ВКР Методы глубокого обучения в задачах оценки показателей рыночного риска

Раздел
Программирование
Просмотров
105
Покупок
0
Антиплагиат
70% Антиплагиат.РУ (модуль - Интернет Free)eTXT
Размещена
26 Фев 2023 в 23:51
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
2 000 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
rar
Методы глубокого обучения в задачах оценки показателей рыночного риска
1022.3 Кбайт 2 000 ₽
Описание

Оригинальность по АП.Вуз на 26 февраля 2023 года более 70%.

Оригинал документа в pdf, конвертация в Word автоматическая (в word могут быть недочеты, которые вы легко исправите самостоятельно).

Оценка финансовых рисков является важной частью обеспечения

стабильного развития любой компании. Для данной оценки необходимо использовать показатель, способный наиболее емко отразить текущую ситуацию, при этом его интерпретация не должна быть особенно трудной. В качестве подобного показателя прекрасно подходит выбранный в данном исследовании VaR – стоимость под риском.

VaR отражает возможные потери определенной экономической единицы с заданной вероятностью. Благодаря тому, что он представляет из себя всего одно число, его интерпретация не составит труда. В данном исследовании будут рассмотрены основные методы определения стоимости под риском для заданного набора финансовых инструментов.

Помимо этого, в данном исследовании была разработана и реализована нейронная сеть, позволяющая оценивать VaR заданных активов, используя метол двунаправленной генеративной состязательной сети. Полученная нейросеть будет способна определить значение VaR для финансовых инструментов, которые использовались при ее обучении, а также синтезировать распределение доходности портфеля акций. Результат может быть использован в дальнейшем для оценки рыночных рисков и ликвидации неблагоприятных последствий.

Оглавление

Введение ................................................................................................................... 3 Глава 1. Анализ существующих математических моделей ................................ 6 Глава 2. Разработка нейронной сети ................................................................... 14 Глава 3. Подготовка данных ................................................................................ 26 Глава 4. Реализация алгоритма и анализ результатов ...................................... 36 Заключение ............................................................................................................ 47 Список литературы ............................................................................................... 49

Список литературы

Список литературы

1. Alpha Vantage [Электронный ресурс]. 2017, URL:

https://www.alphavantage.co/ (Дата обращения 23.04.2022)

2. Уолтер, А. Стив Джобс / А. Уолтер. – Санкт-Петербург: Астрель, 2011.

– 332с.

3. Стоун, Б. The Everything Store. Джефф Безос и эра Amazon / Б. Стоун. –

Азбука-Бизнес, 2014 – 530с.

4. Гейтс, Б. Дорога в будущее / Б. Гейтс. – Viking Press, 1995 – 480с.

5. Дайер, Д. Procter & Gamble. Путь к успеху: 165-летний опыт построения брендов / Д. Дайер, Р. Олегарио, Ф. Далзелл. – Альпина Паблишер, 2021 – 526с.

6. Котарда Д. IBM. Падение и возрождение великой компании / Д.

Котарда. – Бомбора, 2019 – 1140с.

7. Крок Р. Ключевые идеи книги: McDonald`s. Как создавалась империя /

Р. Крок. - Альпина Паблишер, 2020 – 20с.

8. Круи, М. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. –

Юрайт, 2016.

9. Авдошин, С. М. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С.М.

Авдошин, Е.Ю. Песоцкая. - Москва: ДМК Пресс, 2011. - 176 c.

10. Грачева, М.В. Риск-менеджмент инвестиционного проекта / М.В.

Грачева. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 544 c.

11. Джулли, А. Библиотека Keras – инструмент глубокого обучения.

Реализация нейронных сетей с помощью библиотек Theano и TensorFlow / Антонио Джулли. - Москва: ДМК Пресс, 2017. - 298 c.

12. Николенко, С. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей.

Руководство / С. Николенко. - Москва: Питер, 2018. - 481 c.

13. Севрук, В.Т. Банковские риски / В.Т. Севрук. – Дело ЛТД, 1994. - 587 c. 14. Кульбак, С. Information Theory and Statistics / С. Кульбак. – John Wiley

& Sons, 1959 – 409 с.

15. Hinrich, S. Foundations of Statistical Natural Language Processing / S.

Hinrich, D. Christopher. – Mass: MIT Press, 1999.

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Информатика
Контрольная работа Контрольная
2 Ноя в 14:51
12 +12
0 покупок
Информатика
Контрольная работа Контрольная
2 Ноя в 14:39
12 +12
0 покупок
Информатика
Дистанционная задача Дистанционная задача
2 Ноя в 14:28
13 +13
0 покупок
Другие работы автора
Школьная математика
Задача Задача
3 Сен 2023 в 20:11
202 +2
3 покупки
Школьная математика
Задача Задача
3 Сен 2023 в 20:09
166
3 покупки
Высшая математика
Задача Задача
3 Июл 2023 в 12:54
176
0 покупок
Высшая математика
Задача Задача
3 Июл 2023 в 12:49
245
1 покупка
Высшая математика
Задача Задача
3 Июл 2023 в 12:46
184
0 покупок
Высшая математика
Задача Задача
3 Июл 2023 в 12:43
201 +1
0 покупок
Высшая математика
Задача Задача
20 Мая 2023 в 18:57
129
0 покупок
Высшая математика
Задача Задача
20 Мая 2023 в 18:54
84
0 покупок
Высшая математика
Задача Задача
20 Мая 2023 в 18:52
112
0 покупок
Высшая математика
Задача Задача
20 Мая 2023 в 18:42
98
0 покупок
Высшая математика
Задача Задача
20 Мая 2023 в 18:37
91
0 покупок
Высшая математика
Задача Задача
18 Мар 2023 в 22:35
914
10 покупок
Информатика
Дипломная работа Дипломная
27 Фев 2023 в 14:15
156
0 покупок
Информатика
Дипломная работа Дипломная
27 Фев 2023 в 14:02
223 +1
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир