ХГУЭП Эконометрика

Баллы 15,00/15,00

Оценка 5,00 из 5,00 (100%)

Вопрос 1

Надёжность интервальной оценки определяется:

Выберите один ответ:

• Точечной оценкой
• Доверительной вероятностью
• Величиной интервала
• Значимостью доверительного интервала

Вопрос 2

Коэффициент детерминации показывает:

Выберите один ответ:

• На сколько единиц изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 единицу
• На сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 единицу
• На сколько единиц изменение зависимой переменной зависит от изменения независимой переменной
• Долю вариации независимой переменной, обусловленную вариацией независимой переменной

Вопрос 3

p-value для статистики Фишера меньше 0,05. Это значит:

Выберите один ответ:

• Не все коэффициенты уравнения регрессии равны нулю
• Все коэффициенты уравнения регрессии равны нулю
• Уравнение регрессии незначимо
• Уравнение регрессии

Вопрос 4

Каков смысл параметра сглаживания в модели экспоненциально взвешенной скользящей средней?

Выберите один ответ:

• Характеризует скорость старения информации
• Характеризует точность прогноза
• Характеризует вид модели
• Характеризует вид тренда

Вопрос 5

Коэффициент вариации равен 25%. Это значит:

Выберите один ответ:

• Исходные данные однородные
• Исходные данные неоднородные
• Исходные данные необходимо преобразовать
• Исходные данные подчинены нормальному закону распределения

Вопрос 6

Коэффициент уравнения парной регрессии показывает:

Выберите один ответ:

• На сколько ед. изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 ед.
• На сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%
• На сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на единицу
• Тесноту связи между зависимой и независимой переменными

Вопрос 7

Как осуществляется прогноз нестационарного показателя на основе тренда?

Выберите один ответ:

• Вычислением параметра сглаживания
• Подстановкой в уравнение тренда значений переменной время
• Вычислением скользящих средних
• Вычислением центрированных скользящих средних

Вопрос 8

При проверке статистических гипотез уровень значимости - это:

Выберите один ответ:

• Вероятность попадания в область принятия гипотезы
• Надёжность оценки
• Вероятность попадания в критическую область
• Вероятность ошибки первого рода

Вопрос 9

Модель идентифицируема, если

Выберите один ответ:

• Число параметров структурной модели больше числа параметров приведённой формы модели
• Число параметров структурной модели равно числу параметров приведённой формы модели
• Хотя бы одно из её уравнений идентифицируемо
• Параметры одного из уравнений идентифицируемы

Вопрос 10

Как выделить сезонную компоненту при использовании метода сезонной декомпозиции?

Выберите один ответ:

• Усреднить сезонно-случайную компоненту
• Усреднить центрированные скользящие средние
• Усреднить использованные на сезонность данные
• Усреднить исходные данные

Вопрос 11

Какой показатель точности прогноза на основе временных рядов используется для оценки качества прогноза?

Выберите один ответ:

• Средняя ошибка
• Средняя абсолютная ошибка
• Средний квадрат ошибки
• Средняя процентная ошибка

Вопрос 12

Оценкой дисперсии генеральной совокупности является:

Выберите один ответ:

• Исправленное значение дисперсии, рассчитанное на основе всей генеральной совокупности
• Исправленное выборочное значение дисперсии
• Выборочное значение дисперсии
• Значение дисперсии, рассчитанное на основе всей генеральной совокупности

Вопрос 13

В чём суть прогноза на основе сезонной компоненты?

Выберите один ответ:

• Из исходных данных устраняется сезонность
• Скользящая средняя умножается на индекс сезонности
• Прогноз корректируется с учётом индекса сезонности
• Скользящая средняя делится на индекс сезонности

Вопрос 14

Как оцениваются параметры системы рекурсивных уравнений?

Выберите один ответ:

• На основе обобщённого МНК
• На основе косвенного МНК
• На основе обычного МНК
• На основе двухшагового МНК

Вопрос 15

Автокорреляция остатков уравнения регрессии означает:

Выберите один ответ:

• Отсутствие зависимости между переменными
• Незначимость уравнения регрессии
• Их случайность
• Наличие ошибки в спецификации уравнения регрессии