Риски на финансовом рынке

Дисциплина: Финансовые рынки и институты

Дата изготовления:  октябрь 2019 года. 

Цель данной работы – изучить особенности управления рисками на фондовым рынке.

Соответственно поставлены следующие задачи:

−                    изучить суть риска и эволюцию риск-менеджмента;        

−                    исследовать классификацию рисков и общая схема риск-менеджмента;

−                    рассмотреть рискообразующие факторы на финансовом рынке;

−                    рассмотреть механизмы управления рисками на примере фондового рынке;                  

−                    рассмотреть особенности рисков на фондовом рынке;

−                    изучить стратегии снижения рисков на фондовом рынке;

−                    исследовать особенности риск-менеджмента российского финансового рынка.

Объектом исследования является российский фондовый рынок.

Предмет исследования – риск-менеджмент на фондовом рынке.

Методологической основой исследования в работе послужил диалектический метод научного познания, системный подход, анализ литературных источников, метод обобщения и описания.

Теоретическая основа исследования включает в себя учебная литература российских авторов по финансовым рынкам, таких как В. Н. Валиев, А. И. Хореев, И. А. Киселева, Л. С. Леонтьева и др.

Работа имеет следующую структуру и содержание: во введении обоснована актуальность темы исследования, представлены цель, задачи, предмет и объект исследования, а также методологическая основа исследования; в первой главе рассмотрены теоретические подходы к определению сути риска и его виды; во второй главе проведен анализ финансового рынка РФ и его рисков. В заключении приведены выводы по результатам исследования.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 05.02.2020 г. составила 73%.

Введение 3

Глава 1 Теоретические подходы к определению сути риска и его виды 5

1.1 Суть риска и эволюция риск-менеджмента 5

1.2 Классификация рисков и общая схема риск-менеджмента 10

Глава 2 Анализ финансового рынка РФ и его рисков 15

2.1 Рискообразующие факторы на финансовом рынке 15

2.2 Механизмы управления рисками на примере фондового рынка 22

2.3 Стратегии снижения рисков на фондовом рынке 29

2.4 Риск-менеджмент на финансовом рынке Российской Федерации: состояние, проблематика 33

Заключение 42

Список литературы 44

1. Валиев, В.Н. Рынок ценных бумаг / В. Н. Валиев. - М.: МФЮА, 2015. - 85 с.

2. Ведев, А. Прогноз развития финансовых рынков Российской Федерации до 2020 г. / А. Ведев. - М.: Институт Гайдара, 2016. - 164 с. 

3. Дмитриева, Е.В. Технический анализ рынка ценных бумаг / Е. В. Дмитриева. - СПб.: СПбГУЭФ, 2017. - 84 с. 

4. Кропачев, С.В. Производные финансовые инструменты / С. В. Кропачев. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. - 102 с. 

5. Леонтьева, Л.С. Производственный менеджмент. Учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева. - М.: Юрайт, 2017. – 305 с.

6. Теория и практика торговли на фондовом рынке / под общей ред. В.В. Твардовского. - М.: СмартБук, 2017. - 296 с.

7. Хореев, А.И. Рынок ценных бумаг / А. И. Хореев, Л. Е. Совик, Е. В. Леонтьева. - Воронеж: ВГУИТ, 2017. - 205 с. 

8. Шувалова, Е.Б. Экономическая теория. Концептуальные основы и практика / Под общ. ред. В.Ф. Максимовой. - М.: Инфра-М, 2018. - 751 с. 

б) дополнительная литература

9. Александров, А.В. Методический инструментарий прогнозирования рисков на финансовых рынках / А. В. Александров, К. С. Королева // Международный научно-исследовательский журнал. - 2017. - № 2-3 (56). - С. 9-12.

10. Ануфриева, Е.В. Влияние макроэкономических показателей на доходность индексов российской фондовой биржи / Е. В. Ануфриева // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. - 2019. - № 4 (50). - С. 75-87.

11. Ахмедов, Ф.Н. Управление финансовыми рисками на фондовом рынке / Ф. Н. Ахмедов, И. С. Добрякова // Вестник Российского университета дружбы народов. - Серия: Экономика. - 2016. - № 3. - С. 81-94.

12. Бабуров, Д.В. Управление рисками на российском фондовом рынке: проблемы и перспективы / Д. В. Бабуров, С. А. Гришаева // Наука и экономика. - 2016. - № 1. - С. 52–56.

13. Бобков, А.В. Российский фондовый рынок и проблемы его развития / А. В. Бобков А.В., М. С. Шкарина // Экономика и управление в XXI веке: стратегии устойчивого развития. Сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. - Пенза, 2019. - С. 143-152.

14. Булатов, В.В. Новая архитектура фондового рынка и проблемы привлечения инвестиций в современных условиях / В. В. Булатов // Экономика в промышленности. - 2017. - № 3. - С. 22–28. 

15. Ватрушкин, С.В. Оценка устойчивости существования временных эффектов на российском рынке ценных бумаг / С. В. Ватрушкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2016. - № 4. - С. 27-35.

16. Власов, А. Риск-менеджмент: система управления потенциальными потерями / А. Власов // Бизнес. - 2015. - № 5. - С. 25–32.

17. Володикова, В.А. Фондовый рынок России и перспективы его развития / В. А. Володикова, И. Г. Турсунмухамедов // Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности. Сборник материалов Международной научной конференции. - Чебоксары, 2019. - С. 31-34.

18. Воробец, Т. И. Анализ стратегий портфельного инвестирования / Т. И. Воробец // Институт финансовокредитных отношений в условиях рыночных трансформаций: сборник статей научно-практических семинаров кафедры государственных финансов и банковского дела Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 12-13 ноября 2015 г. - Симферополь: Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 2015. - С. 254-257.

19. Воробец, Т. И. Современное состояние фондового рынка Российской Федерации / Т. И. Воробец, С. В. Дычко // Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы: сборник тезисов между-народной научно-практической конференции., г. Симферополь, 24-26 сентября 2018 г. - Симферополь : Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, 2018. - С. 137-140.

20. Гурнович, Т.Г. Финансовый рынок и механизм его функционирования / Т. Г. Гурнович, Г. С. Журавлева // Вестник современных исследований. - 2019. - № 1.10 (28). - С. 139-146.

21. Киселева, И.А. Моделирование инвестиционной привлекательности туристической отрасли региональной экономики (на примере Кабардино-Балкарской Республики) / И. А. Киселев // Аудит и финансовый анализ. - 2018. - № 5. - С. 241-246. 

22. Киселева, И.А. Оптимальное распределение финансовых средств индивидуальным инвестором / И. А. Киселева, Н. Е. Симонович // Аудит и финансовый анализ. - 2017. - № 5. - С. 195-198. 

23. Киселева, И.А. Принятие решений в условиях риска: психологические аспекты / И. А. Киселева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2017. - № 18. - С. 23-29. 

24. Константинов, А. Портфельное инвестирование на российском рынке акций / А. Константинов // Финансист. - 2016. - №8. - С. 28-31. 

25. Прохорова, Е.А. Фондовый рынок России: проблемы и перспективы развития / Е. А. Прохорова, О. И. Костина // Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасностиСборник материалов Международной научной конференции. - Чебоксары, 2019. - С. 90-93.

26. Симонович, Н.Е. Управление рисками на рынке ценных бумаг / Н. Е. Симонович, И. А. Киселева, М. В. Карманов, В. И. Кузнецов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2016. - № 24 (306). - С. 2-13. 

27. Стрельников, Е.В. Особенности определения рыночного риска при операциях на финансовых рынках / Е. В. Стрельников // Управленец. - 2015. - № 6 (58). - С. 28-32.

28. Тараканов, С.И. Возможности управления рисками на фондовом рынке в условиях нестабильной экономики / С. И. Тараканов // Научно-исследовательский финансовый институт. – 2016. - № 4 (14). – С. 109-113.

29. Шкарина, М.С. Динамика основных биржевых индексов как индикатор инвестиционной, эмиссионной и регуляторной активности на российском финансовом рынке / М. С. Шкарина // Актуальные вопросы права, экономики и управления. Сборник статей XX Международной научно-практической конференции : в 2 ч. - Пенза, 2019. - С. 199-208.

Электронные ресурсы

30. Индекс голубых фишек MOEXBC [Электронный ресурс] // Московская биржа. – Режим доступа: https://www.moex.com/ru/index/MOEXBC/constituents/. - Дата обращения 19.10.2019.

31. Отраслевые индексы март 2019 [Электронный ресурс] // Московская биржа. – Режим доступа: https://www.moex.com/ru/factsheet. - Дата обращения 19.10.2019.