💯 Эконометрические и статистические методы в экономике и финансах.фэ_МАГ — ответы на тест Синергия / МОИ / МТИ / МосАП

Эконометрические и статистические методы в экономике и финансах > Итоговый тест

• правильные ответы на вопросы из теста по данной дисциплине
• вопросы отсортированы в лексикографическом порядке

Эконометрические и статистические методы в экономике и финансах.фэ_МАГ

1. Учебные материалы

Автокорреляцией уровней временного ряда называют:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• корреляционную зависимость между трендовой и сезонной компонентами временного ряда;
• корреляционную зависимость между наблюдаемыми и расчетными значениями исследуемого временного показателя;
• корреляционную зависимость между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на один или несколько периодов времени;
• автокорреляцию остатков временного ряда.

В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• -++-
• -+++-
• -+-+
• +-+-

В уравнении парной линейной регрессии параметр b1 означает:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов;
• среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;
• на какую величину в среднем изменится результативный признак y, если переменную x увеличить на одну единицу измерения;
• какая доля вариации результативного признака учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной x.

Гипотеза об мультипликативной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• уровень тренда равен уровень временного ряда * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * случайная компонента;
• уровень временного ряда равен (тренд + конъюнктурная компонент*сезонный фактор + случайная компонента;
• случайная компонента равна тренд * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * уровень временного ряда;
• уровень временного ряда равен тренд * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * случайная компонента.

Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• полной;
• типической;
• параметрической;
• репрезентативной.

Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями {…}.

Тип ответа: Текcтовый ответ

Имеется матрица парных коэффициентов корреляции: Между какими признаками наблюдается коллинеарность: @29076_3.png

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• y и x3;
• x1 и x3;
• x2 и x3;
• y и х1.

Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• тесноту нелинейной связи между зависимой и независимой переменными;
• на сколько процентов изменится значение зависимой переменной при изменении на один процент независимой переменной;
• статистическую значимость (существенность) связи построенного уравнения;
• значение арифметического корня, взятого по значению индекса детерминации для этого нелинейного уравнения.

К ошибкам спецификации относятся:

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• неоднородность данных в исходной статистической совокупности;
• неправильный выбор структуры математической функции для объясненной части уравнения регрессии;
• недоучет в уравнении регрессии какого либо существенного фактора;
• ошибки измерения.

Как называется оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки?

Тип ответа: Текcтовый ответ

Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 0,973;
• 0,005;
• 1,111;
• 0,721.

Какой критерий используют для оценки значимости коэффициентов регрессии:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• t-критерий Стьюдента;
• критерий Пирсона;
• критерий Дарбина-Уотсона.

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x^2u к модели:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u;
• y = ln y + 5 +2ln x;
• y = ln 5 + 2 Inx + ln u;
• ln y = 5 + 2x + u.

Найдите соответствие между нелинейными моделями регрессии и их использованием в эконометрических исследованиях:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Производственная функция Кобба-Дугласа
• B. Кривая Филлипса (равносторонняя гипербол
• C. Парабола второго порядка
• D. Кривая Энгеля
• E. Отражает зависимость между объемом произведенной продукции и основными факторами: трудом и капиталом.
• F. Используется для характеристики нелинейного соотношения между нормой безработицы и процентом прироста заработной платы.
• G. Если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков: прямая связь изменяется на обратную и наоборот.
• H. Применяется для оценки взаимосвязи доли расходов на товары длительного пользования и общих сумм расходов (или доходов.

Найдите соответствие между показателем измерения тесноты корреляционной связи и его использованием в анализе данных:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Линейный коэффициент корреляции Пирсона
• B. Коэффициент корреляции рангов Спирмена
• C. Эмпирическое корреляционное отношение
• D. Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона
• E. Оценка тесноты связи между двумя количественными признаками в случае наличия между ними линейной зависимости
• F. Оценка тесноты связи между двумя количественными или порядковыми признаками, основанный на их ранжировании
• G. Оценка тесноты связи между двумя количественными признаками в случае наличия между ними нелинейной зависимости
• H. Оценка тесноты связи между двумя качественными признаками, измеряемые по номинальной шкале

Найдите соответствие между проверкой гипотезы о параметрах генеральной одномерной совокупности и соответствующей статистикой:

Тип ответа: Сопоставление

• A. t-распределение Стьюдента
• B. χ2-распределение
• C. F-распределение
• D. Критерий согласия
• E. Проверка гипотез о генеральной средней нормальной совокупности
• F. Проверка гипотез о генеральной дисперсии нормальной совокупности
• G. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух генеральных совокупностей
• H. Проверка гипотез о законе распределения генеральной совокупности

Найдите соответствие между типом тренда и рекомендациями, которыми нужно пользоваться при его выборе:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Линейная модель
• B. Параболическая модель
• C. Логарифмическая модель
• D. Логистическая модель
• E. Тип тренда подходит для отображения тенденции примерно равномерного изменения уровней: равных в среднем величин абсолютного прироста (или абсолютного сокращения) за равные промежутки времени
• F. Используют, если цепные темпы изменений либо уменьшаются, либо некоторое время возрастают, но при достаточно большом периоде рано или поздно темпы роста обязательно начинают уменьшаться (темпы сокращения уровней начинают возрастать)
• G. Применяют в том случае, когда изучаемый процесс приводит к замедлению роста показателя, но при этом рост не прекращается, а стремится к какому-нибудь ограниченному пределу.
• H. Используется для описания процессов, при которых изучаемый показатель проходит полный цикл развития: начиная от нулевого уровня, сначала медленно, но с ускорением возрастая; затем ускорение становится нулевым в середине цикла, т.е. рост происходит по линейному тренду, а далее, в завершающей части цикла, рост замедляется по гиперболе по мере приближения к предельному значению показателя.

Нелинейная модель у = f (x), в которой возможна замена переменной z = g (x), приводящая получившуюся модель y = F (z) — к линейной, называется моделью, нелинейной по:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• переменным;
• случайному члену;
• параметрам;
• способу представления.

Определите правильную последовательность условия дополнительного включения фактора в модель: «При дополнительном включении во множественную регрессию новой объясняющей переменной…»

Тип ответа: Сортировка

• 1 коэффициент детерминации;
• 2 должен/должна возрастать.
• 3 остаточная дисперсия;
• 4 должен/должна уменьшаться;

По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известна зависимость себестоимости единицы продукции y от нескольких факторов: Проведите ранжирование факторов, для чего рассчитайте коэффициенты эластичности. @29076_2.png

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• Оптовая цена за 1т энергоносителя (х3), объем производства (х1), доля прибыли, изымаемой государством (х4), трудоемкость единицы продукции, (х2);
• доля прибыли, изымаемой государством (х4), объем производства (х1), оптовая цена за 1т энергоносителя (х3), трудоемкость единицы продукции, (х2);
• доля прибыли, изымаемой государством (х4), оптовая цена за 1т энергоносителя (х3), трудоемкость единицы продукции, (х2), объем производства (х1).

При верификации модели регрессии получены следующие результаты: Укажите верные выводы. @29076_1.png

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• построенное уравнение регрессии объясняет 87% вариации зависимой переменной;
• средняя ошибка аппроксимации не превышает установленного предела в 15%, что свидетельствует о хорошем качестве модели;
• Расчетное значение критерия Фишера превышает соответствующее табличное (критическое) значение. Найденное уравнение регрессии статистически надежно.
• Регрессия установила наличие тесной обратной связи между признаками x и y.

При исследовании спроса на мясо получено уравнение вида: y ̅=0,82x_1^(-2,63)∙x_2^1,11 где х1 – цена, х2 – доход. Укажите правильную последовательность в формулировки выводов по полученной модели:

Тип ответа: Сортировка

• 1 рост цен
• 2 на 1%
• 3 при том же доходе
• 4 вызывает
• 5 снижение
• 6 спроса
• 7 на 2,63%

При построении модели множественной регрессии предварительно проводят исследование факторных переменных на коллинеарность и мультиколлинеарность. Считается, что две переменные явно коллинеарны, если соответствующий парный коэффициент корреляции удовлетворяет условию:

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• rxy≥0,5;
• rxy≥1;
• rxy≥0,3;
• rxy≥0,7.

