[НГУЭУ] Эконометрика (контрольная, вариант 9)

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ).

Дисциплина - Эконометрика. Контрольная работа. Вариант 9.

Для НГУЭУ имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ.

Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку.

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 26 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и доходностью капитала с надежностью 0,95.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

...

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1994-2006 г.г.

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.

4. Точечный и интервальный прогноз объема платных услуг на декабрь 2007 г. с надежностью 0,9.

Ситуационная (практическая) задача № 1 3

Ситуационная (практическая) задача № 2 15

Тестовые задания 19

Список использованных источников 22

Тестовые задания

1. Коэффициент регрессии вычисляется по формуле:

2. Существенность линейной зависимости коэффициентов регрессии проверяется по критерию…

a) Спирмена;

b) Стьюдента;

c) Фишера;

d) Дарбина-Уотсона.

3. Коэффициент детерминации для линейной парной регрессии равен:

a) квадрату коэффициента регрессии;

b) квадратному корню из выборочного коэффициента корреляции;

c) отношению коэффициента регрессии к выборочному коэффициенту корреляции;

d) квадрату выборочного коэффициента корреляции.

4. Коэффициент регрессии в уравнении множественной регрессии показывает

a) среднее изменение результирующего показателя при изменении фактора на 1 единицу;

b) среднее изменение результирующего показателя при изменении фактора на 1 единицу и неизменных значениях остальных факторов;

c) процентное изменение результирующего показателя при изменении фактора на 1%;

d) процентное изменение результирующего показателя при изменении фактора на 1% и неизменных значениях остальных факторов.

5. Проверку на наличие мультиколлинеарности выполняют с помощью критерия

a) Стьюдента;

b) Спирмена;

c) Чоу;

d) Фишера.

6. Автокорреляцией называется:

a) наличие корреляции между зависимой переменной и случайной составляющей уравнения;

b) наличие корреляции между случайными составляющими в разных наблюдениях;

c) наличие корреляции между независимыми переменными;

d) наличие корреляции между независимой переменной и случайной составляющей уравнения.

7. Следствием гетероскедастичности является

a) несостоятельность оценок параметров уравнения, полученных по МНК;

b) смещенность оценок параметров уравнения, полученных по МНК;

c) ненадежность оценок параметров уравнения, полученных по МНК;

d) неэффективность полученных по МНК оценок параметров уравнения;

8. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, повторяющихся через определенные промежутки времени?

a) тренд;

b) сезонная компонента;

c) корелограмма;

d) случайная компонента.

9. Автокорреляционная функция - это

a) зависимость уровней ряда от предыдущих уровней этого ряда;

b) зависимость коэффициентов автокорреляции от порядка;

c) зависимость уровней ряда от времени;

d) зависимость уровней ряда от другого параметра.

10. Уравнение, входящее в систему одновременных уравнений, является сверхидентифицируемым, если

a) по коэффициентам структурной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов приведенной формы;

b) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя получить оценки коэффициентов структурной формы;

c) по коэффициентам приведенной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы;

d) по коэффициентам структурной формы модели нельзя получить никаких оценок коэффициентов приведенной формы.