Основы финансовых вычислений (Вариант 9)

Написана в феврале 2018 года.

Две контрольных, каждая по 4 задания.

Работа была успешно защищена - заказчик претензий не имел.

Оригинальность по Antiplagiat.ru на 23.08.2020 г. составила 72%.

Контрольная работа № 1

Задача 1

Условие:

При какой процентной ставке (французская практика) вкладчик получит 51,5 тыс. рублей по срочному вкладу, если 23.09.2013г. он положил на счет 50 тыс. рублей на срок 10 месяцев?

Задача 2

Условие:

Вкладчик положил на счет в банк 6 тыс. рублей сроком на 5,5 лет, под 7,5% годовых с полугодовым начислением процентов. Рассчитать сумму к получению.

Задача 3

Условие:

Номинальная стоимость векселя 5000 руб. Векселедержатель учел его в банке за год до срока погашения. Учетная ставка 13%, проценты сложные с начислением один раз в квартал. Какую сумму получит векселедержатель?

Задача 4

Условие:

Долг в сумме 300 000 руб. необходимо погасить равными суммами, вносимыми в начале каждого квартала за 3 года. За заём выплачиваются проценты по годовой ставке 9,2%. Определить величину погасительного платежа.

Контрольная работа № 2

Задача 1

Условие:

Задана матрица последствий Q.

Найдите матрицу рисков.

Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ равному 0,4; 0,25 и 0,35).

Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,15; 0,1; 0,2; 0,4; 0,15 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).

Задача 2

Условие:

Портфель состоит из двух бумаг А и В. Ожидаемые доходно¬сти равны 0,5 и 0,8, а риски 0,2 и 0,6. Коэффициент корреляции равен 0,7. Доходность портфеля равна 0,7. Найдите портфель и его риск.

Задача 3

Условие:

Сформируйте портфели Тобина ожидаемой доходности 8% и 17% и минимального риска из трех видов ценных бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 6% и двух рисковых с эффективностью соответственно 12,5 и 14% и ковариационной матрицей

Найдите риски этих портфелей.

Задача 4

Условие:

Найти средний срок дохода портфеля облигаций, состоящего из двух видов облигаций по 140 и 190 штук со средним сроками поступления 2,5 года и 7 лет и ценами 800 руб. и 1800 руб. соответственно.

1. Брусов, П.Н. Финансовая математика: Учебное пособие / П.Н. Брусов, П.П. Брусов, Н.П. Орехова. - М.: КноРус, 2013. - 224 c.

2. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф. Касимов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 459 c.

3. Малыхин, В.И. Финансовая математика / В.И. Малыхин. - М.: Ленанд, 2015. - 232 c.

4. Малько, А.В. Финансовая математика (для бакалавров) / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В Шундиков. - М.: КноРус, 2013. - 224 c.

5. Саркисов, А.С. Финансовая математика: ТЕОРИЯ ПРОЦЕНТОВ в задачах и упражнениях. Около 500 примеров и тренировочных задач / А.С. Саркисов. - М.: Ленанд, 2016. - 304 c.