ЭКОНОМЕТРИКА (тест с ответами «Синергия»). Оценка 83-90 баллов.
2024 год
«Синергия»
Сборник ответов на вопросы из тестов по данным дисциплинам
Дисциплины…
1.Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте - ~ Тест 1 ~ Тест 2 ~ Тест 3 ~ Тест 4 ~ Тест 5 ~ Тест 6 ~ Итоговый тест ~ Компетентностный тест ~ ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»
2. Эконометрика ~ Тест 1 ~ Тест 2 ~ Тест 3 ~ Тест 4 ~ Тест 5 ~ Тест 6 ~ Итоговый тест ~ Компетентностный тест ~ ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»
3. Эконометрика.ои(dor_БАК_230406) ~ ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»
ТЕМЫ….
1 |
Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте
Введение в курс
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
Тема 5. Модели временных рядов
Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
Заключение
Итоговая аттестация
Итоговый тест
Компетентностный тест
2 |
Эконометрика
Введение в курс
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
Тема 5. Модели временных рядов
Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
Заключение
Итоговая аттестация
Итоговый тест
Компетентностный тест
3 |
Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)
Введение
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
Тема 5. Модели временных рядов
Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
Заключение
Всё сдавалось на ОЦЕНКУ «ОТЛИЧНО»
Список вопросов:
1. Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
2. Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
3. M(X) и D(X) – это …
4. Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
5. Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
6. Аддитивная модель ряда динамики представляет собой …
7. Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …
8. Автокорреляция бывает …
9. «Белый шум» – это …
10. Боксом и Дженкинсом был предложен …
11. … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
12. … в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
13. Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …
14. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
15. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
16. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
17. В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
18. В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии ỹ = a ⋅ x₁^b₁ ⋅ x₂^b₂ ⋅ … ⋅ xₖ^bₖ, экономическим смыслом коэффициентов bⱼ является то, что они …
19. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
20. В эконометрике существуют следующие типы данных: …
21. В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
22. В авто регрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
23. Временной ряд является нестационарным, если …
24. Временной ряд называется стационарным, если …
25. Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется
26. Выборочная дисперсия является …
27. Выборочная средняя является …
28. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
29. Выборочная дисперсия представляет собой …
30. Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
31. Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
32. В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, производством и ценами получил …
33. Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
34. В модели парной линейной регрессии величина Y является ... величиной
35. Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются ...
36. В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
37. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
38. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
39. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения регрессионного уравнения ў_i = a_0 + a_1 ⋅ x_i + e_i:
40. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
41. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
42. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
43. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедастичности:
44. Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
45. Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
46. Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
47. Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
48. Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):
49. В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)
50. В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются:
51. Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)
52. Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется … {y₁ = c₁₀ + b₁₃y₃ + ε₁, y₂ = c₂₀ + b₂₁x₁ + ε₂, y₃ = b₃₂y₂ + a₃₂x₂ + ε₃
53. Гетероскедастичность - это понятие в эконометрике, обозначающее ...
54. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений
55. Дискретной называется случайная величина, …
56. Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают …
57. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
58. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
59. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
60. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
61. Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется ...
62. Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
63. Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
64. Для выбора формы модели используют тест …
65. Для идентификации модели используются такие приемы, как …
66. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза
67. Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами
68. Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы
69. Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)
70. Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа)
71. Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)
72. Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)
73. Если в результате расчетов парных линейных коэффициентов корреляции получены следующие результаты rYX\ =0,881, rYX2 - 0,983, rXlX2 - 0,838, то значение частного коэффициента корреляции: равно ...
74. Если в результате расчетов парных линейных коэффициентов корреляции получены следующие результаты =0,881, =0,983, =0,838, то значение частного коэффициента корреляции: равно ...
75. Если в результате расчетов парных линейных коэффициентов корреляции получены следующие результаты =0,881, =0,983, =0,838, то значение частного коэффициента корреляции: равно ...
76. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
77. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр
78. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
79. Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания …
80. Если M − m > k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение:
81. Если M − m =k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение:
82. Если M-m>=k-1 и ранг матрицы А меньше К-1, то уравнение:
83. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи
84. Если уравнение регрессии имеет вид …, а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен …
85. Если в ходе анализа 7 предприятий были получены следующие знаки отклонения индивидуальных величин от соответствующих средних (см. таблицу ниже), следовательно, значение коэффициента Фехнера равно …
86. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
87. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
88. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ < 0 и a₂ > 0, то
89. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то
90. Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками
91. Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …
92. Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
93. Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно …
94. Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …
95. Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %
96. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен …
97. Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …
98. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно …
99. Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно…
100. Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента корреляции (с округлением до трех знаков после запятой) равно…
101. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
102. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …
103. Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
104. Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
105. Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:
106. Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …
107. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из перечисленных переменных являются предопределенными?
108. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из совокупностей являются эндогенными переменными?
109. Имеем модифицированную модель Кейнса: Каков уровень идентифицируемости первого и второго уравнения системы?
110. Имеется модифицированная модель Кейнса: Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели?
111. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?
112. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы индексы сезонности?
113. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы параметры, а₀ и а₁ линейного тренда y' = a₀ + a₁ * t?
114. Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равно эмпирическое корреляционное отношение?
115. Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равен эмпирический коэффициент детерминации?
116. Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (Х) 20 работников фирмы. Каковы параметры равносторонней гиперболы ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x₁?
117. Имеются данные, характеризующие производительность труда (Ү) и возраст работников предприятия (X). Какая нелинейная регрессия наилучшем образом опишет представленную зависимость?
118. Коэффициент линейной регрессии α j показывает …
119. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при … зависимости
120. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
121. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …
122. К адаптивным методам прогнозирования относится …
123. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
124. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
125. Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как …
126. Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …
127. Класс нелинейности, к которому относится модель ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ 1/x_i + ε_i, — это регрессия, нелинейная …
128. Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
129. Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами
130. Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
131. Количество эндогенных переменных системы верно следующее утверждение равно …
132. Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
133. Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
134. Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
135. Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
136. Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
137. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как кейнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
138. Ковариация – это показатель, характеризующий …
139. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель ... (укажите 2 варианта ответа)
140. Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
141. Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
142. Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
143. Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
144. Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …
145. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
146. Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является …
147. Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели … модели
148. Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …
149. Модели временных рядов в эконометрике – это модели, …
150. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
151. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
152. Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах
153. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
154. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
155. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
156. На приведенном ниже графике представлены Ү — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х — объем промышленного производства. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
157. На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 — загруженность промышленных мощностей. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
158. На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой ренальный продукт субъектов РФ и X3 — инвестиции в основные фонды. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
159. На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?
160. Некоррелированность случайных величин означает …
161. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных
162. Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании
163. Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …
164. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной
165. Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции
166. Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов
167. Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)
168. Найдите лаговые эндогенные переменные среди совокупностей…
169. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
170. Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?
171. Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …
172. Относительно системы верно следующее утверждение: система записана в … форме.
173. Определите, для какого уравнения структурной модели выполняется необходимое условие идентифицируемости:
174. Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость
175. … переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
176. … переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
177. … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
178. Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов
179. При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной
180. При a₁ … 0, гипербола имеет медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой при х ⟶ ∞, т. е. с максимальным предельным уровнем у, оценку которого в уравнении дает параметр a₀. Укажите арифметический знак
181. Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются ...
182. Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей
183. Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными
184. При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …
185. При положительной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона
186. При идентификации модели производится … модели
187. Парный коэффициент корреляции может принимать значения…
188. Приведенная форма модели имеет вид:. Три студента вычисляли структурные коэффициенты и получили разные ответы. Определите, кто из них прав:
189. Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
190. Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …
191. Проблема идентификации модели состоит в …
192. Параметр b экспоненциального тренда ỹₜ = a ⋅ bᵗ можно охарактеризовать как …
193. При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска и производительности труда по данным 20 предприятий получено уравнение регрессии
. На сколько единиц и в какую сторону изменится результирующий признак при увеличении фактора на одну единицу измерения?
194. Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
195. Под частной корреляцией понимается …
196. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более
197. Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели: Получили, что в этом уравнении находятся две эндогенные переменные Достаточное условие идентификации для уравнения выполняется: определитель матрицы, составленный из коэффициентов при переменных, которых нет в этом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы равен трем. Таким образом, сверхидентифицирумым является: Какие уравнения являются сверхидентифицируемым?
198. Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
199. Правильная функция логарифмического тренда: …
200. При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о
201. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …
202. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
203. Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
204. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если ...
205. При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
206. Пространственные данные – это данные, полученные от … времени
207. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
208. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
209. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?
210. Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как ... (укажите 2 варианта ответа)
211. Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …
212. Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков
213. Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели
214. Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
215. Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина
216. Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями
217. Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии, получим величину статистики …
218. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
219. Система независимых уравнений – это система, в которой …
220. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, ...
221. Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
222. Статистической зависимостью называется ...
223. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
224. Случайные величины бывают …
225. Средний коэффициент эластичности показывает …
226. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
227. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
228. Система верно записано утверждение: система записана в … форме.
229. Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа)
230. Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):
231. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
232. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
233. Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
234. Тесноту линейной связи определяет коэффициент ...
235. Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это …
236. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
237. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
238. Уравнение множественной регрессии имеет вид . Определить эластичность связи факторов y и
239. Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если …
240. Уравнение степенной функции имеет вид: …
241. Уравнение гиперболы имеет вид …
242. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
243. Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
244. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …
245. Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
246. Установите правильную последовательность этапов построения эконометрической модели:
247. Установите последовательность действий аналитического выравнивания:
248. Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента корреляции Пирсона:
249. Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)
250. Установите последовательность действий процедуры теста Парка, направленной на выявление гетероскедастичности:
251. Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:
252. Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует
253. Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует:
254. Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
255. Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
256. Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
257. Установите соответствие между названиями и видами программ:
258. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
259. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
260. Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:
261. Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:
262. Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения:
263. Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями:
264. Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b) и характеристикой отдачи от масштаба:
265. Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:
266. Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:
267. Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:
268. Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:
269. Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий:
270. Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – ...; x – ..; e – …)
271. Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:
272. Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями:
273. Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями:
274. Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:
275. Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», –
276. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов
277. Фиктивная переменная взаимодействия - это ... фиктивных переменных
278. Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …
279. Формула
предназначена для оценки … линейного коэффициента корреляции
280. Формула С предназначена для оценки
281. Формула п предназначена для оценки множественного …
282. Формула Σ(ỹⱼ − ỹ)² / Σ(yⱼ − ỹ)² предназначена для оценки множественного …
283. Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназначена для оценки множественного
284. Формула η = √(δ² / σ²y ) предназначена для оценки …
285. Формула 1 − (1 − R²) ⋅ (n − 1) / (n − m − 1) предназначена для оценки множественного …
286. Формула и предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае …
287. Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция
288. Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
289. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
290. Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона
291. Что характеризует коэффициент с параболического тренда
292. … – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
293. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
294. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)
295. Экзогенные переменные характеризуются те, что они …
296. Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
297. Эластичность y по x рассчитывается … величины относительного изменения y на величину относительного изменения x.
298. Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях …
299. Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением … методов анализа экономических процессов
300. Эконометрика - это ...
301. Эконометрика – наука, изучающая …
302. Эконометрика – это наука, которая изучает …
303. Эндогенные переменные ….
304. Эндогенные переменные – это …
305. Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …
306. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они …
307. Экзогенная переменная может быть …
308. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
309. Экономическая модель имеет вид …
310. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
311. Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется …
Зелепухин Ю.В. Эконометрика: Учебно-методическое пособие 2020 г.
