Риск-менеджмент (тест с ответами Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАП)
Тест в данном учебном году сдан на 100 баллов
1. … - это метод экспертных оценок, являющийся способом получения индивидуального мнения членов экспертной группы при решении трудоемких задач анализа предпринимательского риска
*анкетный опрос
*деловые игры
*«суд»
*метод Дельфи
*совещание
2. … - это прием снижения риска, представляющий определенную форму страхования от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое
*распределение риска
*диверсификация
*премия за риск
*хеджирование
*лимитирование
3. … - это прием снижения риска, предусматривающий различные надбавки (к цене, уровню процентной ставки), которые компенсируют действие факторов риска
*распределение риска
*диверсификация
*премия за риск
*приобретение дополнительной информации
*лимитирование
4. … - это прием снижения риска, предусматривающий трансферт и рассредоточение риска между партнерами по предпринимательской деятельности с четким разграничением сфер действий и ответственности
*распределение риска
*диверсификация
*премия за риск
*приобретение дополнительной информации
*лимитирование
5. … - это прием снижения риска, характеризующийся рассеиванием риска за счет распределения капитала, активов между различными объектами вложения или сочетание разнообразных видов деятельности в пределах уставного капитала
*распределение риска
*диверсификация
*премия за риск
*приобретение дополнительной информации
*лимитирование
6. … - это прием снижения риска, характеризующийся установлением норматива расходов, продажи кредита, продажи товаров в кредит, предоставление займов, определением сумм вложения капитала
*распределение риска
*диверсификация
*премия за риск
*приобретение дополнительной информации
*лимитирование
7. … имеет(ют) место при неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах и представляет(ют) дополнительные расходы ресурсов сверх намеченных
*Потери
*Убытки
*Расходы
*Рентабельность
8. … не относит(ят)ся к группе инвестиционных рисков
*Риск упущенной выгоды
*Риски ликвидности
*Процентный риск
*Селективный риск
*Риск банкротства
9. …– способ уменьшения кредитного риска
*выбор правильного направления вложения средств
*постоянная систематизация и обобщение информации по выданным кредитам и их возвращению
*покупка и продажа иностранной валюты с поставкой в будущем
*определение максимально возможной суммы для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов
*сокращение количества валютных сделок с помощью их укрупнения
10. …– это снижение прибыли по сравнению с ожидаемыми величинами
*Потери
*Убытки
*Расходы
*Рентабельность
11. В классификационной схеме видов риска все риски по однозначности последствий от наступления рискового события делятся на чистые и спекулятивные; к спекулятивным рискам относятся …
*природно-естественные
*налоговые
*транспортные
*риски снижения доходности
*имущественные
12. В основе … риска лежит изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период
*инвестиционного
*валютного
*дефляционного
*экологического
*процентного
13. В следствие продажи акций компании «ENRON», которые потеряли часть своей рыночной стоимости в результате скандала, проявляются риски …
*упущенной выгоды
*ликвидности
*снижения доходности
*прямых финансовых потерь
*риски банкротства
14. Верхняя цена игры равна …
*β = -2
*β = 0
*β = 1
*β = 2
*β = 4
15. Весной в результате интенсивного таяния снега река разлилась и затопила склады, где хранилось сырье, – владелец складов подвергается при этом … риску
*имущественному
*экологическому
*транспортному
*производственному
*селективному
16. Вплоть до 1994 студент Бабочкин думал о риске …, поскольку в 1992 году заработав небольшой капитал, он не занялся акциями МММ, а вложил доход в мелкий торговый бизнес, приносящий скромный, но постоянный доход
*упущенной выгоды
*прямых финансовых потерь
*снижения доходности
*банкротства
*ликвидности
17. Выделяют 5 возможных зон риска одна из которых, …, характеризуется опасностью потерь, превышающих ожидаемую прибыль, что ведет к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в проект
*безрисковая зона
*зона допустимого риска
*зона критического риска
*зона катастрофического риска
*зона неприемлемого риска
18. Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, … – это область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя
*безрисковая зона
*зона допустимого риска
*зона критического риска
*зона катастрофического риска
*зона неприемлемого риска
19. Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, … – это область, в пределах которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, а потери меньше ожидаемой прибыли
*безрисковая зона
*зона допустимого риска
*зона критического риска
*зона катастрофического риска
*зона неприемлемого риска
20. Границами зоны допустимого риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются …
*нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 3 000 000 рублей
*нижняя граница 1 000 рублей, верхняя - 4 000 000 рублей
*нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 2 000 000 рублей
*нижняя граница 0 рублей, верхняя - 4 000 000 рублей
*нижняя граница 0 рублей, верхняя - 1 000 000 рублей
21. Границами зоны критического риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются …
*нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 3 000 000 рублей
*нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 4 000 000 рублей
*нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 2 000 000 рублей
