[НГУЭУ] Эконометрика (контрольная, вариант 5)

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ).

Дисциплина - Эконометрика. Контрольная работа. Вариант 5.

Для НГУЭУ имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ.

Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку.

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 23 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.).

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.

6. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.

12. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. и стоимостью имущества 51,2 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1994- 2006 г.г.

год Объем платных услуг, млн. руб. год Объем платных услуг, млн. руб.

1994 12,7 2001 15,1

1995 13,1 2002 16,1

1996 13 2003 18,5

1997 14 2004 14,4

1998 15,5 2005 17,2

1999 18,1 2006 16,3

2000 18,4

Требуется: 

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде. 

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде. 

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99. 

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2007 г. с надежностью 0,99. 

Тестовое задание

Укажите или напишите номер правильного ответа

1. Если коэффициент корреляции отрицателен, то в линейной парной модели регрессии:

a) с ростом X показатель Y < 0 ;

b) с ростом X показатель Y растет;

c) с ростом X показатель Y убывает;

d) с уменьшением X показатель Y убывает.

2. Коэффициент детерминации для линейного уравнения парной регрессии вычисляется по формуле:

3. Если коэффициент регрессии статистически не значим, то

a) коэффициент детерминации равен нулю;

b) F-статистика имеет близкое к нулю значение;

c) значение этого коэффициента близко к нулю;

4. Множественный индекс корреляции I и коэффициент детерминации R2 связаны соотношением:

5.Считается, что в уравнении регрессии с двумя факторами есть мультиколлинеарность, если коэффициент корреляции для факторов

a) больше 0,8;

b) больше 0;

c) меньше 0,3;

d) равен 0.

6. Последствия гетероскедастичности

a) смещенность оценок;

b) несостоятельность оценок;

c) неэффективность оценок;

d) невозможность применить метод наименьших квадратов.

7. Несмещенность оценки означает

a) математическое ожидание остатков зависит от объема выборки;

b) дисперсия остатков максимальна;

c) математическое ожидание остатков равно нулю;

d) при большом объеме выборки остатки не накапливаются.

8. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него долговременных факторов?

a) тренд;

b) сезонная компонента;

c) корелограмма;

d) случайная компонента.

9. Коэффициент автокорреляции - это

a) коэффициент корреляции между уровнями ряда и временем;

b) коэффициент корреляции между уровнями двух рядов;

c) корелограмма;

d) коэффициент корреляции между уровнями ряда и предыдущими значениями уровней.

10. Для оценки параметров сверхидентифицируемого уравнения применяют

a) двухшаговый МНК;

b) МНК;

c) косвенный МНК;

d) обобщенный МНК.

1. Айвазян, С. А. Эконометрика / С.А. Айвазян, С.С. Иванова. - М.: Маркет ДС, 2017. - 104 

2. Берндт, Эрнст Практика эконометрики. Классика и современность / Эрнст Берндт. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 848 c.

3. Вербик, Марно Путеводитель по современной эконометрике / Марно Вербик. - М.: Научная книга, 2016. - 616 c.

4. Математика для экономистов. От Арифметики до Эконометрики. - Москва: Мир, 2017. - 648 c.

5. Тихомиров, Н. П. Эконометрика / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. - М.: Экзамен, 2017. - 512 c.

6. Шилов, В. В. Библиотечная Эконометрика. Сборник Научных Трудов. Вып.2 / В.В. Шилов. - Москва: Огни, 2016. - 120 c.