Стоимость портфеля инвестора составляет 100 млн. руб. Предположим...

Решение задачи в файле при оплате

Стоимость портфеля инвестора составляет 100 млн. руб. Предположим, что доходность портфеля подчиняется логнормальному распределению. Волатильность в годовом исчислении 30%, ожидаемая годовая доходность 12.5%.

Определить полугодовые ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) портфеля с уровнем доверия 99%.