Относится к типу линейных моделей
Нельзя привести к линейному виду
Можно привести к линейному виду
Укажите верные утверждения по поводу модели
y=a+b/x+ε
Линеаризуется линейную модель множественной регрессии
Линеаризуется линейную модель парной регрессии
Относится к классу нелинейных моделей по объясняющим переменным, но линейных по оцениваемым параметрам
Относится к классу линейных моделей
Модель y=a∙b^x∙ε относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии
степенных
обратных
показательных
линейных
Модель y=a∙x^b∙ε относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии
степенных
обратных
показательных
линейных
Модель y=a+bx+cx^2+ε относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии
степенных
полиномиальных
показательных
линейных
Было замечено, что при увеличении количества вносимых удобрений урожайность также возрастает, однако, по достижении определенного значения фактора моделируемый показатель начинает убывать. Для исследования данной зависимости можно использовать спецификацию уравнения регрессии…
y=a+bx+cx^2+ε
y=a+b_1 x_1+b_2 x_2+ε
y=a+b/x+ε
y=a+x^b+ε
Для получения оценок параметров степенной регрессионной модели y ̂=a∙x^b …
Метод наименьших квадратов неприменим
Требуется подобрать соответствующую подстановку
Необходимо выполнить логарифмическое преобразование
Необходимо выполнить тригонометрическое преобразование
С помощью метода наименьших квадратов нельзя оценить значения параметров уравнения регрессии …
y=a+b/x+ε
y=a+bx^c+ε
y=a+bx+cx^2+ε
y=a+b_1 x_1+b_2 x_2+ε
Анализ временных рядов
Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается …
Тренд
Сезонная компонента
Циклическая компонента
Случайная компонента
Регулярными компонентами временного ряда являются
Тренд
Сезонная компонента
Циклическая компонента
Случайная компонента
Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
Годичными
Конъюнктурными
Сезонными
Многолетними
Пусть Y_t – временной ряд, T_t – трендовая компонента, S_t – сезонная компонента, E_t – случайная компонента. Аддитивная модель временного ряда имеет вид …
Y_t=T_t+S_t+E_t
Y_t=T_t∙S_t+E_t
Y_t=T_t+S_t∙E_t
Y_t=T_t∙S_t∙E_t
Пусть Y_t – временной ряд, T_t – трендовая компонента, S_t – сезонная компонента, E_t – случайная компонента. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид …
Y_t=T_t+S_t+E_t
Y_t=T_t∙S_t+E_t
Y_t=T_t+S_t∙E_t
Y_t=T_t∙S_t∙E_t
Построена аддитивная модель временного ряда, где Y_t – временной ряд, T_t – трендовая компонента, S_t – сезонная компонента, E_t – случайная компонента. Если Y_t=15, то правильно найдены значения компонент ряда …
T_t=8,S_t=5,E_t=0
T_t=8,S_t=5,E_t=2
T_t=15,S_t=5,E_t=0
T_t=15,S_t=-5,E_t=2
Определить наличие тренда во временном ряду можно …
По графику временного ряда
По объему временного ряда
По отсутствию случайной компоненты
С помощью статистической проверки гипотезы о существовании тренда
Определить наличие циклических (сезонных) колебаний во временном ряду можно …
В результате анализа автокорреляционной функции
По графику временного ряда
По объему временного ряда
С помощью критерия Фостера-Стюарта
Пусть Y_t – временной ряд с квартальными наблюдениями, S_t – аддитивная сезонная компонента. Оценки сезонной компоненты для первого, второго и четвертого кварталов соответственно равны S_1=5, S_2=-1, S_4=2. Оценка сезонной компоненты для третьего квартала равна …
В результате сглаживания временного ряда 6, 2, 7, 5, 12 простой трехчленной скользящей средней первое сглаженное значение равно …
В результате сглаживания временного ряда 6, 2, 7, 5, 12 простой четырехчленной скользящей средней первое сглаженное значение равно …
Для описания тенденции временного ряда используется кривая роста с насыщением …
y=a+b_1 t+b_2 t^2
y=a+b_1 t+b_2 t^2+b_3 t^3
y=a∙b^t,b>1
y=k+a∙b^t,a<0,b<1
Коэффициент автокорреляции первого порядка
Коэффициент частной корреляции между соседними уровнями временного ряда
Линейный коэффициент парной корреляции между произвольными уровнями временного ряда
Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда
Линейный коэффициент парной корреляции между уровнем временного ряда и его номером
Автокорреляционная функция …
Зависимость коэффициента автокорреляции от первых разностей уровней временного ряда
Зависимость уровня временного ряда от коэффициента корреляции с его номером
Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка
Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их значений
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 4 порядка, то временной ряд имеет
линейный тренд
случайную компоненту
тренд в виде полинома 4 порядка
циклические колебания с периодом 4
Известны значения коэффициентов автокорреляции r_1=0,8, r_2=0,2, r_3=0,3, r_4=0,9. Укажите верные утверждения…
Временной ряд содержит линейный тренд
Временной ряд содержит тренд в виде полинома 4 порядка
Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 2
Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 4
Известны значения коэффициентов автокорреляции r_1=0,1, r_2=0,8, r_3=0,3, r_4=0,9. Можно сделать вывод…
Временной ряд содержит линейный тренд
Временной ряд является случайным
Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 2
Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 4
Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков …
имеют нулевое математическое ожидание
значение фактическое значение F-критерия меньше табличного
подчиняются нормальному закону распределения
подчиняются равномерному закону распределения
положительны
являются случайными и независимыми
Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
Критерия Дарбина-Уотсона
Критерия Пирсона
Критерия Фишера
Анализа автокорреляционной функции остатков
Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
Анализа автокорреляционной функции остатков
Критерия Пирсона
Проверки гипотезы о наличии тренда
Расчета асимметрии и эксцесса
Для экспоненциального сглаживания используется формула
S_t=αy_t+(1-α) y_(t-1)
S_t=αy_t+(1-α) S_(t-1)
y_t=k+a∙b^t,a<0,b<1
Y_t=T_t+S_t+E_t
Постоянная сглаживания α в модели экспоненциального сглаживания S_t=αy_t+(1-α) S_(t-1) принимает значения
0,2 или 0,3
от 0,7 до 0,9
[0;1]
произвольные
Выбор оптимального значения постоянной сглаживания α в модели экспоненциального сглаживания S_t=αy_t+(1-α) S_(t-1) осуществляется
Всегда используется значение α=0,3
Всегда используется значение α=0,7
Оптимальным считается такое значение α, при котором получена наименьшая дисперсия ошибки
Оптимальным считается такое значение α, при котором получена наибольшая дисперсия ошибки
Параметр адаптации α=0,3, y_5=8, y_6=7, S_4=6. Значение S_6, полученное в результате экспоненциального сглаживания временного ряда по формуле S_t=αy_t+(1-α) S_(t-1), равно…
Временной ряд содержит тренд и для его сглаживания используется модель Хольта: S_t=αy_t+(1-α)(S_(t-1)-m_(t-1)), m_t=γ(S_t-S_(t-1) )+(1-γ) m_(t-1). Если α=γ=0,3, y_5=8, S_4=5, m_4=2. Значение m_5 равно …
Системы одновременных уравнений
Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений
одновременных
независимых
рекурсивных
нормальных
Состояние закрытой экономики описывается следующими характеристиками: Y – валовой внутренний продукт (ВВП), С – уровень потребления, I – величина инвестиций, G – государственные расходы, Т- величина налогов, R – реальная ставка процента. Спецификация модели основана на следующих положениях экономической теории: 1) потребление объясняется величиной располагаемого дохода (Y-T); 2) уровень инвестиций определяется величиной ВВП и ставкой процента; 3) потребление, инвестиции и государственные расходы в сумме равны ВВП. Соответствующая система взаимосвязанных уравнений будет иметь вид:
{█(C=a_0+a_1∙Y+ε_1,@I=b_0+b_1∙Y+b_2∙R+ε_2,@Y=C+I+G)┤
{█(C=a_0+a_1∙(Y-T)+ε_1,@I=b_0+b_1∙Y+ε_2,@Y=C+I+G)┤
{█(C=a_0+a_1∙(Y-T)+ε_1,@I=b_0+b_1∙Y+b_2∙R+ε_2,@Y=c_0+c_1∙C+c_2∙I+c_3∙G+ε_3 )┤
{█(C=a_0+a_1∙(Y-T)+ε_1,@I=b_0+b_1∙Y+b_2∙R+ε_2,@Y=C+I+G)┤
В структурной форме модели, построенной по указанной схеме взаимосвязей между переменными, количество экзогенных переменных равно …
В структурной форме модели, построенной по указанной схеме взаимосвязей между переменными, количество эндогенных переменных равно …
В системе одновременных уравнений эндогенными переменными являются
{█(y_1=b_12 y_2+a_11 x_1+ε_1,@y_2=b_21 y_1+a_22 x_2+ε_2 )┤
x_1
x_2
y_1
y_2
ε_1
ε_2
В системе одновременных уравнений экзогенными переменными являются
{█(y_1=b_12 y_2+a_11 x_1+ε_1,@y_2=b_21 y_1+a_22 x_2+ε_2 )┤
x_1
x_2
y_1
y_2
ε_1
ε_2
Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно …
Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно …
Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно …
Уравнения, которые необходимо включить в систему для указанной схемы взаимосвязей между переменными
