Тест из 30 вопросов сдан на 100%.
1. Соответствие между условием F - критерия Фишера и характеристикой вывода:
2. Коэффициент детерминации равен 0,81. Коэффициент корреляции составит ...
3. Для определения тесноты связи нелинейной регрессионной модели используют показатель:
4. Зависимость между показателями представлена уравнением
Y = а0+а1х1+а2х2+ а3х3+а4х4+а5х5+ а6х6+е минимальный объем выборки для получения статистически значимой модели равен …
5. Дана матрица частных и парных коэффициентов корреляции. Мультиколлинеарными факторами являются:
X1 X2 X3 X4 X5 Y
X1 1
X2 -0,513 1
X3 -0,222 0,756 1
X4 -0,083 0,028 0,70 1
X5 0,1861 0,104 0,068 -0,234 1
Y -0,933 0,863 0,492 0,893 -0,274 1
6. Нахождение по имеющимся данным за определенный период времени некоторых недостающих значений внутри этого периода, называется:
7. … взаимосвязь – это взаимосвязь, при которой каждому значению независимой переменной Х соответствует множество значений зависимой переменной Y, причем неизвестно заранее, какое именно значение примет Y.
8. F – тест состоит в проверке:
9. Вклад первого лага (w1) в модель с распределенным лагом
Yt= 0,67+4xt+3xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3 равен (с точностью до тысячных)
10.Краткосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом Yt = 0,45+2,3xt+1,3xt-1+8,5xt-2+6,5хt-3 равен
11.Коэффициент многофакторной корреляции показывает соотношение между:
12.Соответствие между коэффициентами регрессии и их характеристиками:
коэффициент b
коэффициент а
13.Коэффициент автокорреляции уровней ряда 1-го порядка измеряет зависимость между уровнями ряда:
14.Вклад четвертого лага (w4) в модель с распределенным лагом
Yt = 7,1+4,5xt+3,5xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3 равен ...
15.Дана матрица частных и парных коэффициентов корреляции. Устранению подлежат факторы:
X1 X2 X3 Y
X1 1
X2 0,84 1
X3 0,9 0,53 1
Y 0,83 0,64 0,78 1
16.Зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе называются:
17.Для статистической зависимости присущи следующие утверждения:
18.Соответствие между этапом эконометрического анализа и его содержанием:
19.С помощью статистического пакета «Анализ данных» можно определить:
20.Отрезок равен 237,8. Наклон равен 43,8. Уравнение линейной функции примет вид:
21.Построение эконометрических моделей для эмпирического анализа – это:
22.Средняя ошибка аппроксимации равна 2,1% - ошибка:
23.Долгосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом
Yt = 7,1+4,5xt+3xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3равен
24.Если парный коэффициент корреляции равен 0,28, то теснота связи между Y и Х по шкале Чеддока:
25.Результирующие показатели деятельности предприятия – это переменные:
26.Промежуточный мультипликатор в момент времени (t+2) в модели с распределенным лагом Yt = 0,45+2,3xt+1,3xt-1+8,5xt-2+6,5хt-3 равен:
27.Краткосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом Yt = 0,67+5,3 xt +3 xt-1 +1,5 xt-2 +0,5х t -3 равен
28.При прогнозировании на основе уравнении тренда, прогнозируемый
29.Долгосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом
Yt = 0,67+5,3xt+3xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3 равен
30.Авторегрессионные модели – это модели: