Основы финансовых вычислений (Вариант 6)

Написана в  феврале 2018 года .

Некоторые вычисления проведены в Excele (прилагаются два файла в worde и excele.

Работа была успешно защищена - заказчик претензий не имел.

Оригинальность по Antiplagiat.ru на 28.07.2020 г. составила 75%..

Задача 1

Задана матрица последствий Q. 

 Найдите матрицу рисков. 

 Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ равному 0,4; 0,45 и 0,3). 

 Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,3; 0,1; 0,1; 0,15; 0,35 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска). 

Q = 4 8 4 13 9

 1 12 4 16 8

 5 8 1 4 8

 4 8 4 13 13

Задача 2

В портфеле из двух бумаг (0,4; 0,5), (х; 0,6) (первая цифра в скобках - доходность ценной бумаги, вторая - ее риск) ценовая доля второй бумаги на 15% больше ценовой доли первой, а доходность равна 0,45. Коэффициент корреляции равен 0,6, Найдите портфель, его риск и доходность второй бумаги.

Задача 3

Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 4% и двух рисковых с эффективностью соответственно 15% и 20% и ковариационной матрицей

V = . 

Найдите касательный портфель, его ожидаемую доходность и риск.

Задача 4

Найти дюрацию облигации, продаваемой по номинальной цене со сроком погашения 12 лет и купонной ставкой 10% с ежегодной выплатой.

1. Блау, С.Л. Финансовая математика: Практикум: Учеб. пос. для студ. учреждений сред. проф. образования / С.Л. Блау. - М.: ИЦ Академия, 2015. - 208 c.

2. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 304 c.

3. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник для бакалавров / Ю.Ф. Касимов. - М.: Юрайт, 2014. - 335 c.

4. Красс, М.С., Чупрынов, Б.П. Математика для экономистов. – СПб.: Питер, 2013. – 464 с.

5. Четыркин, Е.М. Финансовая математика: Учебник / Е.М. Четыркин. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2015. - 392 c.