Формирование и управление портфелем ценных бумаг

В первой главе дипломной работы сформулирована методологическая база для научного обоснования аппаратов и критериев формирования инвестиционной стратегии и созданы предпосылки для формирования научного подхода к формированию портфеля ценных бумаг.
Во второй главе проанализирована деятельность банка на рынке ценных бумаг в настоящий момент. Выявлены проблемы и тенденции его деятельности.
В третьей главе проводится практическое применение методик, рассмотренных во второй главе и выбранных для расчетов. Приводится также обоснование этого выбора, основанное на анализе ситуации, в которой находится объект исследования, и соотношении затрат и приобретаемых выгод.

Введение………………………………………………………………………….…..3
Глава 1. Общая характеристика деятельности ООО «-»…………………………………………………………………6
1.1. Характеристика банка……………………………………………………..6
1.2. Характеристика услуг оказываемых банком…………………………….8
1.3. Организационная структура управления банка………………………..10
1.4. Финансово-хозяйственные показатели деятельности ООО «СЦКБ»...10
Глава 2. Теоретические основы портфельного инвестирования и анализ структуры и динамики портфеля ценных бумаг ООО «-
»………………………………………………..23
2.1. Теоретические основы портфельного инвестирования………………..23
2.1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций…….23
2.1.2. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности………………………………………………………………...26
2.1.3. Характеристика формирования оптимальной структуры портфеля…………………………………………………………………...34
2.2. Анализ структуры и динамики портфеля ценных бумаг ООО «СЦКБ»……………………………………………………………………………...50
Глава 3. Формирование и оптимизация структуры портфеля ценных
бумаг ООО «-»…………………...53
3.1. Формирование оптимальной структуры портфеля государственных облигаций……………………………………………………………………...53
3.2. Формирование оптимальной структуры портфеля акций……………..59
3.3. Формирование и оценка оптимальной структуры совокупного портфеля ценных бумаг……………………………………………………....68
3.4. Анализ результатов формирования портфеля ценных бумаг…………73
Заключение……………………………………………………………………….…79
Список использованной литературы………………………………………….…..86
Приложения ………………………………………………………………………..90

1. Алехин Б. – Ликвидность и микроструктура рынка государственных ценных бумаг // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №20. – С.20-30.
2. Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. /под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 464 с.
3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2003 - 251 с.
4. Быкадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия. - М.: ПРИОР-СТРИКС, 2000 - 315 с.
5. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие. – М.: Открытое общество, 2000. – 347 с.
6. Быльцов С.Ф. Настольная книга российского инвестора: Учеб. практ. пособие/ С.Ф. Быльцов. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2000. – 506 с.
7. Банки и банковское дело/Под ред. И.Т. Балабанова. – СПб.: Питер. 2001. – 304 с.
8. Банковское дело: учеб. для студентов вузов/Под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика. 2000. – 667 с.
9. Банковское дело: учеб. для студентов вузов /Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика. 2000. – 576 с.
10. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник /Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Вузовский учебник. 2005. – 491 с.
11. Безналичные расчеты: практическое руководство /Под общей ред. В.В. Семенихина. – М.: Эксмо. 2005. – 320 с.
12. Джон Берри Стратегически важные показатели модели экономических оценок эффективности планируемых инвестиций в ИТ /COMPUTER WORLD/, 11.03.2003, № 9(362), с. 25.
13. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. - М.: Финпресс, 2002 - 163 с.
14. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 416 с.
15. Жарковская Е., Арендс И. Банковское дело: Курс лекций. –М.: ИКФ Омега – Л. 2002. – 399 с.
16. Игнаточкин В. Нужно ли эффективное множество для оптимизации портфеля? // Рынок ценных бумаг. – 1998. – №8. – С. 62-65.
17. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Филинъ, 2001. – 144 с.
18. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 365 с.
19. Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. - М.: Финансы и статистика, 2002 - 288 с.
20. Котлер Ф. Основы маркетинга /Пер. с англ. Общ. Ред. Е.М. Пенькова. - М.: Прогресс, 2002 - 582 с.
21. Кушубакова Б.К., Макеева Е.Ю., Давлетова Е.М. Методика проведения углубленного финансового анализа и принятие решений по управлению дебиторской задолженностью. Методические указания и условия комплексного здания. Формы расчетов. – Уфа: Издательский центр «Башкирского территориального института профессиональных бухгалтеров», 2000.
22. Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия /Финансы/, 2001 - 145 с.
23. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 2002. – 368 с.
24. Окулов В. Количественная оценка ликвидности акций компании на российском фондовом рынке // Рынок ценных бумаг. – 2000. – №23. – С. 43-49.
25. Попов С.А. Стратегическое управление. - М.: ИНФРА, 2000 - 304 с.
26. Петров В. Проблемы и перспективы внутреннего рынка государственных долговых обязательств // Рынок ценных бумаг – 2001. – №8. – С. 23-26.
27. Родионов Д. Стратегический обзор рынка // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №17. – С. 31-36.
28. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 352 с.
29. Рэй К.И. Рынок облигаций: Торговля и управление рисками/ Пер. с англ. – М.: Дело, 2002. – 587 с.
30. Рязанов Б. Теории портфельного инвестирования и их применение в условиях российского рынка // Рынок ценных бумаг – 2004. – №2. – С. – 59-63.
31. Ряузов Н. Стратегия коммерческого банка на рынке ценных бумаг. Опыт Банка ЗЕНИТ // Рынок ценных бумаг – 2000. – №22. – С. 71-77.
32. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. - М.: Перспектива, 2000- 267 с.
33. Татьянников В. Как ведут себя измерители рисков на российском фондовом рынке // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №21. – С. 57-61.
34. Третьяков А. Корреляционный анализ фондовых рынков // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №15. – С.59-61.
35. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Перспектива, 2000. – 656 с.
36. Финансовый анализ в коммерческих банках: Учебник для ВУЗов. М.: Финансы и статистика 2000 г. – 390 с.
37. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для ВУЗов. М.: «Логос» 2002 г. – 420 с.
38. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 448 с.
39. Ценные бумаги: Учеб. пособие / Н.И. Берзон, М.А. Кожевников, С.Е. Гуськов и др. – М.: ВШЭ, 2003. – 253 с.
40. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 1028 с.