Эконометрика (ответы Синергия)
База вопросов собрана при неоднократном прохождении, представлены ответы на все вопросы (30 вопросов в файле).
Вопросы, ответы на которые представлены, можно увидеть в оглавлении.
В основном файле правильный ответ выделен путем выделения красным, жирным шрифтом, возможен поиск по документу.
Максимальный результат за попытку прохождения на основе данной базы - 93 из 100 баллов (скрин результата приложен).
1. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия равна нулю
ее дисперсия минимальна
2. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
ранговое условие
3. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
с ростом Х происходит рост У
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
4. Ковариация - это …
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
5. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения м свидетельствовать …
о гетероскедастичности остатков
о мультиколлинеарности факторов
об автокорреляции остатков
6. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
7. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
показательная
степенная
линейная
8. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения - ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
уравнения
системы
системы минус единица
9. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b) = S2(XX)-1 находятся …
коэффициенты корреляции
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
10. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
постоянство математического ожидания остатков
непостоянство дисперсии остатков
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
11. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы - …
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
12. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым
достаточным
необходимым и достаточным
13. Стационарность …
бывает постоянная и переменная
можно рассматривать в узком и в широком смысле
бывает высокая и низкая
14. Критерий Стьюдента применяется для …
проверки модели на автокорреляцию остатков
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
проверки независимости факторов уравнения
15. Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
16. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Дарбина-Уотсона
Глейзера
Голдфелда-Квандта
17. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
18. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым
достаточным
необходимым и достаточным
19. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
классический
двухшаговый
косвенный
20. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и еe-t2
статистической значимости модели в целом
21. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
проверки статистической значимости фактора
проверки экономической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
22. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
23. Корреляция - это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
24. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в три раза
в два раза
в десять раз
25. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
качество уравнения регрессии в целом
тесноту связи между переменными
значимость коэффициентов регрессии
26. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
методом
косвенным методом
двухшаговым методом
27. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
в линейно форме связь между переменными слабая
связь между переменными слабая
связь между переменными сильная
28. Под спецификацией модели понимается …
нахождение параметров уравнения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
постановка проблемы и получение данных для ее решения
29. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
исключительно линейной связи
корреляционной связи
функциональной зависимости
30. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
S-образную
линейную
экспоненциальную
