1. Необходимо сформировать портфель ценных бумаг

1. Необходимо сформировать портфель ценных бумаг, состоящий из пяти активов с оптимальным, по Вашему мнению, соотношением доходности и риска. Данные, необходимые для формирования портфеля представлены в Задании 2. Обосновать выбор ценных бумаг. 2. Необходимо рассчитать доходность, риск и бета коэффициент сформированного портфеля. 3. С помощью программы Exel и команды «Поиск решения» необходимо сформировать оптимальный портфель и построить эффективную границу, а именно: 1) задавая уровень доходности, получить портфель с минимальным уровнем риска; Результат представить в виде таблиц и графически (по оси абсцисс (x) расположить дисперсию портфеля, по оси ординат (y) – уровень доходности). Сделать выводы. 4. Необходимо рассчитать относительные показатели эффективности управления портфелем (коэффициенты Шарпа и Трейнора), а также определить ? – коэффициент. Сделать вывод насколько адекватно рынок оценивает сформированный портфель. 5. Проанализируйте сформированный портфель и предложите мероприятия по повышению его доходности. По вновь сформированному портфелю определите показатели доходности, риска и бета коэффициента портфеля, а также коэффициенты Шарпа и Трейнора. Сделайте выводы относительно улучшения условий инвестирования во вновь сформированном портфеле. 6. Сделайте общие выводы по работе.