Риски коммерческого банка: проблемы и способы их решения

Раздел
Экономические дисциплины
Тип
Просмотров
233
Покупок
0
Антиплагиат
70% Антиплагиат.РУ (модуль - Интернет Free)
Размещена
13 Июл 2022 в 14:08
ВУЗ
Не указан
Курс
5 курс
Стоимость
800 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
docx
Риски коммерческого банка проблемы и способы их решения
222.7 Кбайт 800 ₽
Описание

В условиях нестабильности банковской системы, кризисов и изменений, процесс управления в кредитных организациях требует нахождения новых способов выявления возможных рисков. В связи с такой ситуацией, на первый план выходят новые методики оценки и управления рисками, которые позволяют выявить неустойчивые стороны банковских коммерческих организаций для дальнейшего снижения капитализации.

Современные исследования и литература показывает многие проблемы, связанные с теоретическим и содержательным процессом при проведении оценки рисков.

Банковская сфера отличается своей высокой степенью рискованности, а также является фундаментом для всей экономики, обеспечивая ее финансовыми средствами.

В российской практике применение системы управления рисками считается довольно новой, в отличии от зарубежных банков, в которых система риск-менеджмента очень хорошо развита.

Это обусловлено развитыми рыночными отношениями, существующие в некоторых странах продолжительное время, и, соответственно, большой накопленный опыт.

Из-за относительно недавно появившейся в России рыночной экономики, данная система недостаточно развита и прогрессивна. И поэтому отечественные банки перенимают опыт у западных партнеров и применяют его на практике.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................... 3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  РИСКОВ  В

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ............................................................................. 6

1.1.                                                                       Риск               как               экономическая категория                 6

1.2.  Банковские риски и их классификация....................................................... 17

1.3.        Теоретические основы оценки рисков в рамках системы стресс- тестирования..................................................................................................... 26

2.       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА............................................................................ 34

2.1.  Теоретические основы управления кредитным риском............................. 34

2.2.    Деятельность по оценке кредитного риска в российских и зарубежных банках       44

3.         СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В РФ.......................... 74

3.1.  Стресс-тестирование на примере АО Банк «Х».......................................... 74

3.2.          Рекомендации по преобразованию  процесса  проведения стресс- тестирования..................................................................................................... 77

Заключение........................................................................................................ 85

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.................................................... 88

Список литературы

1.  Комитет по стандартам Базель II и управлению рисками. Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование. Москва, 2013.

2.  Андриевская И. К. Стресс – тестирование: обзор методологий // Государственный университет, Высшая школа экономики, апрель 2007.

3.  Биджоян Д.С., Богданова Т. К., Неклюдов Д.Ю. Стресс-тестирование кредитного риска кластера российских коммерческих банков // Бизнес- информатика, 2019, Т. 13, № 3, С. 35–51.

4.  Винницкая Н.В. Стресс-тестирование как метод прогнозирования финансовой устойчивости предприятия // Вестник науки, 2019, № 4 (13), Т. 4, с. 86-88

5.  Горелая Н. В., Кузнецова К. Ю. Детерминанты буфера ликвидности коммерческого банка // Корпоративные финансы, 2017, №4, с. 36-53

6.  Данилова Е. О., Марков К. В. Макропруденциальное стресс- тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России // Деньги и кредит, 2017, №10, с. 3-15.

7.  Козырь Н.С., Епраносян А.А. Стресс-тестирование как метод анализа банковских рисков // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2015, №22 (256), с. 31-44

8.  Красногор В. Б. Проблемы и перспективы банковского регулирования в Российской Федерации // Финансы и кредит, 2013, № 21, С. 36-39.

9.  Кузнецов К. Б. и Шимановский К. В. Критерии разработки концепции единой информационно-аналитической системы стресс-тестирования мирового уровня// вестник пермского университета, 2012, № 1(12), с. 59-65

10.           Макеев С. Н. Использование механизмов стресс-тестирования при оценке достаточности капитала банка // Философия социальных коммуникаций, 2017, № 1- 2 (38-39), с. 103-197

11.           Мхитарян Р. А. Современное состояние банковской системы России // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2015, № 8, С. 723-726

12.           Сучкова Е. О., Мастеровенко К. В. Стресс - тестирование кредитного риска российской банковской системы в условиях макроэкономических шоков // УЭкС, 2016, №12 (94)

13.           Селютин В.В., Власенко Е.А., Месропян К.Э. Модельные подходы к стресс-тестированию банков и банковской системы: современные тенденции и возможности совершенствования // Финансы и кредит, 2017, №8 (728), с. 430- 449

14.           Попова К. А. Инструменты проведения стресс-тестирования и их практическое использование // Хроноэкономика, 2019, №5 (18), С. 91-97

15.           Сучкова Е. О., Мастеровенко К. В. Методология и практика реализации макропруденциального стресс-тестирования банковской системы // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика, 2017, № 1, с. 123-146.

16.           Тавасиев А.М. Специальные антикризисные меры в механизмах банковского управления // Банковское дело, 2006, № 4, С.13–19

17.           Центральный банк РФ. Подходы к организации стресс- тестирования в кредитных организациях // Центральный банк РФ, 2020, 7 февраля, https://www.cbr.ru/analytics/bank_system/stress/(Дата обращения: 12.02.2022)

18.           Центральный Банк РФ. Обзор процедур надзорного и внутрибанковского стресс-тестирования // Центральный Банк РФ, 2017, https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71890/bis_20190507_1.pdf            (Дата обращения: 12.05.2022)

19.           Центральный Банк РФ. Концепция макропруденциального стресс- тестирования      //       Центральный      Банк       РФ,       Москва,       2017, https://www.cbr.ru/Content/Document/File/50685/Consultation_Paper_171019.pdf (Дата обращения: 01.05.2022)

20.           ПАО ВТБ. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом группы ВТБ за 9 месяцев 2020 года // ПАО ВТБ, 2020, https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie- informaii/raskrytie-informacii-dlya-regulyativnyh-celej/#tab_0_1#                 (Дата обращения: 14.03.2022)

21.           Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/

22.           Blaschke W., Jones T., Majnoni G., Peria S-M. Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experience, IMF Working Paper, 2001.

23.           Basel Committee on Banking Supervision «International Convergence of Capital Measurement and Capital Stand-ards», 2004.

24.           European Banking Authority. Missions and tasks // European Banking Authority, 2018, http://www.eba.europa.eu/about-us/missions-and-tasks (Дата обращения: 27.04.2022)

25.           European   Central   Bank.   STAMP€:   Stress-Test   Analitics   for Macroprudential Purposes in the Euro area // European Central Bank, February 2017,https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/shared/pdf/20170511_2nd_mp_pol icy/DeesHenryMartin-Stampe-Stress Test_Analytics_for_Macroprudential_Purposes_in_the_euro_area.en.pdf     (Дата обращения: 22.02.2022)

26.           Bank of Japan. Financial System Report Annex Series. Designing Scenarios in Macro Stress Testing at the Bank of Japan // Bank of Japan, October 2015, https://www.boj.or.jp/en/research/brp/fsr/data/fsrb151026a.pdf (Дата обращения: 04.03.2022)

27.           European Banking Authority, 2020. Risk assessment of the European banking                  system         //        European       Banking       Authority,       2020, https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20 Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%20202 0/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf     (Дата  обращения: 01.04.2022)

28.           Івасів  І.  Б.,  Фуксман О.  Ю.  Інтегрована система  управління ліквідністю в банках // Бізнес Інформ, 2014, №4, C. 348–355.

29.           Bonner C., Lelyveld I., Zymek R. Banks’ Liquidity Buffers and the Role of Liquidity Regulation // Journal of Financial Services Research, 2015, vol. 48, issue 3, pp. 215-234

30.           Karagiannis, E. (2014). The Russian interventions in south Ossetia and Crimea compared: Military performance, legitimacy and goals. Contempo- rary Security Policy, 35(3), 400-420.

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Экономическая безопасность
Дипломная работа Дипломная
9 Дек в 14:58
22
0 покупок
Экономическая безопасность
Отчет по практике Практика
4 Дек в 11:38
25
0 покупок
Экономическая безопасность
Контрольная работа Контрольная
28 Ноя в 19:23
23
0 покупок
Экономическая безопасность
Дипломная работа Дипломная
19 Ноя в 11:05
48
0 покупок
Другие работы автора
Экономическая безопасность
ВКР ВКР
13 Июл 2022 в 14:06
225
0 покупок
Экономическая безопасность
ВКР ВКР
13 Июл 2022 в 14:02
224
0 покупок
Экономическая безопасность
ВКР ВКР
13 Июл 2022 в 13:56
214
0 покупок
Экономическая безопасность
ВКР ВКР
1 Июл 2022 в 19:25
245
1 покупка
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир