Эконометрика, вопросы к итоговому тесту, СИБУПК, 2 курс.

Тест из 30 вопросов сдан на 100%.

1.    Соответствие между условием F - критерия Фишера и характеристикой вывода:

2.    Коэффициент детерминации равен 0,81. Коэффициент корреляции составит ...

3.    Для определения тесноты связи нелинейной регрессионной модели используют показатель:

4.    Зависимость между показателями представлена уравнением

Y = а0+а1х1+а2х2+ а3х3+а4х4+а5х5+ а6х6+е минимальный объем выборки для получения статистически значимой модели  равен …

5.    Дана матрица частных и парных коэффициентов корреляции. Мультиколлинеарными факторами являются:

X1 X2 X3 X4 X5 Y

X1 1

X2 -0,513 1

X3 -0,222 0,756 1

X4 -0,083 0,028 0,70 1

X5 0,1861 0,104 0,068 -0,234 1

Y -0,933 0,863 0,492 0,893 -0,274 1

6.    Нахождение по имеющимся данным за определенный период времени некоторых недостающих значений внутри этого периода, называется:

7.    … взаимосвязь – это взаимосвязь, при которой каждому значению независимой переменной Х соответствует множество значений зависимой переменной Y, причем неизвестно заранее, какое именно значение примет Y.

8.    F – тест состоит в проверке:

9.    Вклад первого лага (w1) в модель с распределенным лагом

 Yt= 0,67+4xt+3xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3 равен (с точностью до тысячных)

10.Краткосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом Yt = 0,45+2,3xt+1,3xt-1+8,5xt-2+6,5хt-3 равен

11.Коэффициент многофакторной корреляции показывает соотношение между:

12.Соответствие между коэффициентами регрессии и их характеристиками:

коэффициент b

коэффициент а

13.Коэффициент автокорреляции уровней ряда 1-го порядка измеряет зависимость между уровнями ряда:

14.Вклад четвертого лага (w4) в модель с распределенным лагом

Yt = 7,1+4,5xt+3,5xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3 равен ...

15.Дана матрица частных и парных коэффициентов корреляции. Устранению подлежат факторы:

  X1 X2 X3 Y

X1 1

X2 0,84 1

X3 0,9 0,53 1

Y 0,83 0,64 0,78 1

16.Зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе называются:

17.Для статистической зависимости присущи следующие утверждения:

18.Соответствие между этапом эконометрического анализа и его содержанием:

19.С помощью статистического пакета «Анализ данных» можно определить:

20.Отрезок равен 237,8. Наклон равен 43,8. Уравнение линейной функции примет вид:

21.Построение эконометрических моделей для эмпирического анализа – это:

22.Средняя ошибка аппроксимации равна 2,1% - ошибка:

23.Долгосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом

 Yt = 7,1+4,5xt+3xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3равен

24.Если парный коэффициент корреляции равен 0,28, то теснота связи между Y и Х по шкале Чеддока:

25.Результирующие показатели деятельности предприятия – это переменные:

26.Промежуточный мультипликатор в момент времени (t+2) в модели с распределенным лагом Yt = 0,45+2,3xt+1,3xt-1+8,5xt-2+6,5хt-3 равен:

27.Краткосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом Yt = 0,67+5,3 xt +3 xt-1 +1,5 xt-2 +0,5х t -3 равен

28.При прогнозировании на основе уравнении тренда, прогнозируемый

29.Долгосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом

Yt = 0,67+5,3xt+3xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3 равен

30.Авторегрессионные модели – это модели: