МОДЕЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _ тест 30 вопросов

Составитель - д.э.н., проф. Киселева И.А.

ТЕСТ_1 

1. Соотношение понятий «риск» и «доходность»:

   - риск и доходность изменяются в одном направлении;

   - риск и доходность изменяются в противоположных направлениях;

   - риск и доходность не связаны между собой.

2. Соотношение понятий «риск» и «неопределенность»:

 - в отличие от неопределенности, риск возникает только в тех ситуациях, когда субъект принимает решение действовать;

   - риск и неопределенность – тождественные понятия;

   - риск – это измеримая неопределенность.

3. Хеджирование риска:

   - внесение рисковых премий, покрывающих ожидаемую величину потерь;

   - открытие противоположных позиций, снижающих совокупный уровень риска;

   - ограничение каких-либо параметров, влияющих на риск заданной величиной.

4. Кредитный риск:

риск, возникающий из-за изменений условий на рынке, в результате которого может произойти частичная или полная потеря;

  -   риск, возникающий из-за возможности невыполнения заемщиком своих обязательств частично или полностью;

  -   риск, обусловленный деятельностью самого финансового института.

5. Метод  VAR:

метод управления процентным сальдо;

метод хеджирования рисков;

метод управления рисками.

6. Риск процентной ставки относится к следующей категории:

риски операционной среды;

риски поставки финансовых услуг;

финансовые риски.

7. Дисперсия:

стандартное квадратичное отклонение;

сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешенных на соответствующие вероятности;

сумма произведений значений случайной величины на их вероятности.

8. Показателем эффективности финансового решения (операции) служит:

риск;

рентабельность;

прибыль.

9. Математическое ожидание:

среднее значение случайной величины;

сумма произведений значений случайной величины на их вероятности;

сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения.

10. К показателям измерения риска относятся:

дисперсия:

коэффициент вариации;

дисконтирование потоков платежей.

ТЕСТ_2 

1. Коэффициент асимметрии:

  -    четвертый нормированный центральный момент;

нормированная величина третьего центрального момента;

отношение коэффициентов эксцесса и скоса.

2. Коэффициент вариации:

степень риска на единицу дохода;

положительный корень из дисперсии;

диапазон вероятностного распределения ожидаемой доходности.

3. Антагонистическая игра:

игра двух или более лиц с нулевой суммой;

взаимодействие двух лиц с противоположными интересами;

игра двух лиц, где в качестве одного из игроков выступает «природа».

4. Чистая стратегия:

выбор с определенной вероятностью смешанных стратегий:

каждая фиксированная стратегия, которую может выбрать игрок:

прямоугольная игра с конечным числом стратегий двух игроков.

5. Критерий Вальда:

критерий максимакса;

максиминный критерий;

критерий минимаксного риска.

6. Достоверное событие:

событие, вероятность которого равна 0,5;

событие, в котором каждый элементарный исход испытания не благоприятствует событию;

событие, вероятность которого равна 1.

7. Ссудный риск:

кредитный риск:

риск невозврата размещенных ресурсов банка;

риск невозврата заемщиком кредитов или процентов по ним.

8. Диверсификация:

добавление активов к портфелю, которые имеют низкие корреляции с активами, присутствующими в портфеле;

анализ средств, вложенных в активы с повышенным риском;

внесение рисковых премий, покрывающих ожидаемую величину потерь.

9. Процентный риск:

риск изменения покупательной способности денег;

риск для прибыли, возникающий из-за колебаний процентной ставки;

риск принятия такого решения о предоставлении кредита, которое не приведет к получению наибольшего дохода из-за изменений процентных ставок.

10. Игра:

создание математических моделей реструктуризации объединений и их компьютерная реализация;

упрощенная математическая модель реальной конфликтной ситуации;

исключение из матрицы строк и столбцов, приводящее к уменьшению размерности платежной матрицы.

ТЕСТ_3 

1. Риск:

опасность потерь;

вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции;

  -    неопределенность в предсказании результата проведения операции.

2. Соотношение понятий «риск» и «объем актива»:

риск растет вместе с ростом объема актива;

риск уменьшается с ростом объема актива;

  -    риск и объем актива – понятия не взаимосвязанные.

3. Коэффициент диверсификации привлеченных средств показывает:

финансовую и рисковую устойчивость банка;

эффективность политики банка по привлечению и размещению ресурсов;

  -    опасность возникновения кредитного риска.

4. Соотношение понятий «риск» и «срок вложения средств»:

   - риск растет вместе с ростом срока вложения средств;

   - риск и срок вложения средств изменяются в противоположных направлениях;

   - риск и срок вложения средств не связаны между собой.

5. Критерий Сэвиджа:

критерий пессимизма-оптимизма;

максиминный критерий;

критерий минимаксного риска.

6. При вероятности потерь, равной нулю, риск равен:

   -  единице;

 -  0,5;

 -  нулю.

7. При вероятности потерь, равной единице, риск равен:

   -  единице;

 -  объему актива;

   -  нулю.

8. Эксцесс:

  -    четвертый нормированный центральный момент;

третий нормированный центральный момент;

скос.

9. Коэффициент Кука:

максимальный размер риска на одного заемщика;

соотношение между собственными фондами банка и понесенными рисками;

показатель достаточности капитала.

10. Коэффициент, корректирующий внешние риски банка:

  -    связан с деятельностью банка в целом;

связан с деятельностью конкретного клиента банка;

не связан с деятельностью банка или конкретного клиента.