Материалы по запросу: классические примеры систем одновременных уравнений такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса относятся к

Линейная модель множественной регрессии Тема 3. Метод наименьших квадратов Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками Тема 5. Нелинейные модели регрессии

Линейная модель множественной регрессии Тема 3. Метод наименьших квадратов Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками Тема 5. Нелинейные модели регрессии

сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную 2. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

состоит из … основных этапов *трех *четырех *шести *семи 2. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест … *Голдфелда-Квандта *Дарбина-Уотсона *Глейзера *Уайта 3.

Линейная модель множественной регрессии Тема 3. Метод наименьших квадратов Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками Тема 5. Нелинейные модели регрессии

Эконометрическое моделирование 2.   Тема 2. Линейная модель множественной регрессии 3.   Тема 3. Метод наименьших квадратов 4.   Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными

1. «Белый шум» – это … *свойство коэффициентов регрессионной модели *модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями *стационарный временной ряд, который имеет постоянное

величин □ это ... случайная величина   3.    Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция   4.    Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная

Экономическая модель имеет вид ... у =f(x)+е y =f(x) у =а+bх+b2х2 у =f(a+bх+b2х2)  . Для отражения влияния на эндогенную переменную у (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся

1. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой ... текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений

Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом: Автокорреляционная функция – это функция от … Автокорреляционная функция … Автокорреляция бывает... Белый шум – это … Боксом и Дженкинсом был

анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов косвенный двухшаговый трехшаговый классический   Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели - оценка

Белый шум – это … *свойство коэффициентов регрессионной модели *модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями *модель авторегрессии первого порядка 2. В условиях гетероскедастичности