Ответы на тест "Эконометрика". "Синергия" - 2021

Тест содержит 70 вопросов. Правильные ответы выделены в документе. 

1. Критерий Фишера используется при проверке …

статистической значимости модели в целом

независимости факторов модели

на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

2. Эффективная оценка – это оценка, …

математическое ожидание которой равно нулю

дисперсия которой равна нулю

дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

3. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

· нелинейная зависимость между переменными

связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

4. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

функциональной зависимости

корреляционной связи

исключительно линейной связи

5. Стационарность – это …

характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

правило отбора предикторов в регрессионную модель

синоним автокорреляции

6. Оценка параметров приведенной формы осуществляется методом…

наименьших квадратов

косвенным методом

двухшаговым методом

7. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

тренд

сезонная составляющая

циклическая составляющая

8. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

положительные и отрицательные

равноускоренные и равнозамедленные

равномерно возрастающие и равномерно убывающие

9. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

коэффициент детерминации

скорректированный коэффициент детерминации

алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

10. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

необходимым

достаточным

необходимым и достаточным

11. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

системы

уравнения

системы минус единица

12. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

13. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

максимизирует сумму квадратов остатков

минимизирует сумму абсолютных значений остатков

минимизирует сумму квадратов остатков

14. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

авторегрессионные модели

модели скользящего среднего

регрессионные модели

15. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

обладают свойством гомокедастичности

обладают свойством гетероскедастичности

связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью

16. Коэффициент корреляции – это …

показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

явление линейной стохастической связи между переменными

показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

17. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

проверки статистической значимости фактора

ранжирования факторов в уравнении

проверки экономической значимости фактора

18. Мультиколлинеарность факторов – это …

наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

19. Косвенный МНК применяется, если уравнение …

точно идентифицируемо

сверхидентифицируемо

неидентифицируемо

20. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

о гетероскедастичности остатков

об автокорреляции остатков

о мультиколлинеарности факторов

21. Белый шум – это …

свойство коэффициентов регрессионной модели

модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

модель авторегрессии первого порядка

22. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

метод моментов

метод максимального правдоподобия

обобщенный метод наименьших квадратов

23. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

t-критерию

F-критерию

x² - критерию

24. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

числа структурных коэффициентов над числом приведенных

числа приведенных коэффициентов над числом структурных

числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

25. Автокорреляционная функция – это функция от …

значений уровней ряда

времени

времени и лага между двумя уровнями ряда

26. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

тесноту связи между переменными

качество уравнения регрессии в целом

значимость коэффициентов регрессии

27. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю

коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

28. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

Дарбина-Уотсона

Стьюдента

Фишера

29. Средний коэффициент эластичности показывает …

процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

аддитивная

структурная

парная регрессионная

31. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

числа факторов

объема выборки

формы связи

32. Под спецификацией модели понимается …

нахождение параметров уравнения

отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

постановка проблемы и получение данных для ее решения

33. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

с ростом Х происходит рост У

с ростом Х происходит убывание У

рост Х не оказывает влияния на изменение У

34. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

35. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …

тренд

сезонная составляющая

случайная составляющая

36. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

дисперсии коэффициентов регрессии

средние значения коэффициентов регрессии

коэффициенты корреляции

37. Стационарность …

· можно рассматривать в узком и в широком смысле

бывает высокая и низкая

бывает постоянная и переменная

38. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

· фальшивые

фиктивные

поддельные

39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

постоянство математического ожидания остатков

отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

непостоянство дисперсии остатков

40. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

· по экспоненциальному закону

по закону Пуассона

по нормальному закону

41. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

· необходимым

достаточным

необходимым и достаточным

42. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

· уровень автокорреляции ошибок

качество уравнения регрессии в целом

значимость коэффициентов регрессии

43. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

· ранговое условие

порядковое условие

ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

44. Мультиколлинеарность проявляется между …

· остатками

признаком и фактором

факторами

45. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

· классический

косвенный

двухшаговый

46. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

· мультипликативная

приведенная

множественная регрессионная

47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

· Голдфелда-Квандта

Дарбина-Уотсона

Глейзера

48. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

· линейная

степенная

показательная

49. Гомоскедастичность означает …

50. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

51. Для проверки ряда на стационарность используется тест …

52. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

53. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

54. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

55. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейной форме

56. Ковариация – это …

57. Корреляция – это …

58. Коэффициент детерминации характеризует долю …

59. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....

60. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

61. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …

62. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

63. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

64. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...

65. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что

66. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...

67. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

68. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:

69. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:

70. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными