Ответы на тест / СИБИТ / Эконометрика / 25 вопросов / Итоговый тест / Результат 68%

В файле собраны ответы к тесту из курса СИБИТ / Эконометрика (Итоговый тест).

Результат сдачи представлен на скрине.

После покупки Вы получите файл, где будет 25 вопросов с ответами. Верный ответ выделен по тексту.

В демо-файлах представлен скрин с результатом тестирования, а также пример, как выделены ответы.

Все набрано в Word, можно искать с помощью поиска.

Ниже список вопросов, которые представлены в файле.

Также Вы можете заказать решение тестов и других работ у меня на странице по ссылке:

https://studwork.ru/?p=326803

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ

Вопрос 1

От каких показателей может зависеть длина доверительного интервала – сигма?

Выберите один ответ:

a.

объем выборки

b.

уровень значимости

c.

все варианты ответа верны

d.

величина стандартной ошибки

Вопрос 2

Какое условие должно выполняться для классической линейной регрессионной модели?

Выберите один ответ:

a.

постоянство дисперсии случайной компоненты

b.

независимость случайных отклонений от объясняющих переменных

c.

все варианты ответа верны

d.

отсутствие автокорреляции

Вопрос 3

При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

Выберите один ответ:

a.

уменьшается

b.

не уменьшается

c.

не увеличивается

d.

остается неизменным

Вопрос 4

Что не является основанием эконометрики?

Выберите один ответ:

a.

нет го ответа

b.

математический инструментарий

c.

экономическая статистика

d.

экономические законы

Вопрос 5

При отрицательной автокорреляции DW:

Выберите один ответ:

a.

< 2

b.

= 0

c.

> 1

d.

> 2

Вопрос 6

Какая характеристика основана на анализе регрессионной зависимости модулей эмпирических отклонений ei от значений одной из объясняющих переменных или от теоретических значений yi?

Выберите один ответ:

a.

статистика Стьюдента

b.

статистика Фишера

c.

тест Спирмена

d.

тест Глейзера

Вопрос 7

Тест Фишера является:

Выберите один ответ:

a.

односторонним

b.

двусторонним

c.

многосторонним

d.

многокритериальным

Вопрос 8

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений состоит в том, что

Выберите один ответ:

a.

число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных

b.

переменные являются компланарными;

c.

число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных;

d.

переменные являются коллинеарными;

Вопрос 9

Какое значение может принимать коэффициент корреляции?

Выберите один или несколько ответов:

a.

-0,2

b.

1,3

c.

-1,7

d.

0

Вопрос 10

Постоянство дисперсии случайных отклонений при всех наблюдениях – это…

Выберите один ответ:

a.

гомоскедастичность

b.

гетероскедастичность

c.

стандартное отклонение

d.

переменное отклонение

Вопрос 11

Какие требования предъявляются к факторам, включаемым в модель множественной регрессии?

Выберите один ответ:

a.

Включение фактора в модель должно приводить к существенному увеличению доли объясненной части в общей вариации зависимой переменной

b.

оба варианта ответа верны

c.

нет го ответа

d.

Факторы не должны быть взаимно коррелированы

Вопрос 12

К какому классу нелинейных моделей относится показательная модель: y = ao ? ax1 + ?

Выберите один ответ:

a.

1

b.

3

c.

2

d.

4

Вопрос 13

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:

Выберите один ответ:

a.

2

b.

?

c.

1

d.

0

Вопрос 14

Метод наименьших квадратов может применяться в случае

Выберите один ответ:

a.

только множественной регрессии;

b.

нелинейной и линейной множественной регрессии;

c.

только парной регрессии;

d.

коллинеарной регрессии

Вопрос 15

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:

Выберите один ответ:

a.

датчика случайных чисел

b.

анализа зависимостей

c.

опросов

d.

решения системы уравнений

Вопрос 16

Временной ряд называется стационарным, если

Выберите один ответ:

a.

среднее значение членов ряда постоянно;

b.

среднее значение членов ряда постоянно растет

c.

члены ряда образуют геометрическую прогрессию;

d.

члены ряда образуют арифметическую прогрессию;

Вопрос 17

Рассчитайте парный линейный коэффициент корреляции для рядов Х: 5, 7, 2, 1, 5 и У: 2, 6, 2, 2, 3

Выберите один ответ:

a.

-0,77

b.

1,33

c.

-1,33

d.

0,77

Вопрос 18

Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с:

Выберите один ответ:

a.

гетероскдастичными остатками;

b.

гомоскедастичными остатками;

c.

клонированными остатками;

d.

перпендикулярными остатками

Вопрос 19

Чему будет равна дисперсия ряда: 2, 2, 3, 7, 6?

Выберите один ответ:

a.

4,0

b.

4,4

c.

2,4

d.

2,1

Вопрос 20

Мера расхождения сглаженного (регрессионного) и наблюденного значения называется

Выберите один ответ:

a.

невязкой;

b.

триангуляцией

c.

коэффициентом разности;

d.

подвязкой;

Вопрос 21

Статистический анализ модели (статистическое оценивание ее параметров) относится к этапу:

Выберите один ответ:

a.

верификации

b.

априорному;

c.

информационному;

d.

идентификации;

Вопрос 22

Переменные эконометрической модели, задаваемые автономно вне модели, называются:

Выберите один ответ:

a.

эндогенные

b.

предопределенные

c.

экзогенные

d.

неопределенные

Вопрос 23

К какому виду нелинейной регрессии относится модель: y = y= K / 1 + a ? e-bt

Выберите один ответ:

a.

полиномная

b.

логистическая

c.

показательная

d.

экспоненциальная

Вопрос 24

Самым распространенным примером нелинейной модели множественной регрессии является:

Выберите один ответ:

a.

показательная

b.

гиперболическая

c.

логарифмическая

d.

экспоненциальная

Вопрос 25

Сильная линейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных – это…

Выберите один ответ:

a.

гомоскедастичность

b.

мультиколлинеарность

c.

компланарность

d.

гетероскедастичность

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ

Вопрос 1

От каких показателей может зависеть длина доверительного интервала – сигма?

Выберите один ответ:

a.

объем выборки

b.

уровень значимости

c.

все варианты ответа верны

d.

величина стандартной ошибки

Вопрос 2

Какое условие должно выполняться для классической линейной регрессионной модели?

Выберите один ответ:

a.

постоянство дисперсии случайной компоненты

b.

независимость случайных отклонений от объясняющих переменных

c.

все варианты ответа верны

d.

отсутствие автокорреляции

Вопрос 3

При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

Выберите один ответ:

a.

уменьшается

b.

не уменьшается

c.

не увеличивается

d.

остается неизменным

Вопрос 4

Что не является основанием эконометрики?

Выберите один ответ:

a.

нет го ответа

b.

математический инструментарий

c.

экономическая статистика

d.

экономические законы

Вопрос 5

При отрицательной автокорреляции DW:

Выберите один ответ:

a.

< 2

b.

= 0

c.

> 1

d.

> 2

Вопрос 6

Какая характеристика основана на анализе регрессионной зависимости модулей эмпирических отклонений ei от значений одной из объясняющих переменных или от теоретических значений yi?

Выберите один ответ:

a.

статистика Стьюдента

b.

статистика Фишера

c.

тест Спирмена

d.

тест Глейзера

Вопрос 7

Тест Фишера является:

Выберите один ответ:

a.

односторонним

b.

двусторонним

c.

многосторонним

d.

многокритериальным

Вопрос 8

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений состоит в том, что

Выберите один ответ:

a.

число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных

b.

переменные являются компланарными;

c.

число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных;

d.

переменные являются коллинеарными;

Вопрос 9

Какое значение может принимать коэффициент корреляции?

Выберите один или несколько ответов:

a.

-0,2

b.

1,3

c.

-1,7

d.

0

Вопрос 10

Постоянство дисперсии случайных отклонений при всех наблюдениях – это…

Выберите один ответ:

a.

гомоскедастичность

b.

гетероскедастичность

c.

стандартное отклонение

d.

переменное отклонение

Вопрос 11

Какие требования предъявляются к факторам, включаемым в модель множественной регрессии?

Выберите один ответ:

a.

Включение фактора в модель должно приводить к существенному увеличению доли объясненной части в общей вариации зависимой переменной

b.

оба варианта ответа верны

c.

нет го ответа

d.

Факторы не должны быть взаимно коррелированы

Вопрос 12

К какому классу нелинейных моделей относится показательная модель: y = ao ? ax1 + ?

Выберите один ответ:

a.

1

b.

3

c.

2

d.

4

Вопрос 13

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:

Выберите один ответ:

a.

2

b.

?

c.

1

d.

0

Вопрос 14

Метод наименьших квадратов может применяться в случае

Выберите один ответ:

a.

только множественной регрессии;

b.

нелинейной и линейной множественной регрессии;

c.

только парной регрессии;

d.

коллинеарной регрессии

Вопрос 15

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:

Выберите один ответ:

a.

датчика случайных чисел

b.

анализа зависимостей

c.

опросов

d.

решения системы уравнений

Вопрос 16

Временной ряд называется стационарным, если

Выберите один ответ:

a.

среднее значение членов ряда постоянно;

b.

среднее значение членов ряда постоянно растет

c.

члены ряда образуют геометрическую прогрессию;

d.

члены ряда образуют арифметическую прогрессию;

Вопрос 17

Рассчитайте парный линейный коэффициент корреляции для рядов Х: 5, 7, 2, 1, 5 и У: 2, 6, 2, 2, 3

Выберите один ответ:

a.

-0,77

b.

1,33

c.

-1,33

d.

0,77

Вопрос 18

Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с:

Выберите один ответ:

a.

гетероскдастичными остатками;

b.

гомоскедастичными остатками;

c.

клонированными остатками;

d.

перпендикулярными остатками

Вопрос 19

Чему будет равна дисперсия ряда: 2, 2, 3, 7, 6?

Выберите один ответ:

a.

4,0

b.

4,4

c.

2,4

d.

2,1

Вопрос 20

Мера расхождения сглаженного (регрессионного) и наблюденного значения называется

Выберите один ответ:

a.

невязкой;

b.

триангуляцией

c.

коэффициентом разности;

d.

подвязкой;

Вопрос 21

Статистический анализ модели (статистическое оценивание ее параметров) относится к этапу:

Выберите один ответ:

a.

верификации

b.

априорному;

c.

информационному;

d.

идентификации;

Вопрос 22

Переменные эконометрической модели, задаваемые автономно вне модели, называются:

Выберите один ответ:

a.

эндогенные

b.

предопределенные

c.

экзогенные

d.

неопределенные

Вопрос 23

К какому виду нелинейной регрессии относится модель: y = y= K / 1 + a ? e-bt

Выберите один ответ:

a.

полиномная

b.

логистическая

c.

показательная

d.

экспоненциальная

Вопрос 24

Самым распространенным примером нелинейной модели множественной регрессии является:

Выберите один ответ:

a.

показательная

b.

гиперболическая

c.

логарифмическая

d.

экспоненциальная

Вопрос 25

Сильная линейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных – это…

Выберите один ответ:

a.

гомоскедастичность

b.

мультиколлинеарность

c.

компланарность

d.

гетероскедастичность