💯 Эконометрические методы в экономике и финансах [Тема 1-4] (ответы на тесты Синергия / МОИ / МТИ / МосАП, октябрь 2023)

Эконометрические методы в экономике и финансах > Итоговый тест / Компетентностный тест

• правильные ответы на вопросы из тестов по данной дисциплине
• вопросы отсортированы в лексикографическом порядке

Эконометрические методы в экономике и финансах

• Введение в курс
• Тема 1. Основы организации экономико-статистических исследований и построение эконометрических моделей в экономике и финансах
• Тема 2. Методы и модели для исследования взаимосвязей в экономике и финансах
• Тема 3. Моделирование процессов в экономике и финансах на основе уравнений регрессии
• Тема 4. Моделирование процессов в экономике и финансах на основе уравнений регрессии
• Заключение
• Итоговая аттестация

… – это метрика, которая используется для оценки точности модели уравнения регрессии в моделировании процессов в экономике и финансах

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• R-квадрат
• P-значение
• Стандартная ошибка
• Коэффициент корреляции

… влияния – это переменные, которые включаются в уравнение регрессии и оказывают влияние на зависимую переменную

Тип ответа: Текcтовый ответ

… зависимость представляет собой зависимость средней величины одного признака от изменения значения другого признака

Тип ответа: Текcтовый ответ

… оценки параметров должны удовлетворять свойствам несмещенности, состоятельности и эффективности

Тип ответа: Текcтовый ответ

… показатели связи позволяют судить о степени и тесноте связи не только для количественных, но и для атрибутивных признаков

Тип ответа: Текcтовый ответ

В числе основных характеристик временного ряда – …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• тренд
• сезонность
• цикличность
• шум

Вы работаете в отделе анализа данных в крупной компании. Вам была поручена задача провести анализ временных рядов продаж товара A за последние 12 месяцев и спрогнозировать продажи на следующие 3 месяца. Как вы подойдете к выполнению данного задания?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Для анализа временных рядов вы используете методы экспоненциального сглаживания (Exponential smoothing) и модель ARIMA. Вы построите модель, сравните ее с историческими данными продаж и осуществите прогноз.
• Для анализа временных рядов вы используете только метод экспоненциального сглаживания (Exponential smoothing). Вы построите модель, сравните ее с историческими данными продаж и осуществите прогноз.
• Для анализа временных рядов вы используете только модель ARIMA. Вы построите модель, сравните ее с историческими данными продаж и осуществите прогноз.

Вы работаете в отделе аналитики финансовой компании и получили задание провести эконометрическое исследование для оценки влияния различных факторов на доходность акций компании. Вам доступны данные о доходности акций, инфляции, процентных ставках и объеме торгов акциями. Как вы подойдете к выполнению данного задания?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Вы решите построить множественную регрессионную модель для оценки влияния всех доступных факторов на доходность акций компании. Для этого вы используете метод наименьших квадратов и оцените коэффициенты регрессии. Полученные результаты позволят вам понять, какие из факторов оказывают статистически значимое влияние на доходность акций.
• Вы решите провести корреляционный анализ между доходностью акций и каждым из доступных факторов. Вы построите диаграммы рассеяния и рассчитаете корреляционные коэффициенты Пирсона между каждой парой переменных. На основании полученных результатов вы сделаете выводы о наличии и силе связей между переменными.
• Вы решите использовать анализ временных рядов для изучения динамики доходности акций и доступных факторов. Для этого вы примените метод анализа автокорреляции и частных корреляций, чтобы определить наличие и силу связей между величинами в различные моменты времени. Полученные результаты помогут вам понять, какие факторы имеют долгосрочное, а какие – краткосрочное влияние на доходность акций.

Вы работаете в отделе маркетинга компании и проводите экономико-статистическое исследование эффективности рекламных кампаний на продажи продукции. Вам необходимо построить эконометрическую модель, чтобы определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на объем продаж. Что вам необходимо сделать для этого?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Вам понадобится собрать данные о рекламных затратах компании, количестве просмотров рекламы, демографических характеристиках аудитории, а также о объеме продаж за определенный период времени. Затем вы сможете построить множественную регрессионную модель, где объем продаж будет зависимой переменной, а рекламные затраты, количество просмотров и демографические характеристики – независимыми переменными.
• Для построения эконометрической модели вам необходимо провести анализ экономической среды, определить ключевые факторы, влияющие на объем продаж, а также собрать данные о цене продукции, уровне доходов потребителей и индексе потребительских настроений. Затем вы сможете построить временные ряды и векторную авторегрессионную модель.
• Для построения эконометрической модели достаточно собрать данные только о рекламных затратах компании и количестве просмотров рекламы. После этого вы сможете провести анализ корреляций между этими переменными и объемом продаж, чтобы определить влияние рекламы на продажи.

Вы являетесь аналитиком в компании, которая занимается производством и продажей автомобилей. Вам было поручено проанализировать количество продаж автомобилей в течение последних 5 лет и спрогнозировать, какие продажи ожидаются в будущем. Какие выводы вы сделали и на основании чего?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Анализируя исторические данные, и учитывая общую экономическую ситуацию, вы пришли к выводу, что продажи автомобилей будут продолжать расти в следующем году.
• После анализа данных вы определили, что имело место падение продаж автомобилей в последний год, и считаете, что продажи будут стабилизироваться и остаться на текущем уровне в будущем.
• В результате анализа вы обнаружили цикличность в продажах автомобилей и предполагаете, что на следующий год ожидается снижение продаж.

Вы являетесь аналитиком в крупной финансовой компании, и вам поручено провести исследование о взаимосвязи между ценами на нефть и курсом доллара. Вы знаете, что эти две переменные традиционно считаются взаимозависимыми, и ваша задача – проверить данное утверждение на основе предоставленных данных. Как вы будете действовать?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Вы используете набор данных о ценах на нефть и курсе доллара за последние 10 лет. Для каждого года вы рассчитаете коэффициент корреляции Пирсона между ценами на нефть и курсом доллара, а затем проведете статистическую проверку нулевой гипотезы о независимости этих переменных. В результате вы получите низкий p-value, что говорит в пользу наличия статистически значимой взаимосвязи.
• Вы проведете анализ набора данных, содержащего информацию о ценах на нефть и курсе доллара за последний месяц. Для каждого дня в этом месяце вы рассчитаете коэффициент корреляции Спирмана между этими двумя переменными. В результате вы получите значение коэффициента корреляции, близкое к 0, что говорит об отсутствии взаимосвязи.
• Вы используете данные о ценах на нефть и курсе доллара за последний год и построите временной ряд для каждой переменной. Затем вы рассчитаете автокорреляцию каждого ряда и сравните полученные значения. Если автокорреляция в обоих рядах отсутствует или низкая, это говорит в пользу независимости цен на нефть и курса доллара.

Датированные переменные – это …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• временные переменные
• переменные, используемые в системе одновременных уравнений
• переменные, используемые в произведении базисных функций
• переменные, используемые в сумме базисных функций

Для неадаптивных моделей характерен такой алгоритм оценки параметров, как …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• метод наименьших квадратов
• обучаемый метод
• метод поиска
• алгоритм нечеткой регрессии

Для прогнозирования экономических временных рядов используют …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• модель ARIMA
• метод Хольта–Винтерса
• модели автокорреляции
• метод кратных регрессий

Задача регрессивно-корреляционного анализа заключается в …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• изучении связи между явлениями, процессами и характеризующими их показателями
• изучении связи между количественными переменными и построении функции регрессии
• построении корреляционного поля и определении формы зависимости
• оценке связи между количественными переменными на основе выборки данных

Компания «Альфа» проводит исследование о взаимосвязи между рекламными затратами и уровнем продаж. Исследователи решили использовать модель множественной регрессии для анализа данных.

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Собрать данные о рекламных затратах и уровне продаж, выполнить предварительный анализ данных, определить зависимую и независимые переменные, построить и обучить модель, оценить значимость коэффициентов, провести тест на гетероскедастичность и автокорреляцию, проверить модель на адекватность, проанализировать результаты.
• Собрать данные только о рекламных затратах, построить модель множественной регрессии, оценить значимость коэффициентов, провести тест на гетероскедастичность и автокорреляцию, провести проверку модели на адекватность, проанализировать результаты.
• Собрать данные только об уровне продаж, выполнить предварительный анализ данных, определить зависимую и независимые переменные, построить и обучить модель, оценить значимость коэффициентов, провести тест на гетероскедастичность и автокорреляцию, проверить модель на адекватность, проанализировать результаты.

Компания ABC проводила исследование для определения факторов, которые влияют на цены товаров в их отрасли. Для этого был использован метод моделирования процессов в экономике и финансах на основе уравнений регрессии. Исследователи собрали данные о ценах на товары и следующих факторах: объемы производства, уровень инфляции и уровень безработицы. После проведения анализа они получили следующий уравнение регрессии: «Цена товара = 20 + 0,5 * Объемы производства – 2 * Уровень инфляции + 3 * Уровень безработицы».Какое влияние оказывает изменение объемов производства на цены товаров в данной отрасли?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Повышение объемов производства на единицу приведет к повышению цены товара на 0,5 единицы.
• Повышение объемов производства на единицу приведет к снижению цены товара на 0,5 единицы.
• Изменение объемов производства не оказывает значимого влияния на цены товаров в данной отрасли.

Компания NN проводит исследование о влиянии рекламных затрат на продажи. Для этого были собраны данные о ежемесячных значениях затрат на рекламу X и объеме продаж Y за последние 12 месяцев. Исходя из этого было построено уравнение регрессии: Y = 100 + 8X Какой вывод можно сделать, основываясь на результате моделирования?

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• Увеличение затрат на рекламу на 1 единицу приводит к увеличению объема продаж на 8 единиц.
• Константа 100 в уравнении регрессии означает начальный объем продаж, не зависящий от затрат на рекламу.
• Экономический коэффициент 8 в уравнении регрессии показывает, что каждые 100 единиц рекламных затрат приводят к увеличению объема продаж на 800 единиц.

Корреляция – это величина, отражающая … между явлениями, процессами и характеризующими их показателями

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• наличие связи
• отрицательную связь
• положительную связь

Коэффициент корреляции – это мера степени …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• линейной зависимости между двумя переменными
• изменчивости данных
• сезонных колебаний
• случайной изменчивости

Метод, который используют в анализе сезонности данных, – …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• мультидекомпозиция
• метод авторегрессии
• кластерный анализ
• метод скользящего среднего

Методы … являются корреляционными параметрическими методами

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• оценки связи между количественными переменными
• строительства корреляционного поля
• построения графиков функции регрессии
• анализа выборки данных

Модель, в которой есть хотя бы одна экзогенная переменная, называется … моделью

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• открытой
• замкнутой
• регрессивной
• адаптивной

По виду связи выделяют регрессивные модели, … модели и модели с системой одновременных уравнений

Тип ответа: Текcтовый ответ

По структуре уравнений регрессии выделяют … и мультипликативные уравнения

Тип ответа: Текcтовый ответ

При подстановке статистических оценок параметров в уравнение регрессии получается … оценка уравнения регрессии

Тип ответа: Текcтовый ответ

Расположите в правильной последовательности этапы построения эконометрической модели:

Тип ответа: Сортировка

• 1 постановка модели и формулирование гипотезы
• 2 оценка параметров модели
• 3 проверка статистической значимости параметров
• 4 анализ полученных результатов

Расположите следующие модели для исследования взаимосвязей в экономике и финансах в порядке возрастания их роли в прогнозировании:

Тип ответа: Сортировка

• 1 GARCH-модель
• 2 ARIMA-модель
• 3 VAR-модель

Сопоставьте методы и их характеристики:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Линейная регрессия
• B. Нелинейная регрессия
• C. Метод наименьших квадратов
• D. метод аппроксимации данных с помощью линейной функции
• E. метод аппроксимации данных с использованием нелинейной функции
• F. метод, используемый для оценивания параметров регрессионной модели путем минимизации суммы квадратов отклонений между наблюдаемыми и предсказанными значениями

Сопоставьте понятия и их описания:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Корреляция
• B. Регрессия
• C. Коэффициент детерминации
• D. статистическая мера силы и направления линейной взаимосвязи между двумя переменными
• E. статистический метод, который позволяет оценить влияние одной или нескольких независимых переменных на зависимую переменную
• F. статистическая мера, определяющая объясненную долю вариации зависимой переменной, обусловленную независимыми переменными

Сопоставьте понятия и их содержание:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Исследование взаимосвязей в экономике
• B. Исследование взаимосвязей в финансах
• C. Модель множественной регрессии
• D. изучение связей между экономическими показателями и их влияние на экономические процессы
• E. анализ зависимостей между финансовыми инструментами и их влияние на финансовые рынки
• F. метод, позволяющий определить зависимость между одной зависимой переменной и несколькими независимыми переменными

Сопоставьте понятия и их содержание:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Корреляционный анализ
• B. Регрессионный анализ
• C. Сетевой анализ
• D. исследование статистической связи между двумя или более переменными
• E. определение зависимости одной переменной от другой с использованием математической модели
• F. метод анализа, использующий графическую модель для определения взаимосвязей и оптимизации процессов

Сопоставьте понятия и их содержание:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Параметры модели
• B. Регрессионные коэффициенты
• C. Зависимая переменная
• D. изменяющиеся значения, которые используются для определения влияния независимых переменных на зависимую переменную в регрессионной модели
• E. коэффициенты, характеризующие величину и направление влияния независимых переменных на зависимую переменную
• F. переменная, которая зависит от значения одной или нескольких независимых переменных в регрессионной модели

Сопоставьте понятия и их содержание:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Переменная
• B. Регрессионная модель
• C. Модель ARIMA
• D. любой фактор, значение которого может изменяться в экономическом или финансовом контексте и влиять на результаты исследования
• E. математическое выражение, которое позволяет оценить взаимосвязь между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными
• F. авторегрессионная интегрированная скользящая средняя модель, используемая для прогнозирования временных рядов

Сопоставьте понятия и их содержание:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Тренд
• B. Сезонность
• C. Прогнозирование
• D. долгосрочное изменение значения переменной во времени
• E. систематическое повторение заданных значений с постоянным периодом во времени
• F. предсказание будущих значений переменной с использованием статистических методов и моделей

Сопоставьте понятия и их содержание:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Экстраполяция
• B. Индекс
• C. Регрессия
• D. прогнозирование значений переменной за пределами имеющихся данных на основе его предыдущих значений
• E. условное числовое выражение изменения показателя по отношению к его базовому значению
• F. метод моделирования зависимости переменной от других факторов на основе анализа статистических данных

Упорядочьте следующие методы исследования вариантов ответа по возрастанию степени их применимости в эконометрике:

Тип ответа: Сортировка

• 1 отраслевой анализ
• 2 дисперсионный анализ
• 3 множественная регрессия
• 4 временные ряды

Упорядочьте шаги процесса моделирования на основе уравнений регрессии в экономике и финансах:

Тип ответа: Сортировка

• 1 определение зависимой переменной и объясняющих переменных
• 2 сбор и подготовка данных
• 3 построение уравнения регрессии
• 4 оценка уравнения регрессии
• 5 интерпретация результатов

Уровни временных рядов являются суммой двух составляющих – … и случайной, не зависящей от времени

Тип ответа: Текcтовый ответ

Условием, которому должны удовлетворять ошибки регрессии в моделировании процессов в экономике и финансах на основе уравнений регрессии, является … распределение

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• нормальное
• биномиальное
• равномерное
• экспоненциальное

Установите правильную последовательность шагов при проведении экономико-статистического анализа:

Тип ответа: Сортировка

• 1 сбор и обработка данных
• 2 построение статистических моделей
• 3 формулировка и проверка гипотез
• 4 анализ и интерпретация полученных результатов

Установите правильный порядок шагов оценки уравнения регрессии в экономике и финансах:

Тип ответа: Сортировка

• 1 вычисление коэффициентов регрессии
• 2 проверка значимости коэффициентов регрессии
• 3 проверка гетероскедастичности
• 4 проверка автокорреляции
• 5 проверка соответствия модели предположениям

Факторный анализ является дальнейшим развитием метода … компонент

Тип ответа: Текcтовый ответ

Эндогенными называются переменные, …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• определяемые внутри модели
• значения которых определяются вне модели
• зависящие от времени
• не зависящие от времени

P-value в контексте уравнения регрессии в моделировании процессов в экономике и финансах означает уровень значимости …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• коэффициента
• фактора
• модели
• оценки ошибки