Эконометрика

Эконометрика/ Итоговый тест/ Синергия 2023год/ 6 курс/Экономические дисциплины. Собраны вопросы нескольких прохождений теста. Ответы на 77 вопросов.

1.   Эконометрика – наука, изучающая …

2.   Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных                                                                                                   

3.   В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

 4.   … переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

5.   Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %

6.   Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора

7.   Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует.

8.   Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:

9. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних

    Для идентификации модели используются такие приемы, как …

11. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …

12.  Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона

13. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:

14. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …

15. При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

16. Временной ряд является нестационарным, если …            

17. Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

18. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …

19. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают

20. Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …

 21. Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

 22. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)

 23. Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:

24. Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов

25. Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений

26. Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …

27. … переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения

28. Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных

29. Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

30. Тесноту линейной связи определяет коэффициент …                    

   31. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от

32. Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для

34. Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …         

35. Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее 36. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …

37. Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона

38. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза

39. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

40. Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:

41. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:

42. Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей 

43. Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

44. Временной ряд называется стационарным, если …

45. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)

46. … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда

48. Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …             

    49. Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …

50. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

51. Статистической зависимостью называется …

52. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

53.  … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.        

54. Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость              

55. Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …                56. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних

57. Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …         

58. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности,

59. Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …

 60. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …

61. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …

62. Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a+ b ) и характеристикой отдачи от масштаба:

63. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:

64. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется 65. Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …                             

67. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

68.  Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …

69. Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %

70. Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)

71. Временной ряд является нестационарным, если …

72. Временной ряд называется стационарным, если …

73. Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

74. Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …

75. Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений

76. Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:

77. Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):