Эконометрика.Тест Синергия 2021г

Тест 30 вопросов с ответами

Сдано на 97 баллов в 2021г. Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом.

После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:

1.Критерий Стьюдента применяется для …

проверки независимости факторов уравнения

определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

проверки модели на автокорреляцию остатков

2.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

значение коэффициента равно нулю

оценка коэффициента положительна

оценка коэффициента равна нулю

3.Критерий Фишера используется при проверке …

статистической значимости модели в целом

на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

независимости факторов модели

4.Белый шум – это …

модель авторегрессии первого порядка

свойство коэффициентов регрессионной модели

модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

5.С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

уровень автокорреляции ошибок

значимость коэффициентов регрессии

качество уравнения регрессии в целом

6.При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

в десять раз

в два раза

в три раза

7. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

непостоянство дисперсии остатков

отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

постоянство математического ожидания остатков

8. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

Дарбина-Уотсона

Фишера

Стьюдента

9. Стационарность …

бывает высокая и низкая

бывает постоянная и переменная

можно рассматривать в узком и в широком смысле

10. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

нормальный закон распределения

распределение Фишера

распределение Стьюдента

11. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

в линейно форме связь между переменными слабая

связь между переменными слабая

связь между переменными сильная

12. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Глейзера

Дарбина-Уотсона

Голдфелда-Квандта

13. Косвенный МНК применяется, если уравнение …

неидентифицируемо

точно идентифицируемо

сверхидентифицируемо

14. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

ее дисперсия минимальна

ее дисперсия равна нулю

ее математическое ожидание не равно ей

15. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

эндогенных переменных плюс единица

эндогенных переменных

эндогенных переменных минус единица

16. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

рост Х не оказывает влияния на изменение У

с ростом Х происходит убывание У

с ростом Х происходит рост У

17. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

двухшаговый

косвенный

классический

18. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю

19. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

20. Эффективная оценка – это оценка, …

дисперсия которой равна нулю

дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

математическое ожидание которой равно нулю

21. Мультиколлинеарность проявляется между …

признаком и фактором

факторами

остатками

22.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

мультипликативная

множественная регрессионная

приведенная

23. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…

сезонная составляющая

случайная составляющая

тренд

24. Корреляция – это …

показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

явление линейной стохастической связи между переменными

показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

25. Коэффициент детерминации характеризует долю …

дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной

разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией

26. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

минимизирует сумму абсолютных значений остатков

минимизирует сумму квадратов остатков

максимизирует сумму квадратов остатков

27. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

X^2-критерию

F-критерию

t-критерию

28. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

поддельные

фальшивые

фиктивные

29. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

об автокорреляции остатков

о мультиколлинеарности факторов

о гетероскедастичности остатков

30. Гомоскедастичность означает …

отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели

постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения