Личный инвестиционный портфель

Раздел
Экономические дисциплины
Тип
Просмотров
55
Покупок
0
Антиплагиат
85% eTXT
Размещена
26 Авг 2023 в 02:24
ВУЗ
СПБГТИ
Курс
Не указан
Стоимость
500 ₽
Демо-файлы   
1
pdf
FRCB_zadanie2_metod FRCB_zadanie2_metod
405.1 Кбайт 405.1 Кбайт
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
doc
2
273.5 Кбайт 500 ₽
Описание

если есть вопросы о данной работе, перед текстом сообщения поставьте знак V

заказать другой вариант - приватный заказ

Получение практических навыков оценки финансовых активов на различных сегментах финансового рынка

Инвестиционный портфель представляет собой набор инвестиционных

инструментов (фондов, ценных бумаг), в которые распределяется капитал инвестора.

Перед формированием портфеля необходимо определить основные параметры, касающиеся стратегии инвестирования, рисков, доходности, финансирования и управления.

1. Начальный бюджет

Как правило, инвесторы начинают активно заниматься формированием

инвестиционного портфеля при наличии минимум достаточного объема свободных средств, так как при небольшом бюджете покрытие затрат на содержание портфеля и выплату налогов доходность может оказаться слишком низкой.

В рамках индивидуального задания рекомендуемая сумма составляет 15 млн.рублей.

2. Итоговый размер сбережений и сумма дополнительных инвестиций

В ходе выполнения задания инвестор решает, какую сумму хотел бы иметь к

моменту завершения формирования портфеля. Так, если инвестор вкладывает в 2017 году

10 млн руб. и хочет через 15 лет иметь 50 млн руб., то исходя из этих данных и формируется портфель из нескольких объектов.

В рамках индивидуального задания обучающийся самостоятельно определяет цели инвестирования

Срок инвестирования – 5

3. Оценка рисков

Инвестор определяет для себя наиболее и наименее значимые риски и в зависимости от этого формирует портфель. Индивидуальный инвестиционный портфель должен быть сбалансированным по следующим параметрам риска:

По рыночному риску – Консервативные, Умеренные, Агрессивные активы

По валютному риску – Доллары, Евро, Рубли, другие валюты

По категориям активов – акции, облигации, недвижимость, драгоценные

металлы и другие товарные активы

В рамках индивидуального задания ориентиром стратегии инвестирования для консервативного инвестора может быть депозит в Сбербанке, поскольку консервативный инвестор категорически не принимает риск.

Бенчмарком для агрессивного инвестора может быть индекс ММВБ. Если результат инвестирования оказался лучше индекса, то такое инвестирование можно признать успешным, даже если индекс снизился на 10%, а портфель на 3%.

Если доходность по консервативному портфелю окажется выше, чем в Сбербанке, то такое инвестирование можно признать успешным.

4. Диверсификация портфеля

Например, инвестор становится обладателем трех объектов недвижимости, каждый из которых стоит 3–4 млн и способен приносить доход, или же средства распределяются между недвижимостью, ценными бумагами и депозитом в банке.

В рамках индивидуального задания необходимо обосновать причину

включения каждого актива в портфель. Привести прогноз о будущей стоимости. При этом возможно использование прогнозов профессиональных участников рынка с обязательным указанием источника.

Исходя из склонности к риску (см. приложение), инвестор выбирает диапазон доходности, на который он может рассчитывать. В результате должен быть сформирован хорошо диверсифицированный портфель.

Пример такого диверсифицированного портфеля:

1) Акции 10%

2) Недвижимость 47%

3) Золото 5%

4) Паевые инвестиционные фонды 20%

5) Валюта 8%

6) Облигации 10%

5. Доходность портфеля

В индивидуальном задании необходимо провести оценку как доходности каждого актива, включенного в портфель, так и портфеля в целом.

По результатам расчета формулируются выводы о том, достигнута ли цель инвестирования, или нет

При выполнении задания рекомендуется использовать соответствующие модели оценки

финансовых активов (САРМ, Шарпа, Марковица)

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Финансовый менеджмент
Контрольная работа Контрольная
15 Ноя в 19:22
9
0 покупок
Финансовый менеджмент
Контрольная работа Контрольная
14 Ноя в 11:58
17
0 покупок
Финансовый менеджмент
Реферат Реферат
12 Ноя в 20:32
27
0 покупок
Финансовый менеджмент
Контрольная работа Контрольная
11 Ноя в 17:43
22
0 покупок
Финансовый менеджмент
Тест Тест
8 Ноя в 21:55
33
0 покупок
Другие работы автора
Торговое дело
Задача Задача
22 Окт в 22:46
31 +1
0 покупок
Управление качеством
Контрольная работа Контрольная
6 Окт в 23:46
37 +1
0 покупок
Стратегический менеджмент
Творческая работа Творческая работа
7 Сен в 22:16
57 +1
0 покупок
Стратегический менеджмент
Творческая работа Творческая работа
7 Сен в 19:24
52 +1
0 покупок
Управление персоналом
Контрольная работа Контрольная
7 Сен в 15:57
49 +1
0 покупок
Управление персоналом
Контрольная работа Контрольная
22 Авг в 16:34
107
1 покупка
Управление проектами
Задача Задача
20 Авг в 09:09
113 +1
2 покупки
Управление проектами
Задача Задача
18 Авг в 21:31
94 +1
0 покупок
Управление проектами
Задача Задача
18 Авг в 18:49
87 +1
0 покупок
Управление проектами
Задача Задача
18 Авг в 13:21
75
0 покупок
Финансовый менеджмент
Задача Задача
16 Авг в 19:55
56 +1
0 покупок
Бюджетирование
Задача Задача
16 Авг в 13:23
59 +1
0 покупок
Управление рисками
Задача Задача
16 Авг в 11:24
85 +1
2 покупки
Финансовый менеджмент
Задача Задача
16 Авг в 08:38
78 +1
0 покупок
Экономическая теория
Тест Тест
12 Авг в 23:34
76 +1
0 покупок
Экономическая теория
Задача Задача
12 Авг в 22:58
75 +1
0 покупок
Экономика предприятия
Задача Задача
12 Авг в 20:29
89 +1
0 покупок
Экономика предприятия
Задача Задача
12 Авг в 15:25
88 +1
0 покупок
Экономика предприятия
Задача Задача
12 Авг в 15:04
65 +1
0 покупок
Экономика предприятия
Задача Задача
5 Июл в 01:05
120 +1
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир