[МЭБИК] Управление рисками организации (зачет, экзамен, промежуточная аттестация, билет 17)

МЭБИК. Управление рисками организации. Контрольная работа, промежуточная аттестация. Билет 17. Методичка - ТМ-009/187-1. Решение.

Для МЭБИК имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку (Евгений).

Вопрос 1

Классификация финансовых рисков.

Вопрос 2

Портфель состоит из 450 акций фирмы А, 150 акций фирмы В и 1150 акций фирмы С. Текущие рыночные цены акций соответственно 40, 50 и 15 долл. Ожидаемая доходность акций фирмы А составляет 14%, фирмы В – 12%, фирмы С - 10% годовых. Определите ожидаемую средневзвешенную доходность портфеля. 

Вопрос 3

Определите эффект финансового рычага по европейской концепции для различных вариантов структуры пассивов по двум возможным схемам кредитования:

1) при безрисковой ставке процента по кредиту;

2) при ставке кредита с учетом риска.

Дайте графическую интерпретацию решения задачи, построив график зависимости эффекта финансового рычага от соотношения заемных и собственных источников. Проанализируете полученный результат.

Показатели Варианты

1 2 3 4 5 6

Совокупный капитал

предприятия, млн.руб. 16000 16000 16000 16000 16000 16000

Собственный капитал, млн.руб. 16000 14000 12000 10000 8000 6000

Рентабельность по EBIT, % 28 28 28 28 28 28

Ставка банковского кредита

(без учета риска), % 21 21 21 21 21 21

Ставка банковского кредита

(с учетом риска), % 21 22 24 26 28 30