Риски коммерческих банков при кредитовании физических лиц

В работе проводится анализ теоретических и прикладных аспектов управления рисками коммерческих банков при кредитовании физических лиц.

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 7
1.1 Сущность и основные факторы кредитных рисков при кредитовании физических лиц 7
1.2 Принципы и критерии классификации кредитных рисков при кредитовании физических лиц 12
1.3 Система управления кредитными рисками при кредитовании физических лиц 17
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ОАО АЛЬФА-БАНКА 29
2.1 Методы оценки кредитного риска в коммерческом банке 29
2.2 Система оценки риска ссудной операции при кредитовании физических лиц 34
2.3 Особенности риска ссудной операции при кредитовании физических лиц в ОАО Альфа-Банке 57
ГЛАВА 3. СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 65
3.1 Методы предупреждения и предотвращения риска при кредитовании физических лиц 65
3.2 Особенности механизма создания резерва на возможные потери по ссудам для физических лиц 82
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 86
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 88
ПРИЛОЖЕНИЕ 92

1. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-I // СПС Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: свободный.
2. Федеральный Закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 №218-ФЗ // СПС Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: свободный.
3. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об ипотеке (залоге недвижимости)" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Последнее обновление 10.09.2012.
4. Положение от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной задолженности и приравненной к ней задолженности» // СПС Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: свободный.
5. Указание Банка России от 13.05.2008 № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной стоимости кредита» // СПС Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: свободный.
6. Письмо Роспотребнадзора от 24.07.2008 N 01/7907-8-27 "О дополнительных мерах по защите прав потребителей в сфере предоставления кредитов (дополнение к письму от 01.04.2008 N 01/2973-8-32)" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Последнее обновление 10.09.2012.
7. Аксаков А. Закон «О потребительском кредитовании» снимет страхи населения и будет стимулировать экономический рост // Банковское обозрение. 2009, №12.
8. Алексеева Д.Г. Статусные проблемы коллекторской деятельности // Банковское кредитование. 2009, №2.
9. Балабанова И.Т. Банки и банковское дело: Учебник для ВУЗов. – СПб.: ПИТЕР, 2008.
10. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. Учебное пособие / Л.Г. Батракова - М.: Логос, 2010. - 152 с.
11. Беляев Р.С. проблемы оценки кредитоспособности заемщиков / Р.С. Беляев // Управление корпоративными финансами. - 2010. - № 4. - С. 18-20
12. Дорох Е.Г. Управление кредитным риском // Банковское обозрение. – 2006. - №4.
13. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции / Е.Ф. Жуков - СПб.: Питер, 2010. - 234 с.
14. Зверева А.В. Порядок получения кредита в банке / А.В. Зверева // Справочник экономиста. - 2010. - № 5. - С. 85-93.
15. Зеленина Т.А. Прогнозирование кредитного риска коммерческого банка // Вестник Тюменского Государственного университета - 2012. №11 – С. 124-129.
16. Кабушин С.Н. Управление банковским кредитным риском. – М.: Новое знание, 2011.
17. Ковтун Р.С. Реинжиниринг бизнес-процесса потребительского кредитования // Фундаментальные исследования. - 2007. - №12.
18. Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Ски-фия», 2010.- 440 с.
19. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко ; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. — 3-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 2007. - 264 с.
20. Лаврушин О.И. Деньги. Кредит. Банки. Учебник / О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 583 с.
21. Логунов Э. О. Особенности управления кредитными рисками коммерческого банка [Текст] / Э. О. Логунов // Молодой ученый. — 2012. — №4. — С. 157-159.
22. Макарова О.М. Коммерческие банки и их операции / О.М. Макарова - М.: ЮНИТИ, 2009. - 347 с.
23. Немировская Е.А. Эффективность потребительского кредитования в российской банковской практике // Управление в кредитной организации. 2009, №2.
24. Пятковский О.И., Лепчугов Д.В., Бондаренко В.В. Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц на основе гибридных экспертных систем // Банковское обозрение. – 2010. - №2.
25. Руководство по кредитному скорингу / Под ред. Э. Мэйз. – М.: Гревцов Паблишер, 2008.
26. Сазыкин Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке. – М.: Вершина, 2008.
27. Слуцкий А.А. Риски потребительского кредитования: принципы построения системы страхования с учетом негативного опыта РОСНО // Банковское кредитование. – 2007. - №2.
28. Трушина Н. Прогнозы развития потребительского кредитования на 2009 год // Банковское обозрение. – 2008. - №12.
29. Тулубьев П.А. Роль пластиковых карточек в развитии розничного бизнеса коммерческого банка // Вестник Государственного Университета Управления. – 2008. - №1.
30. Финлей С. Управление потребительским кредитованием. Как банкам привлечь клиентов и при этом не потерять на плохих кредитах. – Гревцов Букс, 2009.
31. Фролов В. Экспресс-кредиты становятся опасны для банков // Банковское обозрение. – 2007. - №4.
32. Харламов В.П. Операционные риски и риски информационной безопасности / В.П. Харламов // Банковское дело. – 2009. – № 7. – с. 41 – 44.
33. Эдгар Морсман. Управление кредитным портфелем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012.
34. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/
35. Бюллетень банковской статистики №12. 2011. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prt