Формирование портфеля ценных бумаг

.....

Цель работы заключается в разработке экономико-математической методики формирования портфеля ценных бумаг на основе спектральных мер риска для повышения уровня доходности вложения денежных средств на фондовом рынке.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- предложить спектральные меры финансового риска, используемые для формирования оптимального портфеля ценных бумаг и учитывающие различные существующие подходы к оценке риска вложения-средств, в портфель.

- разработать методику формирования оптимального портфеля на основе предложенных мер риска.

- разработать программное обеспечение для поддержки принятия инвестиционных решений при формировании портфеля ценных бумаг.

Теоретической и методологической основой, исследования явились фундаментальные и прикладные исследования зарубежных и отечественных ученых в области инвестиционного анализа, теории управления проектами, портфельного анализа, экономико-математического моделирования. При решении поставленных задач использованы методы теории вероятностей и математической статистики, теории принятия решений, методы оптимизации.

Научная новизна исследования заключается – в разработке методики оптимизации портфеля ценных бумаг на основе спектральных мер риска.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.

ВВЕДЕНИЕ.

1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.

1.1 Сущность понятия портфеля ценных бумаг.

1.2 Классические теории портфельного анализа.

1.3 Современные методы оптимизации портфеля ценных бумаг.

2. МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИНДЕКСНЫХ МЕР РИСКА

2.1. Описание задачи портфельной оптимизации.

2.2 Математическая постановка задачи портфельной оптимизации.

2.3 Методика оптимизации модели на основе спектральных мер риска.

2.4 Определение комплексных индексных мер риска.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ИНДЕКСНЫХ МЕР РИСКА..

3.1 Использование мер риска на российском рынке.

3.2 Использование мер риска на зарубежном рынке.

3. Анализ зависимости результатов от параметров.

3.4 Оценка эффективности предложенной методики.

3.5 Оценка достоверности параметров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..

.....

49. Суворова Е. Российский фондовый рынок как часть мировой системы //Финансовый директор. – М.: 2018 [Электронный ресурс]. РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle==00478Г. (дата обращения: 14.10.2018)

50. Шапошникова А.Е. (Вайнер А.Г.) Формирование оптимального портфеля ценных бумаг на основе индекса доходности портфеля // Мавлютовские чтения: сб. тр. Всерос. молодежи, науч. конф. Уфа: УГАТУ. - 2018. - Т. 3. - С. 168-170.

51. Шапошникова А.Г. (Вайнер А.Г.) Формирование оптимального портфеля ценных бумаг на основе статистических и численных методов // Актуальные проблемы в науке и технике: сб. ст. 4-й Всерос. зимн. шк.- сем. аспирантов и молодых ученых. Уфа: Диалог. - 2017. - Т.1. - С. 96-100.

.......