Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине «Эконометрика»

Ответы на следующие 40 вопросов (2022 год) . Подробнее в файле "3. Обязательное задание для выполнения"

1.     При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:

2.     При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:

3.     Тест Фишера является:

4.     Выборочная корреляция является  оценкой теоретической

5.     Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:

6.     МНК автоматически дает для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:

7.     Для автокорреляции характерным является соотношение COV(ukui)    0:

8.     При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

9.     Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

10. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия  переменных:

11. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей  переменной в регрессию:

12. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

13. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение      наблюдений:

14. Чем больше число наблюдений, тем  зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

15. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают при смене сезона:

16. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

17. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине  , где n – число наблюдений:

18. Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают соответствующих экономических факторов:

19.   Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда двух переменных равна 1 или -1:

20. К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

21. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

22.     Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

23.     Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

24.     Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо факторов:

25.     При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

26.     Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет регрессией:

27.     Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в наблюдениях:

28.     Гиперболическая регрессия определяется по формуле:

29.     Показательная регрессия определяется по формуле:

30. Параболическая регрессия определяется по формуле:

31. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо  факторов:

32. F критерий Фишера определяется по формуле:

.....

35. Остаточная сумма квадратов отклонений переменной определяется по формуле:

36. Степенная регрессия определяется по формуле:

37. Линейная регрессия определяется по формуле:

....