Y_1=b_12 Y_2+a_11 X_1+a_12 X_2+ε_1
Y_2=b_21 Y_1+a_21 X_1+a_22 X_2+ε_2
Y_1=a_11 X_1+a_12 X_2+ε_1
Y_2=a_21 X_1+a_22 X_2+ε_2
Y_1=b_12 Y_2+a_11 X_1+ε_1
Y_2=b_21 Y_1+a_21 X_1+ε_2
Приведенная форма модели, соответствующая структурной форме системы одновременных уравнений
{█(y_1=b_12 y_2+a_11 x_1+ε_1,@y_2=b_21 y_1+a_22 x_2+ε_2 )┤
включает в себя уравнения
y_1=a_11 x_1+ε_1
y_2=a_22 x_2+ε_2
y_1=δ_11 x_1+u_1
y_2=δ_22 x_2+u_2
y_1=δ_11 x_1+δ_12 x_2+u_1
y_2=δ_21 x_1+δ_22 x_2+u_2
Приведенная форма модели является результатом преобразования …
Нелинейных уравнений регрессии
Структурной формы модели
Системы независимых уравнений
Системы рекурсивных уравнений
Приведенная форма для модели динамики цены и заработной платы
{█(y_1=b_12 y_2+a_11 x_1+ε_1,@y_2=b_21 y_1+a_22 x_2+a_23 x_3+ε_2,)┤
где y_1 – темп изменения месячной зарплаты,
y_2 – темп изменения цен,
x_1 – процент безработных,
x_2 – темп изменения постоянного капитала,
x_3 – темп изменения цен на импорт сырья,
имеет вид …
{█(y_1=δ_11 x_1+ε_1,@y_2=δ_22 x_2+δ_23 x_3+ε_2 )┤
{█(y_1=δ_12 y_2+δ_11 x_1+ε_1,@y_2=δ_21 y_1+δ_22 x_2+δ_23 x_3+ε_2 )┤
{█(y_1=δ_12 y_2+ε_1,@y_2=δ_21 y_1+ε_2 )┤
{█(y_1=δ_11 x_1+δ_12 x_2+δ_13 x_3+ε_1,@y_2=δ_21 x_1+δ_22 x_2+δ_23 x_3+ε_2 )┤
Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему …
мультиколлинеарности факторов
идентификации
гетероскедастичности остатков
неоднородности данных
Установите соответствие между типом структурной модели и соответствием структурных и приведенных коэффициентов …
а) идентифицируема 1) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
b) частично идентифицируема 2) число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
c) сверх идентифицируема 3) все структурные коэффициенты определяются однозначно по приведенным коэффициентам
d) не идентифицируема
Используя необходимое условие идентификации для модели динамики цены и заработной платы, укажите верные утверждения …
{█(y_1=b_12 y_2+a_11 x_1+ε_1,@y_2=b_21 y_1+a_22 x_2+a_23 x_3+ε_2,)┤
где y_1 – темп изменения месячной зарплаты,
y_2 – темп изменения цен,
x_1 – процент безработных,
x_2 – темп изменения постоянного капитала,
x_3 – темп изменения цен на импорт сырья
оба уравнения являются точно идентифицируемыми
оба уравнения являются не идентифицируемыми
оба уравнения являются сверх идентифицируемыми
первое уравнение является сверх идентифицируемым
второе уравнение являются точно идентифицируемым
Пусть D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении. Для первого уравнения модели динамики цены и заработной платы значение D равно …
{█(y_1=b_12 y_2+a_11 x_1+ε_1,@y_2=b_21 y_1+a_22 x_2+a_23 x_3+ε_2,)┤
Пусть D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении. Для второго уравнения модели динамики цены и заработной платы значение D равно …
{█(y_1=b_12 y_2+a_11 x_1+ε_1,@y_2=b_21 y_1+a_22 x_2+a_23 x_3+ε_2,)┤
Пусть Н – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении. Для первого уравнения модели динамики цены и заработной платы значение (H – D) равно …
{█(y_1=b_12 y_2+a_11 x_1+ε_1,@y_2=b_21 y_1+a_22 x_2+a_23 x_3+ε_2,)┤
Установите соответствие для счетного правила необходимого условия идентификации, если Н – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении
a) уравнение идентифицируемо 1) D+1<H
b) уравнение сверх идентифицируемо 2) D+1=H
3) D+1>H
Установите соответствие для счетного правила необходимого условия идентификации, если Н – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении
a) уравнение не идентифицируемо 1) D+1<H
b) уравнение сверх идентифицируемо 2) D+1=H
3) D+1>H
Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …
Систем неидентифицируемых уравнений
Систем рекурсивных уравнений (треугольных моделей)
Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений
Систем уравнений-тождеств
Систем независимых уравнений
Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
Обычный метод наименьших квадратов
Косвенный метод наименьших квадратов
Двухшаговый метод наименьших квадратов
Трехшаговый метод наименьших квадратов
Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
Обычный метод наименьших квадратов
Косвенный метод наименьших квадратов
Двухшаговый метод наименьших квадратов
Трехшаговый метод наименьших квадратов
ОТВЕТ: ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
ОТВЕТ: ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
