Формирование инвестиционного портфеля на рынке ценных бумаг и оценка его эффективности

Диплом 2021 года. Оригинальность высокая.

Объект исследования – организация ООО «Компания БКС».

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие при формировании инвестиционного портфеля на рынке ценных бумаг.

Цель исследования – проанализировать проблемы формирования портфеля ценных бумаг в современных условиях и выработать пути их решения.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- изучить теоретические аспекты осуществления портфельных инвестиций на рынке ценных бумаг;

- проанализировать финансовое положение ООО «Компания БКС» на рынке ценных бумаг;

- разработать рекомендации по формированию оптимального портфеля ценных бумаг для инвестора.

Введение

3

1 Теоретические аспекты осуществления портфельных инвестиций на рынке ценных бумаг

6

1.1 Понятие и классификация инвестиционного портфеля на рынке ценных бумаг

6

1.2 Этапы формирования портфеля ценных бумаг

16

1.3 Стратегии формирования инвестиционного портфеля, управление рисками инвестиций

21

2 Оценка финансового положения ООО «Компания БКС» на рынке ценных бумаг

32

2.1 Организационная характеристика ООО «Компания БКС»

32

2.2 Анализ финансово-экономических показателей деятельности ООО «Компания БКС» за 2018-2020 гг.

38

3 Формирование инвестиционного портфеля на рынке ценных бумаг

49

3.1 Проблемы формирования оптимального инвестиционного портфеля на российском рынке ценных бумаг

49

3.2 Стратегия управление инвестиционным портфелем

51

Заключение

57

Список использованных источников

59

Приложения

64

1. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ (дата обращения: 13.04.2021).

2. Положение Банка России от 27.07.2015 N 481-П (ред. от 16.12.2020) «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185227/ (дата обращения: 13.04.2021).

3. Агарков, М.М. Основы банковского права // Учение о ценных бумагах. Научное исследование: Курс лекций. - М.: Изд-во «БЕК», 2019. – 380 с.

4. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг / Б.И. Алехин. — Москва: Питер, 2017. - 461 c

5. Баскакова, О.В. Экономика организаций (предприятий) . – М.: Издательский дом Дашков и К, 2019. – 315 с.

6. Белов, В.А. Предисловие // Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве . - М.: Статут, 2018. – 320 с.

7. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : Учебник для бакалавров / М.В. Воронина. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 c.

8. Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов. - М.: КноРус, 2018. - 368 c.

9. Герасименко, А Финансовый менеджмент: Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов / А Герасименко. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 481 c.

10. Гинзбург, М.Ю. Финансовый менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой промышленности / М.Ю. Гинзбург, Л.Н. Краснова, Р.Р. Садыкова. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 287 c.

11. Гродских В.С. Экономическая теория . - СПб.: Питер, 2015. - 208 с.

12. Гусева, И.А. Финансовые рынки и институты : Учебники практикум для академического бакалавриата / И.А. Гусева; Финуниверситет. -Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 347 с.

13. Диденко О.В. Фондовый рынок России в условиях санкций запада // Современная наука. - 2016. - № 2. - С. 23 - 26.

14. Евдокимова, Л.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: МГИУ, 2019. - 216 с.

15. Ершов М.В., Танасова А.С., Татузов В.Ю. Некоторые тенденции мировой финансовой системы в 2016 году // Пространственная экономика. - 2017. - № 1. - С. 125 - 136.

16. Зайцева Л.Г. Посредническая деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг // Экономика устойчивого развития. - 2016. - № 4. - С. 32 - 36.

17. Зеркаль Ф.А., Ханунов А.И. Место России на мировом финансовом рынке // Наука XXI века: актуальные направления развития. - 2017. - № 1-2. - С. 64 – 71.

18. Зинченко С.А., Лапач В.А., Шапсугов Д.Ю. Проблемы объектов гражданских прав . - Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2016. – 320 с.

19. Колчина, Н.В. Финансы предприятий : Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Колчиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 447 с.

20. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия : методы оценки.– М.: ИКЦ «ДИС», 2017. – 224 с.

21. Кредитные организации в России: правовой аспект / отв. Ред. Павлодский Е. А. - М. : Волтерс Клувер, 2006. - 624 с

22. Кузнецова, В.И. Прибыль . – М.: Универс, 2018. – 176 с.

23. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2018. – 300 с.

24. Любушин, Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности . – М.: ЮНИТИ, 2019. – 440с.

25. Мешалкин П.И. Принципы формирования и управления портфелем ценных бумаг // ООО «Агентство международных исследований». - 2016. - № 2-1(64) - С. 134-136.

26. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий . - СПб. Проспект, 2019. – 380 с.

27. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. - М.: Статут, 2018. – 400 с.

28. Никитина С.П. Мировая биржевая торговля и российский фондовый рынок сегодня // Ученые записки Международного банковского института. - 2016. - № 16. - С. 55 - 62.

29. Погодина, Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 311 с.

30. Проскурин, В. К. Анализ, оценка и финансирование инновационных проектов : учебное пособие / В.К. Проскурин. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 136 с.

31. Рынок ценных бумаг / Под общ. ред. Н.И. Березова. - М.: Юрайт, 2018. - 444 с.

32. Рынок ценных бумаг / Под ред. Ю.А. Соколова. - М.: Юрайт, 2017. - 384 с.

33. Рынок ценных бумаг / Зверев В.А., Зверева А.В., Евсюков С.Г. - М.: Дашков и К, 2018. - 256 с.

34. Суханов, Е.А. Гражданское право / Е.А. Суханов. - М.: Проспект, 2017. - 384 c.

35. Финансовые рынки: учебник для студентов, обуч. по напр. подгот. «Экономика» и «Менеджмент» / К.Р. Адамова [и др.]; Финуниверситет; под ред. С.В. Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - Москва: Кнорус, 2018. - 462 с.

36. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Поляка Г.Б.. - М.: Юнити, 2017. - 384 c.

37. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Шохина Е.И.. - М.: КноРус, 2018. - 270 c.

38. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Берзона Н.И.. - М.: КноРус, 2019. - 167 c.

39. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Золотарева В.С., Барашьян В.Ю.. - М.: КноРус, 2018. - 77 c.

40. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Ковалева А.М.. - М.: Инфра-М, 2015. - 1088 c.

41. Чеченова Л.С. Функционирование современного фондового рынка: проблемы и перспективы развития // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. - 2017. - № 5. - С. 63 - 67.

42. Чайников, В.В. Финансы : Учебное пособие / В.В. Чайников, Д.Г. Лапин. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 439 c.

43. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.) . – М.: Фирма «Спарк», 2019. – 400 с.

44. Официальный сайт ООО «Компания БКС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bcs.ru/, свободный

45. Alchain A. The Rate of Interest, Fisher's Rate of Return over Cost and Keynes' Intarnal Rate of Return // The American Economic Review, vol. 45, no. 5 (Dec., 1955), pp. 938-943.

46. Engle R., Granger Co-integration and Error-correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica, 1987.

47. Fisher I. The Theory of Interest (New York, 1930); Keynes J.M. The Theory of Employment, Interest and Money (New York, 1936).

48. Lintner J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets // Review of Economics and Statistics, 1965, vol. 47, no. 1, pp. 13-37.

49. Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance, 1952, vol. 7, no. 1, pp. 77-91.

50. Sharpe W. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. J. of finance, 1964, vol. 19, no. 3, pp. 425-442.

51. ThompsonA., Gamble J., StricklandA. Strategy: Winning in the Marketplace: Core Concepts. Analytical Tools. Cases [Электронный ресурс]. URL: http: //www freedownloadbooks.net/ (дата обращения: 28.03.2021).