Прогноз изменений процентной ставки является довольно рискованным мероприятием. Ведь инвестор на данном основании меняет содержимое портфеля, и если его оценка окажется неверной, то это грозит ему серьезными потерями
1.1. ТЕМА 1. ИНВЕСТИРОВАНИЕ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ 7
понятия инвестирования, инвестиций. Виды инвестирования 7
1.2. Структура инвестиций 8
1.3. Доходность и риск инвестиций 9
ТЕМА 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, ФИНАНСИРОВАНИЕ 10
2.1. Понятие инвестиционных проектов и их классификация 10
2.2. Инвестиционный цикл 11
2.3. Финансирование инвестиционного проекта 14
ТЕМА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА: СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 17
3.1. Эффективность инвестиционного проекта и задачи ее оценки 17
3.2. Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов 19
ТЕМА 4. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 22
4.1. Денежные потоки 22
4.2. Расчет денежных потоков от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности с использованием специальных таблиц 23
ТЕМА 5. ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 27
5.1. Ценные бумаги как объект инвестирования 27
5.2. Портфельное инвестирование 29
ТЕМА 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ВИДЫ 30
6.1. Классификация инвестиционных портфелей 30
6.2. Доходность и риск инвестиционного портфеля 33
ТЕМА 7. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 36
7.1. Метод оптимизации инвестиционного портфеля по модели Г. Марковица 36
7.2. Оптимизация инвестиционного портфеля по модели Шарпа 38
ТЕМА 8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ 43
8.1. Волатильность и дюрация облигаций 43
8.2. Формирование и управление портфелем облигаций 46
ТЕМА 9. ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЦИОНОВ И ФЬЮЧЕРСОВ 52
9.1. Инвестиционные возможности с использованием опционов 52
9.2. Инвестиционные возможности с использованием фьючерсов 54
ТЕМА 10. РИСК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ИЗМЕРЕНИЕ, СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ 57
10.1. Риск: понятие и виды 57
10.2. Методы оценки риска инвестиционного проекта 58
10.3. Риски инвестицирования в ценные бумаги 61
БЛОК КОНТРОЛЯ 63
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 63
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ 65
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 77
ГЛОССАРИЙ