Математическое обеспечение финансовых решений (Вариант 8)

Сделана в январе 2019 года.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 07.08.2020 г. составила 68%

Задача 8.1

На счёте в банке 1,2 млн. руб. банк платит 12,5 % годовых. Предлагается войти всем капиталом в совместное предприятие (СП), при этом прогнозируется удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение? Какой должен быть сложный банковский процент, чтобы через 5 лет произошло удвоение суммы вклада?

Задача 8.2

Аннуитет, приносящий 13 750 д.е. в год при 12,7% годовых, стоит 85 000 д.е. Сколько лет должны производиться выплаты, чтобы их стоимость превысила сумму, уплаченную для приобретения аннуитета?

Задача 8.3

Задана матрица последствий. Требуется:

1. Найти матрицу рисков;

2. Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применяя правила-рекомендации по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять равному 0,25; 0,5 и 0,75).

3. Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,25; 0,2; 0,1; 0,5; 0,1. (Примените правила-рекомендации: максимизации среднего ожидаемого дохода, минимизации среднего ожидаемого риска; правило оптимальной финансовой операции по Парето; правило равновозможности Лапласа).

Задача 8.4

Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В, ожидаемая доходность и риск которых, выраженные в процентах, равны А(12; 18), В(20; 47). Коэффициент корреляции бумаг равен -1. Определите доходность портфеля минимального риска и риск портфеля максимальной доходности. Изобразите график допустимою множества портфелей.

Задача 8.5.

Найти дюрацию облигации, продаваемой по номинальной цене со сроком погашения 12 лет и купонной ставкой 10% с ежегодной выплатой.

Список использованных источников

1. Брусов П.Н. Финансовая математика: учеб. пособие / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 480 с.

2. Брусов П.Н. Справочник по финансовой математике: учеб. пособие / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова, Н. П. Орехова. – М.: Инфра-М, 2015. – 239 с.

3. Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Ф. Касимов. – 5-е изд.; перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 459 с.

4. Количественные методы инвестиционного анализа: учеб. пособие / Н.И. Лахметкина, С.В. Петропавловский, В.Ю. Попов, А.Б. Шаповал. – М.: Финансовый университет, 2012. – 168 с.

5. Финансовая математика: учеб. пособие / П.Н. Брусов, П.П. Брусов, Н.П. Орехова, С.В. Скородулина. – 3-е изд.; стер. - М.: Кнорус, 2014. – 224 с.