Материалы по запросу: модели с распределенным лагом

 16,5  269,5    5  11,5 Вопрос 8 Верно Баллов: 1,00 из 1,00  Отметить вопрос Текст вопроса ...– это модель в виде математической функции, выражающая зависимость уровней ряда динамики от фактора времени Ответ:  

Автокорреляцией уравнений временного ряда называют Аддитивная модель временного ряда представлена уравнением Аддитивная эконометрическая модель подразумевает, что входящие в неё факторы Анализируется частота

"ЭКОНОМЕТРИКА".Тема 7. Модели с распределенным лагом

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ Среди перечисленных моделей мультипликативной моделью временного ряда является Выберите один ответ: Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна Выберите один ответ:

*не могут, так как вложить в объекты капитальных вложений можно только облигации, но не акции  5. В модели Г. Марковица предполагается, что … *цены акций могут иметь корреляционную связь *цены привилегированных

1. Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется … *метод наименьших квадратов *метод наименьших модулей *обобщенный метод наименьших квадратов

эконометрических исследованиях Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация Тема 5. Модели временных рядов Тема 6. Система одновременных регрессионных

вложений не могут, так как вложить в объекты капитальных вложений можно только облигации, но не акции В модели Г. Марковица предполагается, что …Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа

мультипликатор в модели с распределенным лагом Yt = 0,45+2,3xt+1,3xt-1+8,5xt-2+6,5хt-3 равен Ответ: Вопрос 2 Вопрос 3 Верно Баллов: 1,00 из 1,00 Отметить вопрос Текст вопроса Вклад четвертого лага (w4) в модель с распределенным

эконометрических исследованиях Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация Тема 5. Модели временных рядов Тема 6. Система одновременных регрессионных

свыше одного года § планировалось выставлять эту картину для обозрения посетителями банка   10. В модели Г. Марковица предполагается, что … Тип ответа: Одиночный выбор § цены акций могут иметь корреляционную

Вопрос 2 Верно Баллов: 1,00 из 1,00 Отметить вопрос Текст вопроса Вклад четвертого лага (w4) в модель с распределенным лагом  Yt = 7,1+4,5xt+3,5xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3 равен ... Ответ: Вопр Вопрос 3 Верно Баллов:

эконометрических исследованиях Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация Тема 5. Модели временных рядов Тема 6. Система одновременных регрессионных

Классические модели разработки информационных систем включают в себя близкие группы процессов, но порядок их выполнения различается. (Выделите из списка модель, которая представлена на рисунке)     Модель Agile

эконометрических исследованиях Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация Тема 5. Модели временных рядов Тема 6. Система одновременных регрессионных

Баллов: 1,00 из 1,00 Отметить вопрос Текст вопроса Вклад первого лага (w1) в модель с распределенным лагом  Yt= 0,67+4xt+3xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3 равен (с точностью до тысячных)

Вопрос 1 Пока нет ответа Балл: 1,00 Текст вопроса Переменные, используемые в эконометрических моделях: Выберите один или несколько ответов:  номинальные  атрибутивные  числовые  качественные  Вопрос 2

x4 x1 и x3 Вопрос 3 Верно Баллов: 1,00 из 1,00 Отметить вопрос Текст вопроса Экономический смысл модели Y = 23,15 – 0,26 * Xi заключается Вопрос 3Выберите один ответ: Х, начальное значение которого 0,26

сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную Ответ: m-1 Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют …

морфологический анализ Вопрос 5 Верно Баллов: 1,00 из 1,00 Отметить вопрос Текст вопроса ...– это модель в виде математической функции, выражающая зависимость уровней ряда динамики от фактора времени Ответ: