[НГУЭУ] Экономико-статистическое моделирование бизнес процессов и систем (контрольная, вариант 5)

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ).

Дисциплина - Экономико-статистическое моделирование бизнес процессов и систем.

Контрольная работа. Вариант 5.

Для НГУЭУ имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ.

Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку.

1 Текст ситуационной (практической задачи) № 1

1.Имеются данные об объемах производства продукции на предприятии.

1.Проведите сглаживание динамического ряда методом трехзвенной скользящей средней.

2.Постройте линейную модель тренда, оцените ее параметры методом наименьших квадратов.

3.Оцените качество построенной модели и её пригодность для прогнозирования.

4. Постройте точечный и интервальный прогноз объема производства на 2017 и 2018 годы.

5. Изобразите на графике фактические уровни ряда, сглаженные уровни ряда и тренд.

6. Интерпретируйте полученные результаты, сделайте выводы.

2 Текст ситуационной (практической задачи) № 2

Имеются условные данные о сети филиалов фирмы.

1. Постройте линейное уравнение регрессии с одной объясняющей переменной.

2. Дайте экономическую интерпретацию коэффициента регрессии 𝑎1.

3. Выполните корреляционный анализ, т.е. вычислите линейный коэффициент корреляции и теоретическое корреляционное отношение (индекс корреляции). Сделайте вывод о тесноте и направленности связи между Y и X.

4. Вычислите коэффициент детерминации. Сделайте вывод.

5. Выполните дисперсионный анализ. Протестируйте статистическую гипотезу о достоверности уравнения регрессии при уровне значимости α=0,05. Сделайте вывод.

6. Вычислите среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделайте вывод о возможности использования регрессионной модели для прогнозирования и управления.

1 Текст ситуационной (практической задачи) № 1 3

Ответ на задание 1.1: 3

Ответ на задание 1.2: 4

Ответ на задание 1.3: 6

Ответ на задание 1.4: 6

Ответ на задание 1.5 7

Ответ на задание 1.6 7

2 Текст ситуационной (практической задачи) № 2 8

Ответ на задание 2.1: 1

Ответ на задание 2.2: 11

Ответ на задание 2.3: 11

Ответ на задание 2.4: 11

Ответ на задание 2.5: 11

Ответ на задание 2.6: 11

3. Тестовая часть: 13

Список использованных источников: 17

3. Тестовая часть:

1. Модели, учитывающие влияние случайных компонентов на исследуемый объект, называются:

а. статические;

б. стохастические;

в. Динамические;

г. Детерминированные;

д. стабильные;

е. нестабильные.

2. Тенденция – это:

а. основное направление и закономерность развития явления или процесса;

б. аналитическая функция, которая описывает существующую динамику изучаемого показателя;

в. Ряд числовых значений определенного показателя в последовательные периоды времени.

3. Экстраполяция – это:

а. некоторая математическая функция f(t), которая описывает тенденцию изменения явления;

б. нахождение уровней за пределами изучаемого временного ряда, то есть продление временного ряда на основе выявленной закономерности изменения уровней в изучаемый отрезок времени;

в. Основное направление, закономерность развития явления.

4. В зависимости от цели исследования прогнозы бывают:

а. сложные;

б. обществоведческие;

в. Поисковые

5. По характеру используемой информации модели различают:

а. временные и пространственные;

б. субглобальные, региональные, местные;

в. Долгосрочные и краткосрочные

6. Коэффициент корреляции r по абсолютной величине:

а. не превосходит единицы;

б. не превосходит нуля;

в. Равен 2;

г. Принимает любые значения.

7. Коэффициент b1 в линейной модели интерпретируется как коэффициент:

а. эластичности;

б. относительного роста;

в. Корреляции;

г. Абсолютного роста.

8. Коэффициент детерминации показывает:

а. на сколько единиц изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 единицу;

б. на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 единицу;

в. На сколько процентов изменение зависимой переменной зависит от изменения независимой переменной;

г. Долю вариации зависимой переменной, обусловленную вариацией независимой переменной.

9. Относительные отклонения расчетных значений результирующего признака от его наблюдаемых значений используется при расчете:

а. t-критерия Стьюдента;

б. параметров регрессии;

в. Коэффициента эластичности;

г. Средней ошибки аппроксимации.

10. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов.