Анализ эффективности формирования портфеля ценных бумаг организации

Актуальность. Исследование теоретико-методологических аспектов эффективного формирования портфеля ценных бумаг организации на примере ПАО «Сбербанк» является чрезвычайно актуальной и значимой темой. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, ПАО «Сбербанк» является одним из крупнейших финансовых учреждений в России и имеет значительное влияние на финансовую систему страны. Формирование эффективного портфеля ценных бумаг для данной организации имеет прямое отношение к ее финансовой устойчивости и росту, а также может оказывать влияние на рыночную ситуацию в целом. Во-вторых, в условиях быстро меняющейся экономической среды и неопределенности на рынке ценных бумаг, эффективное управление портфелем становится ключевым фактором для достижения конкурентных преимуществ и защиты от потенциальных рисков. Исследование теоретико-методологических аспектов формирования портфеля ПАО «Сбербанк» поможет выявить оптимальные стратегии инвестирования и снизить риски, что является важным вкладом в развитие финансовой индустрии. В-третьих, роль цифровых технологий в финансовой сфере становится все более значимой. ПАО «Сбербанк» активно внедряет инновационные решения, включая использование искусственного интеллекта и аналитических инструментов для принятия решений по управлению портфелем. Исследование в данной области позволит определить эффективность таких подходов и предложить рекомендации для их усовершенствования. Таким образом, исследование теоретико-методологических аспектов эффективного формирования портфеля ценных бумаг организации на примере ПАО «Сбербанк» является актуальной темой, отражающей современные вызовы и потребности финансовой индустрии и способствующей развитию инновационных подходов к портфельному управлению.

Объект исследования. ПАО «Сбербанк» – одна из крупнейших финансовых организаций в России.

Предмет исследования. Теоретико-методологические аспекты формирования портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк» с целью повышения его эффективности.

Цель работы. Исследовать теоретико-методологические аспекты эффективного формирования портфеля ценных бумаг организации на примере ПАО «Сбербанк», выявить проблемные аспекты и разработать соответствующие рекомендации.

Задачи работы:

- исследовать основные принципы формирования портфеля ценных бумаг организации;

- оценить роль портфеля ценных бумаг в финансовом управлении организации;

- провести анализ риска и доходности при формировании портфеля ценных бумаг организации;

- исследовать краткую характеристику организации ПАО «Сбербанк»;

- проанализировать и оценить портфель ценных бумаг организации ПАО «Сбербанк»;

- выявить проблемы и разработать направления совершенствования эффективности формирования портфеля ценных бумаг организации ПАО «Сбербанк».

Степень разработанности данной темы может быть разной. Имеются исследования, посвященные формированию портфеля ценных бумаг в целом или на примере других организаций. Однако, специфические аспекты формирования портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк» и их эффективности могут требовать дополнительного изучения.

Научная новизна исследования заключается в анализе и выявлении проблемных аспектов формирования портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк» и разработке соответствующих рекомендаций. Это может включать анализ текущего портфеля, определение оптимального баланса риска и доходности, оценку эффективности выбранных инструментов и стратегий инвестирования, а также разработку методологии принятия решений по портфельному управлению.

Методологическая основа исследования может включать использование таких методов, как анализ финансовых показателей, статистический анализ, эконометрические модели, а также методы моделирования и симуляции.

Теоретическая основа исследования будет включать работы по портфельному управлению, теории инвестиций, финансовому анализу и другим соответствующим областям знаний.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоят в возможности улучшения эффективности формирования портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк» и, как следствие, повышения его финансовой устойчивости и роста. Результаты исследования и разработанные рекомендации могут быть использованы финансовыми аналитиками, инвесторами и управленцами для принятия обоснованных решений по портфельному управлению и инвестиционной стратегии. Также исследование может способствовать развитию теории и практики в области управления портфелем ценных бумаг организации.

Структура работы. Работа состоит из введения, теоретической и практической части в виде двух глав, заключения и списка использованных источников.

Введение 3

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты эффективного формирования портфеля ценных бумаг организации 6

1.1. Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг 6

1.2. Роль портфеля ценных бумаг в финансовом управлении организации 9

1.3. Анализ риска и доходности при формировании портфеля ценных бумаг организации 12

Глава 2. Практический анализ эффективности формирования портфеля ценных бумаг организации ПАО «Сбербанк» 17

2.1. Краткая характеристика организации ПАО «Сбербанк» 17

2.2. Анализ и оценка портфеля ценных бумаг организации ПАО «Сбербанк» 23

2.3. Проблемы и направления совершенствования эффективности формирования портфеля ценных бумаг организации ПАО «Сбербанк» 28

Заключение 33

Список использованных источников 35

Приложения 39