Хеджирование

Вид работы: курсовая работа

Количество страниц: 38

Уникальность (по https://antiplagiat.ru): 67%

Год написания: 2017

Введение

1. Значение хеджирования в экономических сделках

2. Основные инструменты хеджирования (фьючерсы, форварды, свопы, опционы)

3. Риски и доходность актива и портфеля

4. Основные показатели (измерители) риска: дюрация, стандартное отклонение, VaR

5. Активные и пассивные стратегии в использовании хеджирования в управлении портфелем (примеры)

Заключение

Список использованных источников

Приложения

1. Аксенов В.С., Зубов Я.О. Формирование и управление инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса// Финансы и кредит. – 2010. – №7 – с. 22-28.

2. Бейсенбаева А.К. Хеджирование валютных рисков в условиях девальвации по МСФО // Вестник КазНУ. – 2015. - №3.

.................................................

13. Киселева И.А. Модели и методы хеджирования рисков // NovaInfo.Ru. – 2016. - №57. - с.1-7.

14. Киселева И.А., Симонович Н.Е. Принятие решений в условиях риска: психологические аспекты // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2014. - № 18. - С. 23-29

.....................................................

30. Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. Essentials of investments. McGraw-Hill, 2008.

31. Hirschey, M. & Nofsinger, J. Investments: analysisand behavior. McGraw-Hill Education, 2008.

32. www.hedging.ru