Эконометрика.Тест Синергия

Сдано на Отлично на 90 баллов в 2017г. (Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом в Worde)

После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

достаточным

необходимым и достаточным

необходимым

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

Дарбина-Уотсона

Фишера

Стьюдента

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....

изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так ответил

процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

неидентифицируемо

точно идентифицируемо

сверхидентифицируемо

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

Фостера-Стюарта

Спирмена

Дарбина-Уотсона

Эффективная оценка – это оценка, …

дисперсия которой равна нулю

дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

математическое ожидание которой равно нулю

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

числа структурных коэффициентов над числом приведенных

числа приведенных коэффициентов над числом структурных

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Глейзера

Дарбина-Уотсона

Голдфелда-Квандта

 Для проверки ряда на стационарность используется тест …

Стьюдента

Дики-Фулера

Фишера

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

значимость коэффициентов регрессии

тесноту связи между переменными

качество уравнения регрессии в целом

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

минимизирует сумму абсолютных значений остатков

минимизирует сумму квадратов остатков

максимизирует сумму квадратов остатков

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

экспоненциальную

S-образную

линейную

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

метод моментов

обобщенный метод наименьших квадратов

метод максимального правдоподобия

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

нормальный закон распределения

распределение Фишера

распределение Стьюдента

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

X^2-критерию

F-критерию

t-критерию

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

мультипликативная

множественная регрессионная

приведенная

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

рост Х не оказывает влияния на изменение У

с ростом Х происходит убывание У

с ростом Х происходит рост У

 При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

двухшаговый

косвенный

классический

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…

сезонная составляющая

случайная составляющая

тренд

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

порядковое условие

ранговое условие

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

системы

системы минус единица

уравнения

Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

Авторегрессионные модели

Модели скользящего среднего

Регрессионные модели

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

циклическая составляющая

сезонная составляющая

тренд

Автокорреляционная функция – это функция от …

значений уровней ряда

времени и лага между двумя уровнями ряда

времени

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

поддельные

фальшивые

фиктивные

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

неидентифицируемо

сверхидентифицируемо

точно идентифицируемо

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

коэффициент детерминации

скорректированный коэффициент детерминации

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

по экспоненциальному закону

по нормальному закону

по закону Пуассона

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

двухшаговым методом

косвенным методом

методом