Расположите в правильной последовательности этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа.

Тип ответа: Сортировка

• 1 Разделение признаков на факторные и результативные. Выбор наиболее существенных признаков для их дальнейшего исследования и включения в корреляционную модель.
• 2 Предварительная оценка формы уравнения регрессии.
• 3 Вычисление коэффициентов регрессии и их смысловая интерпретация
• 4 Расчет теоретически ожидаемых (рассчитанных по уравнению регрессии) значений результативного признака.
• 5 Определение и сравнительный анализ дисперсий: общей, факторной и остаточной. Оценка тесноты связи между признаками, включенными в регрессионную модель.
• 6 Общая оценка качества модели, отсев несущественных (или включение дополнительных факторов).

Расположите в правильной последовательности этапы процесса моделирования:

Тип ответа: Сортировка

• 1 спецификация модели;
• 2 сбор и первичная обработка исходной информации.
• 3 оценивание число неизвестных параметров, входящих в модель;
• 4 проверка адекватности модели;

Расставьте в правильной последовательности алгоритм получения оценок сезонной составляющей ряда динамики:

Тип ответа: Сортировка

• 1 Сглаживание исходного временного ряда с помощью процедуры скользящей средней при четной длине интервала сглаживания;
• 2 Вычисление уровней временного ряда xt, представляющих собой отношения/разности фактических уровней yt и сглаженных значений y’t
• 3 Определение предварительных значений сезонной компоненты усреднением значений уровней xt для одноименных месяцев (квартало.
• 4 Нахождение оценок сезонной составляющей после проведения корректировки предварительных значений с учетом характера сезонности;

Тест Бокса-Кокса (решетчатый поиск) это прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ____________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой).

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• параметров нелинейной
• критериев оценки
• переменных нелинейной
• параметров линейной

Трендовая составляющая временного ряда характеризует:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• периодические изменения уровней ряда;
• основную тенденцию уровней ряда;
• качество построенной модели временного ряда;
• структуру временного ряда.

Укажите правдивые высказывания:

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• Коэффициент детерминации между х и у характеризует долю дисперсии y, обусловленную влиянием не входящих в модель факторов.
• Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются смещенными.
• Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на коэффициент при фиктивной переменной.
• Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило неэффективными.

Укажите способы определения типа тенденции временного ряда:

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• построение и визуальный анализ графика;
• применение статистических критериев;
• анализ автокорреляционной функции.

Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии:

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• средняя абсолютная ошибка;
• остаточная дисперсия;
• коэффициент корреляции;
• средняя относительная ошибка аппроксимации;
• коэффициент вариации.

Уравнение множественной регрессии имеет вид: (y_x ) ̅=-27,16+1,37x_1-0,29x_2 Параметр, равный 1,37, означает следующее:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• при увеличении x1 на одну единицу своего измерения, переменная y увеличится на 1,37 единиц своего измерения;
• при увеличении x1 на одну единицу своего измерения при фиксированном значении фактора x2 переменная y увеличится на 1,37 единиц своего измерения;
• при увеличении x1 на 1,37 единиц своего измерения при фиксированном значении фактора x2 переменная y увеличится на одну единицу своего измерения.

Уравнению регрессии yx=2,88-0,72x1-1,51x2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry=0,84. Укажите, какая доля вариации результативного показателя у (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и x2:

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 70,6;
• 16,0;
• 84,0;
• 29,4.

Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть:

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• количественные переменные;
• экономические показатели, выраженные в стоимостном измерении;
• качественные переменные, преобразованные в количественные;
• переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения.

Чему будет равна эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 1/3
• 100
• 2/3