Эконометрика ответы тест Синергия
Эконометрика ответы тест Синергия - РЕЗУЛЬТАТ 80 баллов (Хорошо)
После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера
Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
двухшаговым методом
методом
косвенным методом
Коэффициент корреляции – это …
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым и достаточным
достаточным
необходимым
Стационарность …
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
можно рассматривать в узком и в широком смысле
Критерий Фишера используется при проверке …
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
дисперсия которой равна нулю
математическое ожидание которой равно нулю
Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы минус единица
уравнения
системы
Средний коэффициент эластичности показывает …
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
объема выборки
числа факторов
формы связи
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
средние значения коэффициентов регрессии
дисперсии коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего
регрессионные модели
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
Корреляция – это …
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
только свойством эффективности
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют …
переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
аддитивная
парная регрессионная
структурная
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
экспоненциальную
S-образную
линейную
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
скорректированный коэффициент детерминации
Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
мультиколлинеарности факторов
об автокорреляции остатков
гетероскедастичности остатков
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
постоянство математического ожидания остатков
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
уровень автокорреляции ошибок
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
тренд
циклическая составляющая
сезонная составляющая
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости модели в целом
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
