Эконометрика (тест с ответами «Синергия»).
2024 год
" Синергия"
Сборник ответов на вопросы из тестов по данным дисциплинам
Дисциплины…
1.Эконометрика
2.Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)
3.Эконометрика ~ Тест 1 ~ Тест 2 ~ Тест 3 ~ Тест 4 ~ Тест 5 ~ Тест 6 ~ Итоговый тест ~ Компетентностный тест
3.Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте - ~ Тест 1 ~ Тест 2 ~ Тест 3 ~ Тест 4 ~ Тест 5 ~ Тест 6 ~ Итоговый тест ~ Компетентностный тест
ТЕМЫ….
1 |
Эконометрика
Тема 1. Эконометрическое моделирование
Тема 2. Линейная модель множественной регрессии
Тема 3. Метод наименьших квадратов
Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов
Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов
2 |
Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)
Введение
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
Тема 5. Модели временных рядов
Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
Заключение
3 |
Эконометрика
Введение в курс
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
Тема 5. Модели временных рядов
Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
Заключение
Итоговая аттестация
~ Итоговый тест
~ Компетентностный тест
4 |
Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте
Введение в курс
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
Тема 5. Модели временных рядов
Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
Заключение
Итоговая аттестация
~ Итоговый тест
~ Компетентностный тест
Всё сдавалось на отлично
Максимальная оценка 100 баллов (отлично)
Перечень вопросов:
1. Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
2. Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
3. M(X) и D(X) – это …
4. Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
5. Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
6. Аддитивная модель ряда динамики представляет собой …
7. Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …
8. Автокорреляция бывает …
9. «Белый шум» – это …
10. Боксом и Дженкинсом был предложен …
11. … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
12. … в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
13. Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …
14. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
15. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
16. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
17. В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
18. В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии ỹ = a ⋅ x₁^b₁ ⋅ x₂^b₂ ⋅ … ⋅ xₖ^bₖ, экономическим смыслом коэффициентов bⱼ является то, что они …
19. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
20. В эконометрике существуют следующие типы данных: …
21. В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
22. В авто регрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
23. Временной ряд является нестационарным, если …
24. Временной ряд называется стационарным, если …
25. Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется
26. Выборочная дисперсия является …
27. Выборочная средняя является …
28. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
29. Выборочная дисперсия представляет собой …
30. Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
31. Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
32. В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, производством и ценами получил …
33. Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
34. В модели парной линейной регрессии величина Y является ... величиной
35. Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются ...
36. В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
37. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
38. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
39. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения регрессионного уравнения ў_i = a_0 + a_1 ⋅ x_i + e_i:
40. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
41. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
42. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
43. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедастичности:
44. Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
45. Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
46. Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
47. Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
48. Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):
49. В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)
50. В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются:
51. Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)
52. Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется … {y₁ = c₁₀ + b₁₃y₃ + ε₁, y₂ = c₂₀ + b₂₁x₁ + ε₂, y₃ = b₃₂y₂ + a₃₂x₂ + ε₃
53. Гетероскедастичность - это понятие в эконометрике, обозначающее ...
54. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений
55. Дискретной называется случайная величина, …
56. Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают …
57. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
58. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
59. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
60. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
61. Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется ...
62. Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
63. Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
64. Для выбора формы модели используют тест …
65. Для идентификации модели используются такие приемы, как …
66. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза
67. Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами
68. Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы
69. Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)
70. Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа)
71. Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)
72. Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)
73. Если в результате расчетов парных линейных коэффициентов корреляции получены следующие результаты rYX\ =0,881, rYX2 - 0,983, rXlX2 - 0,838, то значение частного коэффициента корреляции: равно ...
74. Если в результате расчетов парных линейных коэффициентов корреляции получены следующие результаты =0,881, =0,983, =0,838, то значение частного коэффициента корреляции: равно ...
75. Если в результате расчетов парных линейных коэффициентов корреляции получены следующие результаты =0,881, =0,983, =0,838, то значение частного коэффициента корреляции: равно ...
76. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
77. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр
78. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
79. Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания …
80. Если M − m > k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение:
81. Если M − m =k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение:
82. Если M-m>=k-1 и ранг матрицы А меньше К-1, то уравнение:
83. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи
84. Если уравнение регрессии имеет вид …, а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен …
85. Если в ходе анализа 7 предприятий были получены следующие знаки отклонения индивидуальных величин от соответствующих средних (см. таблицу ниже), следовательно, значение коэффициента Фехнера равно …
86. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
87. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
88. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ < 0 и a₂ > 0, то
89. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то
90. Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками
91. Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …
92. Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
93. Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно …
94. Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …
95. Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %
96. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен …
97. Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …
98. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно …
99. Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно…
100. Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента корреляции (с округлением до трех знаков после запятой) равно…
101. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
102. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …
103. Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
104. Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
105. Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:
106. Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …
107. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из перечисленных переменных являются предопределенными?
108. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из совокупностей являются эндогенными переменными?
109. Имеем модифицированную модель Кейнса: Каков уровень идентифицируемости первого и второго уравнения системы?
110. Имеется модифицированная модель Кейнса: Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели?
111. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?
112. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы индексы сезонности?
113. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы параметры, а₀ и а₁ линейного тренда y' = a₀ + a₁ * t?
114. Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равно эмпирическое корреляционное отношение?
115. Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равен эмпирический коэффициент детерминации?
116. Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (Х) 20 работников фирмы. Каковы параметры равносторонней гиперболы ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x₁?
117. Имеются данные, характеризующие производительность труда (Ү) и возраст работников предприятия (X). Какая нелинейная регрессия наилучшем образом опишет представленную зависимость?
118. Коэффициент линейной регрессии α j показывает …
119. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при … зависимости
120. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
121. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …
122. К адаптивным методам прогнозирования относится …
123. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
124. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
125. Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как …
126. Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …
127. Класс нелинейности, к которому относится модель ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ 1/x_i + ε_i, — это регрессия, нелинейная …
128. Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
129. Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами
130. Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
131. Количество эндогенных переменных системы верно следующее утверждение равно …
132. Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
133. Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
134. Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
135. Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
136. Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
137. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как кейнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
138. Ковариация – это показатель, характеризующий …
139. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель ... (укажите 2 варианта ответа)
140. Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
141. Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
142. Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
143. Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
144. Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …
145. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
146. Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является …
147. Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели … модели
148. Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …
149. Модели временных рядов в эконометрике – это модели, …
150. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
151. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
152. Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах
153. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
154. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
155. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
156. На приведенном ниже графике представлены Ү — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х — объем промышленного производства. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
157. На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 — загруженность промышленных мощностей. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
158. На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой ренальный продукт субъектов РФ и X3 — инвестиции в основные фонды. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
159. На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?
160. Некоррелированность случайных величин означает …
161. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных
162. Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании
163. Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …
164. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной
165. Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции
166. Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов
167. Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)
168. Найдите лаговые эндогенные переменные среди совокупностей…
169. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
170. Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?
171. Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …
172. Относительно системы верно следующее утверждение: система записана в … форме.
173. Определите, для какого уравнения структурной модели выполняется необходимое условие идентифицируемости:
174. Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость
175. … переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
176. … переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
177. … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
178. Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов
179. При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной
180. При a₁ … 0, гипербола имеет медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой при х ⟶ ∞, т. е. с максимальным предельным уровнем у, оценку которого в уравнении дает параметр a₀. Укажите арифметический знак
181. Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются ...
182. Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей
183. Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными
184. При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …
185. При положительной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона
186. При идентификации модели производится … модели
187. Парный коэффициент корреляции может принимать значения…
188. Приведенная форма модели имеет вид:. Три студента вычисляли структурные коэффициенты и получили разные ответы. Определите, кто из них прав:
189. Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
190. Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …
191. Проблема идентификации модели состоит в …
192. Параметр b экспоненциального тренда ỹₜ = a ⋅ bᵗ можно охарактеризовать как …
193. При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска и производительности труда по данным 20 предприятий получено уравнение регрессии 1 . На сколько единиц и в какую сторону изменится результирующий признак при увеличении фактора на одну единицу измерения?
194. Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
195. Под частной корреляцией понимается …
196. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более
197. Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели: Получили, что в этом уравнении находятся две эндогенные переменные Достаточное условие идентификации для уравнения выполняется: определитель матрицы, составленный из коэффициентов при переменных, которых нет в этом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы равен трем. Таким образом, сверхидентифицирумым является: Какие уравнения являются сверхидентифицируемым?
198. Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
199. Правильная функция логарифмического тренда: …
200. При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о
201. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …
202. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
203. Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
204. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если ...
205. При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
206. Пространственные данные – это данные, полученные от … времени
207. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
208. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
209. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?
210. Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как ... (укажите 2 варианта ответа)
211. Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …
212. Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков
213. Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели
214. Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
215. Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина
216. Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями
217. Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии, получим величину статистики …
218. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
219. Система независимых уравнений – это система, в которой …
220. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, ...
221. Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
222. Статистической зависимостью называется ...
223. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
224. Случайные величины бывают …
225. Средний коэффициент эластичности показывает …
226. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
227. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
228. Система верно записано утверждение: система записана в … форме.
229. Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа)
230. Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):
231. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
232. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
233. Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
234. Тесноту линейной связи определяет коэффициент ...
235. Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это …
236. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
237. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
238. Уравнение множественной регрессии имеет вид .. Определить эластичность связи факторов y и
239. Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если …
240. Уравнение степенной функции имеет вид: …
241. Уравнение гиперболы имеет вид …
242. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
243. Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
244. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …
245. Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
246. Установите правильную последовательность этапов построения эконометрической модели:
247. Установите последовательность действий аналитического выравнивания:
248. Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента корреляции Пирсона:
249. Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)
250. Установите последовательность действий процедуры теста Парка, направленной на выявление гетероскедастичности:
251. Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:
252. Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует
253. Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует:
254. Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
255. Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
256. Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
257. Установите соответствие между названиями и видами программ:
258. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
259. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
260. Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:
261. Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:
262. Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения:
263. Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями:
264. Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b) и характеристикой отдачи от масштаба:
265. Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:
266. Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:
267. Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:
268. Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:
269. Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий:
270. Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – ...; x – ..; e – …)
271. Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:
272. Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями:
273. Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями:
274. Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:
275. Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», –
276. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов
277. Фиктивная переменная взаимодействия - это ... фиктивных переменных
278. Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …
279. Формула предназначена для оценки … линейного коэффициента корреляции
280. Формула предназначена для оценки
281. Формула предназначена для оценки множественного …
282. Формула Σ(ỹⱼ − ỹ)² / Σ(yⱼ − ỹ)² предназначена для оценки множественного …
283. Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназначена для оценки множественного
284. Формула η = √(δ² / σ²y ) предназначена для оценки …
285. Формула 1 − (1 − R²) ⋅ (n − 1) / (n − m − 1) предназначена для оценки множественного …
286. Формула E предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае …
287. Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция
288. Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
289. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
290. Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона
291. Что характеризует коэффициент m параболического тренда
292. … – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
293. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
294. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)
295. Экзогенные переменные характеризуются те, что они …
296. Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
297. Эластичность y по x рассчитывается … величины относительного изменения y на величину относительного изменения x.
298. Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях …
299. Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением … методов анализа экономических процессов
300. Эконометрика - это ...
301. Эконометрика – наука, изучающая …
302. Эконометрика – это наука, которая изучает …
303. Эндогенные переменные ….
304. Эндогенные переменные – это …
305. Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …
306. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они …
307. Экзогенная переменная может быть …
308. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
309. Экономическая модель имеет вид …
310. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
311. Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется …
Зелепухин Ю.В. Эконометрика: Учебно-методическое пособие 2020 г.
