7805 курсовая

Курсовая работа Статистические методы и модели оценки финансово-экономических процессов Статистические методы оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка 22-05-2022

Все в файлах, рассматривается два варианта: а) корректировка 2ой главы б) написание полной работы с нуля

1.Нужно доделать курсовую 2 главу. Во 2 главе нужно выбрать статистический метод, не нужно много, чтобы не распыляться. Например, если у Сбербанка или можно посмотреть на сайте БанкРоссии данные, есть ли у Сбербанка данные по коэффициенту LCR, чтобы по нему как по методу строить модель во 2 части. Зависимую переменную взять избыточность дохода, факторы, которые влияют на нее и расписать все, посмотреть еще норматив 1, 2, 3 тоже у БанкаРоссии вроде норматив 180 или 199, сделать заключение.

Мне упростили задачу преподаватели, они сказали, что нужно взять свежую за 2019-2021 информацию, свежие данные, свежие научные статьи русские зарубежные, нужно посмотреть, что какие формулы, параметры русские, зарубежные ученые использовали, чтобы сделать похожее в своей работе,например, сайт гугл сколар, журнал Деньги и кредит, он есть в открытом доступе в интернете, там посмотреть статью показатели ликвидность на прибыль банка, где есть похожее исследование про оценки рисков ликвидности при помощи статистических методов - это и есть цель. Написать теорию, практика больше по эконометрике. Нужно показать знание эконометрических инструментов. например, рассчитать показатели ликвидности на прибыль или банкротство банка или предприятия. Взять в виде переменных активы, капитал, ликвидность, как они влияют на показатель дефолт у одного банка (Сбера) или у нескольких банков, полученные данные можно сравнить в динамике. Взять период за несколько лет, например, 8 лет. Использовать эконометрические, математические модели. Или можно взять про школьников из учебника Стока по эконометрике и сделать похожее самостоятельное как бы исследование. Преподаватель поможет поменять тему. Расчеты сделать на основе статистических методов по теме. Эконометрическую модель лучше делать в гретле. Сделать список литературы, чтобы он был и по 1 главе и по 2, не только по 1 главе. В план включить главу по сборе данных и обработке по теме ...(название темы работы).Еще проверить факторы на мультиколлинеарность и сделать дисперсионный анализ.

Зарубежные статьи должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО. Русские и зарубежные источники должны в названии включать те эконометрические методы, которые есть в моем исследовании, что я как бы на их основе делала свою работу.

глава 2 — это плагиат.

представленный материал был найден по данной ссылке:

https://fundamental-research.ru/en/article/view?id=42

данные рис 2.3, табл 2.2, рис 2.4, табл. 2.4, вывода 2 работы подтасованы, т.к. в источнике они соответствуют 2008 — 2015 гг.

Требования методуказаний:

«При написании текста необходимо категорически избегать плагиата (частичного или полного присвоения авторства чужих материалов): обзор должен быть результатом самостоятельного изучения автором доступных источников по теме исследования.»

«Какие-либо фальсификации данных (например, подстановка произвольных чисел вместо пропущенных данных) категорически недопустимы, поскольку приведут к недостоверным результатам оценки моделей и некорректным итоговым выводам.»

Эконометрическую модель нужно самостоятельно построить. Нужно взять несколько переменных, чтобы их них значимых было 3,описать влияние друг на друга, сделать дисперсионный анализ и тест на мультиколлинеарность, то есть какие факторы, связанные с активами, с ликвидностью и ещё какие-нибудь другие переменные, влияют прибыль или дефицит банка, составить уравнения (использовать различный эконометрический и математический инструментарий).

50-70% оригинальности допускается АПВУЗ

Методичка есть.