*нижняя граница 1 000 рублей, верхняя - 1 000 000 рублей
*нижняя граница 0 рублей, верхняя - 1 000 000 рублей
22. Действия предприятия по увеличению заемного капитала влекут за собой … риск
*производственный
*имущественный
*кредитный
*селективный
*потери финансовой устойчивости предприятия
23. Диверсификацией нефтяной компании, имеющей большие планы по расширению своей сферы деятельности, являются такие действия …
*инвестиции в зарубежные производственные активы
*инвестиции в развитие собственных производственных и сбытовых активов
*инвестиции в непрофильные активы внутри страны
*разведка новых мест залегания ископаемых
*сокращение рабочих мест
24. Заключение договора факторинга способствует передаче … риска
*производственного
*коммерческого
*кредитного
*процентного
*инфляционного
25. К ситуациям, не связанным с определением риска как экономической категории (т.е. с позиции финансовых результатов), относится …
*опасность полной или частичной потери ресурсов в результате *предпринимательской деятельности
*упущенная выгода
*отклонение от планируемого хода событий
*появление дополнительных сверхплановых расходов при осуществлении *предпринимательской деятельности
26. К факторам, не обуславливающим проявление неопределенности, определяющей причины предпринимательского риска, относится …
*отсутствие полной и достоверной информации об окружающей среде
*ограниченная способность предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую информацию
*случайность появления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности
*конечность ресурсов предпринимательства и связанная с этим реальность их дефицита
*противодействие участников рынка: действия конкурентов, трудовые конфликты, нарушения договорных обязательств
27. На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
*выбрать первый проект
*выбрать второй проект
*вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
*вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
28. На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
*выбрать первый проект
*выбрать второй проект
*вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
*вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
29. На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
*выбрать первый проект
*выбрать второй проект
*вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
*вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
30. Наилучшая стратегия по критерию Вальда для заданной платежной матрицы игры с природой
есть стратегия …
*А1
*А2
*А3
*А4
*А5
31. Наилучшая стратегия по критерию Вальда для платежной матрицы игры с природой:
есть стратегия …
*В1
*А2
*А3
*А1
*В2
32. Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой:
с коэффициентом оптимизма (пессимизма) равным 0,5, есть стратегия …
*В1
*А2
*А3
*А1
*В2
33. Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для платежной матрицы игры с природой:
с коэффициент оптимизма (пессимизма) равным 0,4, есть стратегия …
*В1
*А2
*А3
*А1
*В2
34. Наилучшая стратегия по критерию максимакса для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия …
*А1
*А2
*А3
*А4
*А5
35. Наилучшая стратегия по критерию максимакса для платежной матрицы игры с природой: , есть стратегия …
*В1
*А2
*А3
*А1
*В2
36. Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия …
*В1
* А2
*А3
*А1
*В2
37. Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для платежной матрицы игры с природой: , есть стратегия …
*В1
*А2
*А3
*А1
*В2
38. Налоговый риск, в современных условиях оказывающий довольно существенное отрицательное воздействие на результаты финансовой деятельности организации, не определяется ...
*введением новых видов налоговых платежей
*увеличением ставок действующих налоговых платежей
*изменениями условий и сроков уплаты налоговых платежей
*отменой налоговых льгот
*опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов
39. Не относится к методам управления риском …
*избежание риска
*удержание риска
*локализация рисков
*диверсификация рисков
*определение максимально возможного объема убытка по данному риску
40. Не характеризует риск как вероятностную категорию ситуация, когда риск – это …
*событие с негативными последствиями: денежные убытки, потеря ресурсов, недополучение ожидаемой прибыли
*событие, которое может произойти или не произойти, это действие в надежде на счастливый случай
*мера рассеивания (дисперсия) полученных в результате множественного прогноза оценочных показателей рассматриваемого решения
*угроза потери контроля над величиной доходов (расходов) в ходе реализации проекта
*вариация распределения вероятностей всех возможных последствий рискованного хода дела
41. Нижняя цена игры равна…
*A=-2
*A=0
*A=1
*A=2
*A=4
42. Определите, какой вариант вложения капитала связан с меньшим риском?
*X=19% O=2,9%
*X=18% o=3%
*X=36% o=9.9%
*X=14% o=2,5%
*X=17% o=4,7%
43. Оптимальные стратегии игроков, заданной платежной матрицы имеют вид …
*А3, В4
*А3, В1
*А1, В1
*А2, В1
*А1, В3
44. Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений позволяет избежать…
*производственный риск
*имущественный риск
*кредитный риск
*процентный риск
*риск потери финансовой устойчивости предприятия
45. Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений порождает…
*производственный риск
*риск упущенной выгоды
*кредитный риск
*процентный риск
*риск потери финансовой устойчивости предприятия
46. Предприниматель выбирает наименее рискованный вариант вложения капитала по данным, представленным в таблице. Какому варианту необходимо отдать предпочтение?
*никакому, поскольку оба слишком рискованные
*выбрать первый вариант
*выбрать второй вариант
47. Седловой точкой платежной матрицы является точка …
*a21
*a22
*a32
*a31
*a13
48. Спекулятивные риски характеризуют потери в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности и подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала, – к последним относит(ят)ся ...
* риск упущенной выгоды
*инфляционный риск
*дефляционный риск
*валютные риски
*риски ликвидности
49. Финансовый инструмент фондового рынка, обладающий самым высоким уровнем риска, – …
*акции
*деньги
* производные ценные бумаги
*государственные ценные бумаги
*облигации корпораций
50. Характеристики вариантов нескольких рассматриваемых проектов показаны точками на плоскости ; в соответствии с местоположением точек определите наиболее оптимальными вариантами выбора инвестиций в указанных областях будут: …
*в 1 области проект А, во 2 области проект D, в 3 области проект Н
*в 1 области проект А, во 2 области проект Н, в 3 области проект Н
*в 1 области проект А, во 2 области проект Н, в 3 области проект S
*в 1 области проект С, во 2 области проект D, в 3 области проект S
*в 1 области проект С, во 2 области проект D, в 3 области проект F
51. Уровень риска получения среднего дохода от вложения средств в некоторое рискованное предприятие можно описать …
*коэффициентом корреляции
*математическим ожиданием дохода
*средним квадратическим отклонением дохода
*квадратом дисперсии дохода
*разностью между доходом и расходом
52. Снижением прибыли по сравнению с ожидаемой величиной называют …
*потери
*убытки
*расходы
*рентабельность
*девальвация
53. Неверно, что к методам управления риском относится …
*избежание риска
*удержание риска
*локализация рисков
*диверсификация рисков
*определение максимально возможного объема убытка по данному риску
54. Утверждение, что в некоторой экспертизе численная оценка неизвестного параметра а; считается статистически значимой, можно считать верным, если …
*все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу (a+to;a+to)
*все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу 3o
*все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу 2o
*все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу o
*все индивидуальные оценки параметра не принадлежат доверительному интервалу3o
55. Этапом мероприятия, связанного с организацией и проведением экспертизы, не является … обработка экспертной информации
*разработка формуляров для опроса экспертов
*определение общего числа экспертов и их персональный выбор
*непосредственная работа экспертов
*выбор места проведения экспертизы
56. Мерой согласованности индивидуальных мнений экспертов является …
*коэффициент конкордации
*коэффициент Дарбина-Уотсона
*коэффициент вариации вероятность принятия ошибочного решения
*уровень надежности
57. Таблица, приведенная ниже, содержит данные о стоимости акций Charleston Corporation в различных экономических ситуациях: Рассчитанная средняя стоимость акций равна …
*Xср =80
*Xср =84$
*Xср =337$
*Xср =84,25$
*Xср =54
58. Средний ранг строгой ранжировки пяти признаков, данной десятью экспертами, равен …
*25
*50
*40
*60
*30
59. Неверно, что к группе инвестиционных рисков можно отнести …
*риск упущенной выгоды
*риски ликвидности
*процентный риск
*селективный риск
*риск банкротства
60. Справедливо, что неравенство Чебышева находит...
*вероятность отклонения доходности варианта В от доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
*вероятность отклонения доходности варианта В от средней доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
*вероятность отклонения средней доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
*вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
*вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов сильно отличаются
61. Экспертизе строгого ранжирования объектов соответствует область оценок экспертных данных …
*Ω = R
*Ω = {1,2,3,...,m}, где m - количество групп разбиения всех объектов
*Ω = n!, где n - количество объектов
*Ω = {0,1} - попарного сравнения объектов
*Ω = Rn
62. Коэффициент согласованности мнений экспертов в задачах строгого и нестрогого ранжирования объектов находится в диапазоне ….
*(0,1)
*[-1;1]
*(-1;1)
*[0,1]
*{0,1}
63. Для выяснения статистической значимости проведенной экспертизы нестрогого ранжирования объектов необходимо, чтобы …
*Наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше хи-квадрат критического значения
*наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше или равно хи-квадрат критического значения
*наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было больше или равно хи-квадрат критического значения
*наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было строго больше хи-квадрат критического значения
*наблюдаемое значение хи-квадрат распределения должно было равно хи-квадрат критическому значении
64. Способом уменьшения кредитного риска является …
*выбор правильного направления вложения средств
*постоянная систематизация и обобщение информации по выданным кредитам и их возвращению
*покупка и продажа иностранной валюты с поставкой в будущем определение максимально возможной суммы
*для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов
сокращение количества валютных сделок с помощью их укрупнения
Тема 1. Основы риск-менеджмента
Тема 2. Система управления риском, методы нейтрализации риска. Особенности риск- менеджмента в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесах
Тема 3. Методы количественной оценки риска с помощью метода дерева решений Тема 4. Методы количественной оценки риска
Тема 5. Методы анализа экспертных оценок
Тема 6. Принятие решений в условиях конкуренции
Тема 7. Принятие решений в условиях риска и неопределенности Литература
