Управление фондовым портфелем

Все ответы верны!!!

Вопрос
Соотнесите элемент «ловушки стоимости» и его описание:
Расположите в правильной последовательности этапы формирования факторной стратегии:
Деньги, которые собственник компании вложил в бизнес, за вычетом актуальных долгов называются … капиталом
Финансовый показатель, который демонстрирует, насколько эффективно бизнес распоряжается активами для получения прибыли, – это … активов
Расположите в правильной последовательности этапы многофакторного анализа акций:
Расположите действия по диверсификации инвестиционного портфеля в правильном порядке:
Установите соответствие между действием и этапом работы с портфелем:
Показателем, который характеризует только уже возвращённые инвестору денежные средства по отношению к вложенному капиталу, является ...
Расположите в правильной последовательности этапы оценки IRR (внутренней нормы доходности):
Соотнесите задачу мониторинга с её итоговым результатом:
Когда инвестор покупает актив за счёт заёмных денег, он использует ...
Пут-опцион представляет собой ...
Биржевым стандартным контрактом хеджирования является ...
Сопоставьте стратегии хеджирования и их описание:
Расставьте в правильном порядке этапы анализа эффективности портфеля после проведения хеджирования:
Неверно, что …
Упорядочите стратегии хеджирования от наиболее простых к наиболее сложным по уровню использования производных инструментов:
При увеличении срока погашения облигации её дюрация ...
Инвестиционный инструмент, отслеживающий динамику рыночного индекса, называется … фонд
Расположите этапы анализа процентного риска в правильной последовательности:
Неверно, что иммунизация …
Пассивные фонды (ETF) …
Неверно утверждение, что ...
Расположите этапы реализации теории иммунизации в правильной последовательности:
Компания определяет стратегию инвестирования. Она оценивает способность принимать убытки, влияние риска на стратегию и готовность акционеров к нестабильности доходности.
Какая характеристика портфеля оценивается?
Инвестор строит портфель только на основе стоимостного фактора (value). Однако через год выясняется, что высокие фундаментальные показатели маскировали слабую рентабельность капитала и снижение доли рынка компании.
Какой риск факторной стратегии проявился в данной ситуации?
Фонд вернул инвесторам сумму, равную 0,9 от оплаченного капитала. Остаточная стоимость портфельных активов выросла, но фонд ещё не вышел из компаний.
Что означает DPI (Distributions to Paid-In Capital) 1?
Аналитик оценивает риск фондового портфеля, рассчитывая отклонения доходности от среднего значения. Он использует исторические данные за последние 5 лет.
Какой показатель применяет аналитик?
Инвестор рассматривает покупку пут-опционов для защиты от падения рынка. Он выбирает европейский тип опциона, чтобы сэкономить на премии.
Чем европейский тип опциона отличается от американского?
Компания «Вымпел» выпускает облигации и боится сильного роста ставок. Она покупает FRA (Forward Rate Agreement), фиксируя будущую процентную ставку.
Какую цель преследует компания «Вымпел»?