ЭКОНОМЕТРИКА _ тест

Тестовый дифференцированный зачет по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА»

Вариант 15

1.        Укажите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:

а) априорный, постановочный, параметризация;

б) постановочный, априорный, параметризация;

в) постановочный, параметризация, априорный;

г) параметризация, постановочный, априорный.

2.        Модель спроса-предложения представляет собой:

а)систему одновременных уравнений;

б)регрессионную модель с одним уравнением;

в) модель временного ряда;

г) тренд-сезонную модель.

3.        Получить качественное описание тенденции временного ряда можно с помощью:

а)метода экспоненциального сглаживания;

б)метода скользящей средней;

в) метода укрупнения интервалов;

г) анализа Фурье.

4.        Для аддитивной тренд-сезонной модели не верно утверждение, что:

а)амплитуда колебаний со временем не меняется;

б)амплитуда колебаний со временем возрастает;

в)сумма скорректированных индексов сезонности равна 0;

г)сумма скорректированных индексов сезонности равна 4.

5.        Укажите уравнение, не являющееся мультипликативной тренд-сезонной моделью временного ряда:

а)Y(t) = T(t) + S(t) + E(t);

б)Y(t) = T(t) + S(t) ∙ E(t);

в) Y(t) = T(t) ∙S(t) + E(t);

г)Y(t) = T(t) + S(t) + E(t).

-0,3

0,2

-0,2

-0,4

0,2

0

0,1

0,3

0,3

-0,2

6.        Для оценки качества модели регрессии, ис­ходя из анализа остатков, получена после­довательность остатков , .

Допустимые число серий и максимальная длина серии для n = 10 соответственно равны:,. Анализ остатков по критерию "серий" позволяет сделать вывод о том, что остатки:

а)по числу серий удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии не удовлетворяют требованиям;

б)по числу серий не удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии удовлетворяют требованиям;

в)по числу серий не удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии не удовлетворяют требованиям;

г)по числу серий удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии удовлетворяют требованиям.

7.        При проверке модели множественной регрессии на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW=3,08. При уровне значимости α = 0,05 и числе наблюдений n = 24 табличные значения составляют dL = 1,10 и dU= 1,66. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а)гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б)вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зонунеопределенности;

в)принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г)принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции.

8.        Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от среднегодовой цены кофе выражается уравнением:. При увеличении цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе:

а)уменьшится на 0,25%;

б) увеличится на 0,81%;

в) увеличится на 2,34%;

г)уменьшится на 25%.

9.        При расчете частных коэффициентов эластичности Y по факторам X1, X2, X3получены следующие значения: , , . Упорядочите факторы по силе воздействия на результат:

а)X1, X3, X2;

б) X3, X1, X2;

в) X1, X2, X3;

г)X3, X2, X1.

10.     Структурная форма модели имеет вид:

,

где

Ct – расходы на потребление в период t,

Ct-1 – расходы на потребление в период t-1,

Yt – ВВП в период t,

It – инвестиции в период t,

It-1 – инвестиции в период t-1,

rt – процентная ставка в период t,

Gt – государственные расходы в период t,

Mt – денежная масса в период t-1.

Сколько предопределенных переменных в модели:

а) 2;

б) 4;

в) 5;

г)7.