Решение задачи

ЗАДАНИЕ 1

Сформирован инвестиционный портфель из государственных ценных бумаг и векселей, который имеет следующую структуру:

1.         ГКО № 21139RMFS9: номинал – 1000 руб., 15 дней до погашения, курс – 99,01%; количество - 100 шт.;

2.         ОФЗ-ПД № 26002: номинал – 1000 руб., курс – 98,77%, количество облигаций - 10 шт., купонный период – 182 дня, количество дней до выплаты купона – 120, купонная доходность – 20% годовых, количество дней до погашения – 300.

3.         Вексель ПАО «Газпром»: номинал – 500 000 руб., цена размещения – 440 655 руб., срок до погашения – 160 дней, количество – 1 шт., доходность – 14,86% годовых.

4.                    Векселя «Сбербанка»: номинал – 500 000 руб., цена размещения – 490 200 руб., срок до погашения – 41 день, количество – 2 шт., доходность – 13,8% годовых.

Определить текущую стоимость портфеля

Расчет занести в таблицу

Заполнить таблицу                                                                                                         табл.1

Расчет текущей цены портфеля

ЗАДАНИЕ 2

Рассчитайте доходность портфеля на основе простой ставки по данным задания 1.

Рассчитать и заполнить таблицу    2

табл.2

Расчет доходности портфеля