СамГУПС Эконометрика Контрольная работа 2 Вариант 7

ВВЕДЕНИЕ

1. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

1.1 Практическое задание

Макроэкономическая модель:

 C(t) = a1 + b11*D(t) + e1

It = a2 + b21*Y(t) + b22*Y(t-1) + e2

Y(t) = D(t) + T(t)

D(t) = C(t) + I(t) + G(t)

где: Сt – расходы на потребление в период t ,

Yt – чистый национальный продукт в период t,

Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1,

Dt – чистый национальный доход в период t,

It – инвестиции в период t,

Tt – косвенные налоги в период t,

Gt – государственные расходы в период t.

Требуется: 

1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определить идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. 

2. Определите метод оценки параметров модели. 

3. Запишите в общем виде приведенную форму модели

1.2 Тесты

1. Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили: 

а) системы независимых уравнений; 

б) системы рекурсивных уравнений; 

в) системы взаимозависимых уравнений. 

2. Эндогенные переменные – это: 

а) предопределенные переменные, влияющие на зависимые перемен-ные, но не зависящие от них, обозначаются через x; 

б) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y; 

в) значения зависимых переменных за предшествующий период времени. 

3. Экзогенные переменные – это: 

а) предопределенные переменные, влияющие на зависимые пере-менные, но не зависящие от них, обозначаются через x; 

б) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y; 

в) значения зависимых переменных за предшествующий период времени. 

4. Лаговые переменные – это: 

а) предопределенные переменные, влияющие на зависимые перемен-ные, но не зависящие от них, обозначаются через x; 

б) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y; 

в) значения зависимых переменных за предшествующий период времени. 

5. Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в: 

а) приведенную форму модели; 

б) рекурсивную форму модели; 

в) независимую форму модели. 

6. Модель идентифицируема, если: 

а) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных ко-эффициентов; 

б) если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов; 

в) если число параметров структурной модели равно числу пара-метров приведенной формы модели. 

7. Модель неидентифицируема, если: 

а) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов; 

б) если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов; 

в) если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. 

8. Модель сверхидентифицируема, если: 

а) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных ко-эффициентов; 

б) если число приведенных коэффициентов больше числа струк-турных коэффициентов; 

в) если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

9. Уравнение идентифицируемо, если: 

а) D+1<H 

б) D+1=H 

в) D+1>H

10. Уравнение неидентифицируемо, если: 

а) D+1<H 

б) D+1=H 

в) D+1>H

11. Уравнение сверхидентифицируемо, если: 

а) D+1<H 

б) D+1=H 

в) D+1>H

12. Для определения параметров точно идентифицируемой модели: 

а) применяется двухшаговый МНК; 

б) применяется косвенный МНК; 

б) ни один из существующих методов применить нельзя. 

13. Для определения параметров сверхидентифицируемой модели: 

а) применяется двухшаговый МНК; 

б) применяется косвенный МНК;

б) ни один из существующих методов применить нельзя. 

14. Для определения параметров неидентифицируемой модели: 

а) применяется двухшаговый МНК; 

б) применяется косвенный МНК; 

б) ни один из существующих методов применить нельзя

2. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

2.1 Практическое задание

Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии (𝑦𝑡 ) жителями региона за 16 кварталов. 

Требуется: 

1. Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний. 

2. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов). 

3. Сделать прогноз на 2 квартала вперед

t y(t) t y(t)

1 5,5 9 8,3

2 4,8 10 5,4

3 5,1 11 6,4

4 9 12 10,9

5 7,1 13 9

6 4,9 14 6,6

7 6,1 15 7,5

8 10 16 11,2

2.2 Тесты

1. Аддитивная модель временного ряда имеет вид: 

а) Y=T∙S∙E

б) Y+T+S+E ; 

в) Y=T∙S+E

2. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид: 

а) Y=T∙S∙E

б) Y+T+S+E ; 

в) Y=T∙S+E

3. Коэффициент автокорреляции: 

а) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;

 б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда; 

в) характеризует наличие или отсутствие тенденции. 

4. Аддитивная модель временного ряда строится, если: 

а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов; 

б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается; 

в) отсутствует тенденция. 

5. Мультипликативная модель временного ряда строится, если: 

а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов; 

б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается; 

в) отсутствует тенденция. 

6. На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть: 

а) 5; 

б) –4; 

в) –5. 

7. На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть: 

а) 0,7; 

б) 1,7; 

в) 0,9. 

8. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для: 

а) определения автокорреляции в остатках; 

б) определения наличия сезонных колебаний; 

в) для оценки существенности построенной модели

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

1. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 5

1.1 Практическое задание 5

1.2 Тесты 9

2. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 13

2.1 Практическое задание 13

2.2 Тесты 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 25

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2021 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.

Объем работы 25 стр. TNR 14, интервал 1,5.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.